2013全国期货从业资格考试辅导用书

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出版者:中国财政经济出版社
作者:期货基础知识习题集编写组
出品人:
页数:215
译者:
出版时间:2012-1
价格:42.00
装帧:
isbn号码:9787509536261
丛书系列:
图书标签:
  • 金融
  • 期货
  • 中国财政经济出版社
  • 2012
  • *考试·其他
  • #★★★☆☆
  • #6.1
  • 期货
  • 从业资格
  • 考试辅导
  • 2013
  • 金融
  • 投资
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  • 资格证
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具体描述

期货基础知识习题集,ISBN:9787509536261,作者:

投资决策的基石:现代金融市场深度解析与实践指南 面向所有对金融市场运作机制、风险管理及投资策略有志于深入学习的专业人士、金融从业者、高净值人士以及有志于进入金融服务行业的有识之士。 本书旨在提供一个全面、深入且高度实战化的现代金融市场分析框架。它不是对某一特定考试内容的简单复述,而是立足于金融理论前沿和市场实际操作,构建一套严谨的知识体系,帮助读者从根本上理解金融市场的复杂性与内在逻辑。 --- 第一部分:金融市场的基础架构与宏观视野 本部分致力于为读者打下坚实的金融市场基础,超越表面的价格波动,深入剖析市场运行的底层逻辑与宏观经济环境的互动关系。 第一章:全球金融体系的演进与结构重塑 本章将追溯现代金融体系的起源,重点分析布雷顿森林体系瓦解后的全球货币体系变迁。我们将详细探讨国际收支平衡表的编制原理、核心组成部分(经常账户、资本与金融账户)的深层含义,以及它们如何影响一个国家的宏观经济健康状况。此外,内容会深入解析主权债务危机的传导机制,并引入全球金融监管框架的最新发展,例如《巴塞尔协议III》对银行业资本充足率的影响,以及金融稳定理事会(FSB)在应对系统性风险中的作用。读者将能够清晰地识别出当前全球金融舞台上的主要参与者及其战略目标。 第二章:宏观经济指标的深度解读与资产定价 本书摒弃了对传统GDP、CPI等指标的简单罗列,而是聚焦于前瞻性指标的挖掘与应用。我们将详细拆解收益率曲线的形态分析(平坦化、陡峭化、倒挂),并阐释其作为经济衰退或复苏领先信号的机制。货币政策方面,重点分析美联储、欧洲央行等主要央行的非传统货币政策工具(如量化宽松QE、负利率政策)的实际效果、副作用及退出策略。针对资产定价,本章引入动态随机一般均衡(DSGE)模型的简化概念,解释利率、通胀和风险溢价如何共同决定长期资产的公允价值。 第三章:金融工具的创新与风险敞口识别 本章提供一个覆盖所有主流金融工具的“工具箱”。不仅涵盖股票、债券、外汇等传统资产,更着重于复杂衍生品的结构化分析。对于期权,深入讲解波动率曲面(Volatility Surface)的含义,而非仅仅停留在Black-Scholes模型本身。对于利率期货和互换(Swaps),详细剖析期限结构理论(如纯预期理论、市场分割理论)如何指导套期保值策略。此外,本书将探讨近年来兴起的另类投资工具,如私募股权(PE)、风险投资(VC)的投资流程、估值挑战和流动性风险管理。 --- 第二部分:风险管理与量化分析的实战应用 本部分是本书的核心,强调如何将理论知识转化为可操作的风险控制和投资决策工具。 第四章:信用风险、市场风险与操作风险的精细化计量 风险管理被提升到量化分析层面。在信用风险部分,我们不仅讨论违约概率(PD)的估计,更会讲解违约损失率(LGD)和风险暴露(EAD)的审慎计量方法,并介绍信用风险的组合模型(如CreditMetrics)。市场风险的核心在于风险价值(VaR)的计算,本书将对比历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和参数法(方差-协方差法)的优劣,并引入预期缺口(Expected Shortfall, ES)作为更稳健的尾部风险度量指标。操作风险部分则着重于流程梳理、内控设计与风险事件数据化的实践。 第五章:投资组合优化与绩效评估的前沿方法 超越经典的马科维茨均值-方差模型,本章探讨健壮优化(Robust Optimization)在面对参数不确定性时的应用。我们将详细介绍因子投资(Factor Investing)的理论基础(如Fama-French三因子、五因子模型),并指导读者如何构建和回溯检验高夏普比率的Smart Beta策略。在绩效评估方面,本书强调信息比率(Information Ratio)、特雷诺比率(Treynor Ratio)等在评估主动管理能力时的局限性,并引入归因分析(Attribution Analysis),区分是因资产配置还是个股选择带来的超额收益。 第六章:衍生品定价与对冲策略的深入实践 本章是技术性最强的一环,面向希望精通衍生品交易的读者。除了标准的期权定价,重点分析波动率交易策略,例如利用日历价差(Calendar Spread)或蝴蝶价差(Butterfly Spread)来利用市场对未来波动性的预期偏差。针对利率衍生品,详细解析远期利率协议(FRA)的定价逻辑,并展示如何利用利率掉期对冲利率风险。此外,本书会引入跳跃-扩散模型(Jump-Diffusion Models)来弥补Black-Scholes模型无法解释的“尖峰肥尾”现象,以期实现更精准的定价。 --- 第三部分:金融市场中的行为、伦理与未来趋势 本部分着眼于金融决策的人性层面和社会责任,确保读者具备全面的职业素养。 第七章:行为金融学:洞察市场非理性 本章系统梳理前景理论(Prospect Theory)、损失厌恶、锚定效应等核心偏差,并展示这些心理学效应如何解释资产泡沫和市场恐慌的形成。本书将提供具体案例,分析基金经理的“羊群效应”如何影响投资组合的构建,并指导读者如何建立“去偏见化”的投资决策流程,以约束自身或团队的非理性倾向。 第八章:金融市场监管、合规与职业道德 金融从业者必须对监管环境有深刻理解。本章将讲解反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)的核心要求,以及它们在日常业务中的具体执行标准。重点剖析金融市场操纵行为(如“拉高出货”Pump and Dump、洗售Wash Trading)的识别与法律后果。职业道德部分,强调利益冲突(Conflict of Interest)的识别与隔离机制,以及在信息不对称环境下的信义责任(Fiduciary Duty)的实践标准。 第九章:金融科技(FinTech)与未来市场图景 展望未来,本书分析分布式账本技术(DLT),特别是区块链技术,对证券结算、资产代币化(Tokenization)的颠覆性潜力。我们将探讨智能投顾(Robo-Advisors)的算法优势与局限性,以及人工智能(AI)在高频交易算法和宏观情景模拟中的最新应用。本章的目的是引导读者培养适应性思维,理解技术变革将如何重塑金融服务的交付方式和风险管理工具。 --- 总结与展望: 本书超越了对单一考试知识点的机械覆盖,旨在培养读者系统分析问题的能力、量化风险的工具箱以及审慎决策的职业操守。它是一份面向未来的操作手册,帮助专业人士在日益复杂和技术化的全球金融市场中,建立起稳固的知识壁垒和实践能力。读者将掌握的,是理解金融世界运行规律的底层“代码”。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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我对这本书的期待,更多地是体现在它是否能够帮助我真正理解期货市场的运作机制。很多时候,我们看到的期货价格波动,背后有着复杂的经济因素、供需关系、政策变动等等,这些都是需要深入理解才能把握的。我希望这本书能够不仅仅停留在知识点的罗列,而是能够更深入地去解析这些影响期货价格的关键因素,比如宏观经济数据(GDP、CPI、PPI、PMI等)如何影响不同商品的期货价格,国际政治局势、地缘冲突又会如何引发市场波动,以及天气、自然灾害等非经济因素对农产品、能源等期货品种的影响。此外,我也非常关心风险管理的部分。期货交易的高杠杆性意味着风险与收益并存,如何有效地管理风险,设置止损、止盈,选择合适的交易策略,避免爆仓,这些都是我非常想学习的。我希望这本书能够提供一些经典的风险管理模型和实用的操作建议,甚至通过案例分析,让我看到风险管理在实际交易中的重要性以及如何应用。理解期货市场的底层逻辑和有效的风险控制手段,是我认为成为一名合格期货从业者最重要的能力,也是我选择这本书最核心的期望。我希望它能让我对这个市场有一个更清晰、更透彻的认识,而不仅仅是一个考试的工具。

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我期望这本书能够帮助我建立起对期货市场及其衍生品有一个全面而深入的认知。我希望它不仅仅停留在考试知识点的层面,更能让我理解期货市场的宏观经济意义,以及它在国民经济中的作用。例如,期货市场如何帮助企业进行风险管理,锁定生产成本,稳定经营利润,以及它如何为投资者提供多样化的投资渠道和对冲风险的工具。我希望书中能够介绍不同类型的期货合约,例如农产品期货、金属期货、能源期货、金融期货等,并解释它们各自的特点、影响因素以及在经济活动中的作用。同时,我也希望对期权、权证等其他衍生品有一个清晰的了解,明白它们与期货的区别和联系,以及它们在市场中的应用。一本真正有价值的辅导用书,应该能够在我通过考试的同时,也让我对这个行业有一个更广阔的视野和更深刻的理解,从而为我未来的职业发展奠定坚实的基础。

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在选择这本辅导用书时,我特别关注它是否能够帮助我深入理解期货市场的监管体系和合规要求。作为一个在金融行业工作,或者希望进入金融行业的人来说,合规经营是至关重要的。我希望这本书能够详细介绍中国期货市场的主要监管机构,比如中国证监会,以及相关的监管法规和政策,如《证券法》、《期货交易管理条例》等。我希望能了解作为期货从业人员,有哪些行为是被禁止的,有哪些是必须遵守的,以及在风险控制、客户信息保护、反洗钱等方面有哪些具体的要求。理解这些合规性要求,不仅是为了通过考试,更是为了在未来的职业生涯中能够避免违规操作,为公司和社会负责。我希望这本书能够提供一些真实的合规案例分析,让我看到违规操作可能带来的后果,以及如何防范这些风险。一个全面、深入地讲解合规知识的书籍,对于建立正确的职业操守至关重要。

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这本书的“辅导”性质让我对其内容深度和广度有着很高的期待。我希望它能够覆盖到期货从业资格考试大纲中的所有重要考点,并且在每个考点上都能有详尽的阐述。例如,在介绍期货合约的类型时,我希望它能详细讲解商品期货、金融期货(如股指期货、国债期货、外汇期货)的区别和特点,以及它们在实际市场中的应用场景。对于期权交易,我期望它能详细介绍不同类型的期权(欧式期权、美式期权)、期权的定价模型(如Black-Scholes模型),以及各种期权交易策略(如买入看涨/看跌、卖出看涨/看跌、跨式、勒式等)的应用和收益风险分析。此外,期货市场的法律法规也是必不可少的组成部分,我希望它能够清晰地梳理中国的期货法律体系,包括《期货交易管理条例》、《期货交易所管理办法》等,以及这些法规对交易行为、市场参与者的规范和保护。理解这些法律法规对于合规经营至关重要,也是考试的重点。如果这本书能够将理论知识与实际案例相结合,让我看到这些知识是如何在真实市场中应用的,那将是非常有价值的。它应该能够帮助我建立一个完整的知识框架,让我能够应对考试中的各种题型,并且在实际工作中也能得心应手。

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我对这本书的另一个重要期待是它能否帮助我掌握正确的学习方法和考试技巧。期货从业资格考试涵盖的知识面非常广,如果不掌握有效的方法,很容易陷入题海战术或者死记硬背的误区。我希望这本书能够提供一些关于如何有效记忆、理解和运用知识的技巧,例如,如何区分相似的概念,如何快速定位考点,如何合理安排复习时间等。对于那些复杂的公式和模型,我希望它能有清晰的推导过程,并且提供一些简化的记忆方法,比如联想记忆、口诀记忆等。此外,考试技巧也同样重要,比如如何审题,如何分配答题时间,如何处理不确定的题目等。如果这本书能够提供一些关于如何进行有效复盘,如何从错误中学习的建议,那将是极好的。我希望这本书不仅是知识的传授者,更是我学习路上的“导师”,能够指导我如何更高效、更聪明地学习,从而在考试中取得好成绩。

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作为一本“辅导用书”,我非常看重它在实际应用性上的表现。考试只是一个起点,更重要的是我希望通过学习,能够真正掌握期货交易和相关业务的知识与技能,为将来的职业发展打下基础。因此,我希望这本书能够提供一些贴近实务的案例分析,例如,如何利用期货进行套期保值来规避价格风险,如何设计期权交易策略来获取收益,或者在客户服务中如何处理遇到的实际问题。这些案例不仅能够帮助我更好地理解书中的理论知识,更能让我看到这些知识在现实中的应用价值。我还希望书中能够提及一些行业内的潜规则或者一些从业者普遍遵循的经验法则,虽然这些可能不在考试大纲的明确要求内,但对于新手来说,无疑是非常宝贵的财富。一本好的辅导用书,应该能够弥合理论与实践之间的差距,让学习者在掌握知识的同时,也能对未来的工作场景有一个初步的认知。我期待这本书能够成为我从理论学习者向实践操作者的一个有效过渡。

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我特别希望这本书能够提供一些实用的练习题和模拟考试。仅仅阅读理论知识是不够的,通过做题来检验自己的学习效果,找出知识盲点,是提升应试能力的关键。我期望这本书不仅提供选择题、填空题,还能包含一些案例分析题和计算题,并且对这些题目都有详细的解析,解释答案的来源和解题思路。尤其是一些复杂的计算题,比如期权定价、套期保值盈亏计算等,我希望能够有详细的步骤和易于理解的讲解。同时,如果这本书能够提供不同难度级别的练习,从基础巩固到拔高提升,那就更好了。通过大量的练习,我不仅能够熟悉考试的题型和难度,更重要的是能够加深对知识点的理解和记忆,提升解题速度和准确率。考前模拟考试也是非常重要的环节,这可以帮助我熟悉考试的时间限制,调整答题策略,缓解考前焦虑。一本好的辅导用书,应该能成为我的“陪练”,通过大量的实战演练,帮助我达到最佳的考试状态。这本书的价值,很大程度上也体现在它能否提供足够的、高质量的练习资源。

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我一直认为,学习任何一个金融领域,都需要有清晰的逻辑脉络和系统性的知识结构。对于期货市场这样一个相对复杂的领域,我尤其希望这本书能够帮助我构建起这样一个清晰的框架。我期待它能够从最基础的概念入手,循序渐进地展开,比如,先讲解期货的基本原理、交易流程、主要品种,然后深入到技术分析、基本面分析、风险管理、法律法规等各个方面。我希望这本书的章节划分是合理的,知识点的呈现是有条理的,并且不同章节之间能够相互关联,形成一个完整的知识体系。例如,在讲解技术指标时,我希望它能说明这些指标是如何在期货价格分析中应用的,以及它们与其他分析方法(如基本面分析)的结合。我也希望它能在每个重要知识点之后,提供一些相关的案例或者小结,帮助我巩固和理解。如果书中能够配有一些图表、流程图、数据模型等可视化元素,那将大大提升我的学习效率和兴趣。最终,我希望通过阅读这本书,我能够清晰地知道期货市场是如何运作的,我在其中应该扮演什么样的角色,以及如何有效地开展工作。

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这本书的标题虽然直接点明了考试的年份和主题,但真正吸引我的是它承诺的“辅导用书”这四个字。我一直以来都觉得期货这个行业充满机遇,但也同样伴随着风险,所以想要进入这个领域,扎实的理论基础和专业的知识是必不可少的。作为一名新手,我最担心的是无从下手,或者学习过程中走了弯路。这本辅导用书,在我看来,就像是为我量身打造的指南针。我期望它能够系统地梳理期货从业资格考试所涵盖的各个知识点,从最基础的概念,比如什么是期货、期权,它们与现货有什么区别,到更深入的交易规则、风险管理、法律法规等,都能有条理地进行讲解。尤其重要的是,我希望它能提供一些实用的学习方法和技巧,帮助我更好地理解和记忆这些可能比较抽象的专业术语。比如,对于那些复杂的计算公式,我希望它能有清晰的推导过程和案例分析,让我能够理解其背后的逻辑,而不是死记硬背。同时,作为一本辅导用书,它应该能够帮助我了解考试的题型、出题的思路,甚至提供一些模拟题和历年真题的解析,让我能够提前适应考试的节奏和难度,从而更有信心地去备考。这本书不仅仅是一本书,它是我通往期货行业的一块敲门砖,承载着我对职业发展的美好憧憬,我希望它能成为我学习路上的得力助手,助我顺利通过考试,迈出成功的第一步。

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我选择这本书,很大程度上是因为它面向的是“全国期货从业资格考试”。这意味着它应该具备一定的权威性和指导性,能够紧跟考试大纲的要求,并且能够帮助我有效地准备考试。我非常关注这本书在知识点梳理的全面性上是否能够达到考试要求,例如,在市场营销和客户服务方面,作为一个未来的从业人员,我也需要了解如何与客户沟通,如何了解客户的需求,如何进行产品推介,如何处理客户投诉等。这些软技能同样重要,我希望这本书能够在这方面提供一些有价值的指导。另外,对于金融衍生品市场的发展趋势和监管政策的演变,我也很想了解。一个好的辅导用书,不应该仅仅是知识的搬运工,更应该能为学习者提供一些前瞻性的视野,帮助我们理解行业的发展方向。比如,对于金融科技(Fintech)在期货行业中的应用,如量化交易、大数据分析、区块链技术等,我希望能有所提及,这对于把握行业未来发展至关重要。如果这本书能够在我复习考点的同时,也让我对期货行业有一个更深层次的理解,那我将觉得这次投入是非常值得的。它应该帮助我不仅通过考试,更能为我今后的职业发展打下坚实的基础。

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