I篇 国际金融体系的历史
1章 布雪顿森林的升起与降落
外汇和黄金价格的固定化
冷战，马歇尔计划和欧洲的统一
美元的限制和欧洲美元市场的起源
黄金政治与特别提款权
《布雷顿森林协议》的崩溃
2章 全球化和金融衍生工具的成长
外汇市场的发展
欧洲货币市场的发展
国际债券市场的发展
从“蛇”到欧洲货币体系
《马斯特里赫特条约》
国际债务危机
日本金融市场的开放
3章 1994年―1996年的崩溃及以后
概论：未来的印象
世界贸易与经济学的重商主义理论
对金融衍生工具的政治性的和经常性的攻击
国际金融政策的社会影响
金融崩溃的过程
Ⅱ篇 外汇市场
4章 外汇市场导论
造市者与瓦尔拉斯式拍卖者
货币交易的机制
来自外汇敞口的风险
结算日期
外汇管制
5章 远期交易、掉期交易和利率平价
远期汇率报价
利率平价
利率平价与掉期交易
利率平价偏差
存在买/卖差们的利率平价
利率平价与信息成本
远期市场与利率：历史背景
远期合约与双重货币债券
6章 外币期货
导论
国际货币市场
监管与担保
保证金要求
期货合约与远期合约的比较
外汇交易及买卖
通过期货套期保值
期货价格与现货价格的关系
计算德尔塔 套期保值的风险
注意易变的相关系数
外汇风险管理与赌博者的毁灭性问题
保证金管理
外汇期货市场的经济功能
7章 外币期权
导论
现汇期权
外币期货期权
期货式期权
外币期权市场
作为外币保险的外汇期权
开立外币期权
外汇期权定价的一些基本原则
外汇期权定价的更深奥原则
外汇期权定价模型
美式外汇期权的定价
套期保值和风险管理中的一些期权概念
隐含的波动性
外汇期权中的造市
范围远期与柱形期权
其他远期期权
平均汇率（亚式）外汇期权
障碍期权
期权的期权
回头期权
期权与期货：一个简短的历史回顾
附录：计算美式外汇期权的价值
Ⅲ篇 欧洲货币市场
8章 欧洲银行和欧洲货币中心
欧洲银行业务
欧洲货币中心
西欧
欧洲货币存款和国家风险
欧洲货币市场规则
9章 存款交易和欧洲货币的利率期限结构
银行同业市场
利率的期限结构
远期利率合约
收益率曲线
10章 欧洲货币的期货和期权
欧洲货币的期货与期权
欧洲美元的收益率曲线与国际货币市场上的掉期
利用欧洲美元期货进行套期保值
利率期权与欧洲美元期货期权
利率上限，利率下限和利率上下限
LIBOR利率期权与远期利率合约
11章 欧洲货币的辛迪加贷款
辛迪加银团
贷款成本
贷款协议和贷款风险
欧洲货币贷款的二级市场
参与贷款
互换
欧洲票据和欧洲商业票据
Ⅳ篇 国际债券市场
12章 国际债券市场导论
欧洲债券特点
美国对欧洲美元债券发行的法律规定
销售限制
私募豁免
预扣税和无记名债券
扬基债券
德国马克欧洲债券与德国马克外国债券
武士债券和日元欧洲债券
瑞士法郎国际债券
13章 欧洲债券市场发债程序
传统的欧洲债券银团组织结构
欧洲债券发行的费用结构
欧洲债券发行的传统时间安排
灰色市场
稳定市们
发债程序的变化
14章 欧洲债券的定价和套期保值
交易
利率市场的时间测度
清算
利率与附息票债券的价格
欧洲债券的定价
附息票债券的远期价格
债券期货
债券期货套期保值
15章 利率掉期和货币掉期
掉期的经济目的
货币掉期的种类
利率掉期
掉期市场
掉期定价
上限、下限和上下限
掉期期权
掉期期权的定价
掉期协议的风险
16章 具有期权性质的国际债券的定价
导论
确定债券的期权特性
具有期权性质的债券定价：数字实例
债券现货的期权
债券期货的期权
可提前赎回债券
V篇 国际金融选题
17章 预测和对未来的设想
社会；一个自组织系统
自组织和对未来的设想
信息交易者和现实的社会建设
无成本预测：投机效率假说
投机者特征
即期汇率的鞅特征
附录：一元线性回归及统计推断
18章 国际金融市场上的混沌
金苹果的滚动
预测以多快的速度出错：李雅普诺夫指数
构造预测模型的困难
外汇建模和预测的方法
预测模型的评估
19章 外汇和利率的分形分布
分形，跳蚤和灰尘
分形分布 布朗运动
分形布朗运动和赫斯特指数
市场骤跌和非正态稳定分布
相关积分与相关维数
预测误差及风险
国际大环境下的组合选择
20章 购买力平价说
引言
一价定律
购买力平价的绝对形式
购买力平价的相对形式
相对通货膨胀率
实际汇率
经验证明及理论上的重新设定
21章 中央银行和国际收支
国际交易账户
经常项目
资本项目
资本项目和中央银行干预
资产组合选择和国际收支
外汇市场上央行有选择地干预
22章 欧洲货币体系
汇率机制
平价关系中平价值的计算
围绕平价干预幅度的计算
偏离指数的计算
货币危机和欧洲货币体系前景展望
· · · · · · (收起)