计量经济学（上下） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:中国人民大学出版社

作者:古扎拉蒂

出品人:

页数:854

译者:

出版时间:2000-03

价格:98.00元

装帧:平装

isbn号码:9787300030449

丛书系列:经济科学译丛

图书标签:

• 经济学
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• 因果推断
• 数据处理

好的，这是一份为您量身定制的，不包含《计量经济学（上下）》内容的详细图书简介： --- 现代金融市场理论与实践：从经典模型到前沿应用 作者：[此处留空，或填写虚构作者名] 书籍简介 在当今这个信息爆炸、数据驱动的时代，金融市场的复杂性和瞬息万变对从业者和研究者提出了前所未有的挑战。本书《现代金融市场理论与实践：从经典模型到前沿应用》旨在提供一个全面、深入且与时俱进的知识框架，帮助读者系统地理解现代金融市场的运作机制、核心理论基础，以及如何应用尖端工具来分析和预测市场行为。 本书的独特之处在于，它不仅坚守金融学领域经过时间检验的经典理论，更以前瞻性的视角，紧密结合了近年来金融科技（FinTech）、大数据和人工智能在金融领域的爆炸性发展，构建了一座连接理论与实践的坚实桥梁。我们摒视那些枯燥、脱离实际的公式推导，专注于构建可操作的、具有解释力的分析模型。 全书共分为六大部分，系统地覆盖了从市场微观结构到宏观金融风险的完整图谱。 --- 第一部分：金融市场基础与结构重塑 本部分着重于奠定对现代金融市场的整体认知。我们将探讨金融资产的本质、不同类型市场的分类与功能，以及市场基础设施如何支撑全球资本流动。重点内容包括： 1. 市场生态系统： 深入剖析交易所、场外交易（OTC）、清算与结算机构的相互关系。解析不同交易制度（如限价委托、市价委托）对价格发现的影响。 2. 资产定价的基石： 回顾资本资产定价模型（CAPM）的局限性，并详细介绍多因素模型（如Fama-French三因子和五因子模型）的应用场景与修正。探讨套利定价理论（APT）如何扩展我们对风险溢价的理解。 3. 市场微观结构： 这是理解高频交易和流动性管理的关键。本章详细分析买卖价差、订单簿的深度与厚度，以及流动性对资产波动性的双向影响。我们引入了信息不对称理论在交易中的体现。 --- 第二部分：衍生工具的深度剖析与风险对冲 衍生品是现代金融风险管理的核心工具，本部分将超越基础的期权和期货定价，深入探讨复杂产品的结构设计与应用策略。 1. 随机过程在定价中的应用： 侧重于布朗运动的扩展，如几何布朗运动（GBM）及其在Black-Scholes-Merton模型中的应用。同时，介绍跳跃扩散模型（Jump-Diffusion Models）如何更好地捕捉市场突变。 2. 利率衍生品： 不仅仅是远期利率协议（FRA）和互换（Swaps）。本章重点分析零息债券的期限结构建模，包括Vasicek和CIR模型的精髓，以及如何利用利率期权来管理收益率曲线的风险。 3. 波动率交易的艺术： 波动率被视为资产，而非仅仅是参数。我们将详细解析VIX指数的构建逻辑，以及如何利用波动率微笑（Volatility Smile）和偏度（Skew）进行套利和风险对冲。这部分将结合实际的期权交易案例进行讲解。 --- 第三部分：固定收益证券的进阶分析 债券市场是全球最大的金融市场，其风险和收益的分析需要精细的工具。本部分将聚焦于信用风险和期限结构管理的复杂性。 1. 信用风险建模： 从传统的违约概率（PD）估计，到结构化信用产品（如CDO）的建模挑战。我们将比较结构化模型（如Merton模型）和简化模型的优劣，并讨论监管资本要求（如巴塞尔协议）对信用风险衡量标准的影响。 2. 期限结构与收益率曲线的动态： 深入探讨影响收益率曲线形态的关键宏观经济变量。引入Nelson-Siegel模型的改进版本，用于精确拟合和预测曲线的平移、陡峭度和弯曲度的变化。 3. 可转换债券与嵌入式期权： 解析可转债的“看涨”与“看跌”特性如何影响其定价，并提供实用的提前赎回和转股决策分析框架。 --- 第四部分：行为金融学与市场异象的解读 传统的有效市场假说（EMH）在解释市场异常时显得力不从心。本部分将引入人类心理和社会因素对价格决策的系统性影响。 1. 认知偏差与决策： 系统梳理损失厌恶、锚定效应、羊群效应等核心行为偏差，并讨论这些偏差如何在资产配置和交易策略中体现。 2. 市场异象的实证检验： 针对“日历效应”、“规模效应”等经典异象，本章不仅描述现象，更提供检验其统计显著性的方法，并探讨它们是否仍然存在于高频数据中。 3. 情绪指标的量化： 如何通过文本分析（Sentiment Analysis）和交易量异常等方式，将非结构化的“情绪”数据转化为可量化的投资信号。 --- 第五部分：量化投资与数据科学的融合 这是本书最具前瞻性的部分，关注如何利用现代计算能力和统计方法来构建和管理投资组合。 1. 大数据在金融中的应用： 探讨卫星图像、社交媒体数据、供应链数据等非传统数据源如何被清洗、特征工程化，并用于提升因子模型的预测能力。 2. 机器学习在预测中的角色： 重点介绍回归模型（如岭回归、LASSO）在因子选择中的应用，以及分类模型（如支持向量机SVM、随机森林）在预测市场方向时的性能评估。讨论深度学习（RNN/LSTM）在时间序列预测中的潜力与陷阱。 3. 动态投资组合优化： 摒弃静态的均值-方差优化。本章引入基于条件风险价值（CVaR）的优化方法，以及如何利用强化学习（Reinforcement Learning）来训练智能体，使其在模拟市场环境中自主学习最优的交易和再平衡策略。 --- 第六部分：宏观金融风险与系统性稳定 金融市场的稳定是经济健康的基础。本部分着眼于更大尺度上的风险识别与管理。 1. 系统性风险的度量： 介绍如CoVaR、ΔCoVaR等衡量金融机构间相互关联性和系统重要性的工具。理解“大而不倒”的真正含义及其监管影响。 2. 资产泡沫的识别与干预： 探讨泡沫的特征（如价格与基本面的严重背离），并分析中央银行在宏观审慎政策（如宏观审慎资本缓冲）中对控制资产价格过度膨胀的作用。 3. 全球化与跨境资本流动： 分析汇率风险如何通过金融市场传导至实体经济，并研究国际金融监管协调的必要性与挑战。 --- 结语 《现代金融市场理论与实践》是一本面向所有对金融市场有深入研究需求的专业人士——包括资产管理者、风险分析师、金融工程师以及高级金融学研究生——的案头必备参考书。它要求读者具备基本的微积分和线性代数知识，但其核心价值在于提供一套清晰的、可操作的分析范式，以驾驭这个永无止境演变着的金融世界。掌握这些理论和工具，将使您不仅能够理解市场为何如此运作，更能预见未来可能的变化方向。

评分☆☆☆☆☆

是不是所有的社会学科都企图通过数学形式的表达来向世人证明自己是门“科学”？ 反正我认识的经济学是这样。时间序列分析和博弈论领域就像青春期的孩子般积极活跃、急速成长，却离经邦济世越来越远。 数学的推演，模型的搭建真的有助于我们理解这个世界吗？ If sci...  

评分☆☆☆☆☆

是不是所有的社会学科都企图通过数学形式的表达来向世人证明自己是门“科学”？ 反正我认识的经济学是这样。时间序列分析和博弈论领域就像青春期的孩子般积极活跃、急速成长，却离经邦济世越来越远。 数学的推演，模型的搭建真的有助于我们理解这个世界吗？ If sci...  

评分☆☆☆☆☆

学习计量经济学，我使用的是这本教材。 我觉得这套教材写得很好，比起国内很多教材而言，出彩了许多。这套教材深入浅出的讲解了计量经济学中的很多原理，作为一个初学者而言很有用。下册的话比较适合研究生用，目前我是用不上了。 真的，很感谢这套教材，让我觉得大学里面很有...

评分☆☆☆☆☆

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这本书的配套资源体系构建得非常完善，这点值得特别称赞。我指的是作者在书中频繁引用的那些关于数据模拟和软件操作的说明。它没有将这些实操细节塞进正文，而是巧妙地以脚注或附录的形式呈现，保持了主体论述的纯粹性，但又确保了读者能够将理论转化为实践。我尝试着按照书中的指示，在R或Stata环境中复现了几个关键的实证案例，那种理论与实践的无缝对接，极大地增强了学习的主动性和有效性。这种对教学反馈循环的细致考量，体现了作者在教学实践中积累的丰富经验，使得这套厚重的理论著作，最终变成了一套可操作性极强的工具箱。

评分☆☆☆☆☆

坦率地说，阅读这套书的过程是充满挑战的，它要求读者投入大量的时间和心力去消化其中的数学推导和统计学原理。有那么几章，我不得不放慢速度，反复演算每一个步骤，甚至需要借助其他辅助材料来辅助理解其中的深层逻辑。但正是这份“硬核”的质地，让这本书的价值得以凸显。它拒绝提供廉价的“速成秘籍”，而是坚持传授严谨的分析思维框架。当我最终攻克一个复杂的证明，或是成功地将书中的理论应用于模拟一个复杂的经济过程时，那种成就感是无与伦比的。这本书真正培养的，不是套用公式的熟练工，而是具备批判性思维和创新精神的计量学者。

评分☆☆☆☆☆

随着阅读的深入，我发现这本书的深度与广度都超乎我的预期。它不仅仅停留在基础的OLS回归和时间序列分析，更是大胆地涉猎了前沿的估计方法和当代的计量挑战。例如，在处理内生性问题时，作者不仅详述了工具变量法，还细致地比较了差分GMM等动态面板方法的优缺点及其适用场景，配以详实的案例分析，让原本晦涩难懂的动态模型变得触手可及。这种对方法论的百科全书式的覆盖，使得它不仅是学生的案头书，更是研究人员的得力助手。每当我在实际数据分析中遇到棘手的问题时，翻开对应的章节，总能找到精辟的指导和成熟的解决方案，这极大地拓宽了我解决实际问题的视野和能力。

评分☆☆☆☆☆

初次接触这个领域的理论时，我常常感到无从下手，那些抽象的概念和密集的符号简直让人望而生畏。然而，这套书的讲解方式，却如同为迷途者点亮了一盏清晰的灯塔。作者在引入核心概念时，总是从最直观、最贴近现实经济现象的例子入手，构建起坚实的直觉基础，然后再逐步引向严谨的数学推导。这种“先感性认识，后理性升华”的教学路径，极大地降低了入门的心理门槛。我特别喜欢其中对模型假设条件和实际应用限制的讨论，这些内容往往是其他教材一笔带过，但在这里却得到了深入的剖析，使得我们不仅知道“怎么做”，更明白了“为什么这样做”以及“在什么情况下不能这样做”。这种对理论边界的审慎探讨，体现了作者深厚的学术功底和高度的责任感。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计着实令人眼前一亮。那种带着些许复古情怀的硬壳封面，触感温润而厚实，让人一拿到手就觉得分量十足，心里涌起一种对知识的敬畏感。打开扉页，排版布局清晰流畅，字体选择也恰到好处，既有学术的严谨感，又不失阅读的舒适度。尤其是那些复杂的公式和图表，被清晰地印制出来，线条锐利，信息传达精准，这对于需要反复研读推敲的读者来说，简直是福音。我尤其欣赏作者在章节间的过渡处理，逻辑衔接自然，仿佛在讲述一个层层递进的精彩故事，而不是枯燥的理论堆砌。虽然内容本身需要投入大量的精力去理解，但仅仅是翻阅和感受这本书的物理存在，就已经是一种享受了。这套书的制作水准，绝对达到了收藏级别，让人愿意常置案头，时常摩挲。

评分☆☆☆☆☆

纠结了我多年的书，每次用的时候 还是需要反复的看

评分☆☆☆☆☆

纠结了我多年的书，每次用的时候 还是需要反复的看

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勉强还行

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纠结了我多年的书，每次用的时候 还是需要反复的看

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介绍的比较清楚，能让人看懂。看了下册的时间序列计量经济学，主要是学习时间序列分析，对计量经济学的研究，就暂到这里吧