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出版者:大连理工大学出版社

作者:张丽娟

出品人:

页数:360

译者:

出版时间:2000-8-1

价格:15.00

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787561117651

丛书系列:

图书标签:

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好的，这是一份关于一本名为《现代金融市场分析与投资策略》的图书简介，其内容与《实用英语口语句型》完全无关，并且力求详实、专业，避免任何模板化痕迹。 --- 《现代金融市场分析与投资策略》图书简介 导言：在不确定性中寻求确定性 全球金融体系正经历着前所未有的深刻变革。技术进步、地缘政治动荡以及宏观经济周期的复杂交织，使得传统线性分析模型逐渐失效。投资者和决策者迫切需要一套既能洞察微观市场机制，又能把握宏观经济脉络的综合性分析工具。《现代金融市场分析与投资策略》正是基于这一时代需求而创作的深度指南。 本书超越了教科书式的理论堆砌，它是一份面向实践、强调批判性思维和量化工具应用的实战手册。我们旨在帮助读者理解金融市场的“为什么”和“如何做”，构建一套严谨、灵活且适应性强的投资决策框架。 --- 第一部分：金融市场结构与演化：重塑理解的基础 本部分深入剖析了现代金融市场的底层架构及其动态演变过程，为后续的分析和策略制定奠定坚实的理论基础。 第一章：金融市场的新范式：从效率市场到行为金融学的融合 本章首先回顾了经典有效市场假说（EMH）的局限性，随后重点阐述了行为金融学（Behavioral Finance）如何解释市场中的系统性偏差和非理性决策。我们将详细探讨前景理论（Prospect Theory）、锚定效应（Anchoring）和羊群行为（Herding）在不同资产类别中的具体表现。内容涵盖了从传统股票、债券市场到新兴的加密资产市场在信息流动和价格发现机制上的结构性差异。 第二章：全球宏观经济指标的深度解读与传导机制 有效的市场分析离不开对宏观环境的精准把握。本章聚焦于对核心宏观指标的深度挖掘，如：非农就业数据、CPI/PCE通胀指标、PMI/ISM制造业数据，以及央行货币政策的前瞻性指引（Forward Guidance）的实际影响。我们不满足于简单的指标罗列，而是着重分析这些数据如何通过利率、汇率、信贷渠道等路径，层层传导至不同资产类别的估值水平。特别是，对“滞胀”与“软着陆”情景下资产配置的应对策略进行了细致的案例剖析。 第三章：衍生品市场的功能、风险与风险对冲策略 衍生工具已成为现代金融风险管理的核心。本章系统梳理了远期、期货、期权和互换的内在定价逻辑。重点分析了波动率微笑（Volatility Smile）和波动率期限结构（Term Structure of Volatility）的非线性特征。在实务层面，本书提供了利用VIX指数进行市场恐慌程度量化，以及构建复杂期权价差策略（如日历价差、蝴蝶价差）以实现特定风险敞口管理的具体步骤。 --- 第二部分：量化分析工具与技术指标的实战应用 本部分旨在将理论模型转化为可操作的量化工具，强调数据驱动决策的重要性。 第四章：时间序列分析与金融数据的平稳性检验 金融数据（如股价、收益率）普遍具有非平稳性，直接应用回归模型可能导致伪回归。本章详细介绍了单位根检验（Unit Root Tests，如ADF、PP检验），以及如何通过差分（Differencing）或协整分析（Cointegration）处理数据。对于高频交易和算法交易背景下的数据，本书还引入了GARCH族模型（如EGARCH, GJR-GARCH）来有效刻画金融时间序列的波动率集群现象。 第五章：因子投资模型的构建与超额收益的挖掘 基于Fama-French三因子模型和Carhart四因子模型，本章深入探讨了如何构建和测试新的投资因子。我们详细拆解了价值（Value）、规模（Size）、动量（Momentum）等经典因子的风险溢价来源。更进一步，本书介绍了如何运用机器学习（如LASSO回归、随机森林）来筛选出具有稳健解释力的多因子组合，并讨论了因子衰减（Factor Decay）的现象及应对之策，强调因子挖掘的持续性和前瞻性。 第六章：网络分析在金融系统中的应用：识别系统性风险 传统的风险分析侧重于单一机构或资产，而本书引入了金融网络分析（Financial Network Analysis）。通过构建银行间借贷网络、供应链金融网络或社交媒体情绪网络，我们可以识别出那些“中心性”极高、一旦出现问题便可能引发系统性风险的关键节点。本章提供了使用网络指标（如度中心性、介数中心性）来优化投资组合风险分散的实际案例。 --- 第三部分：多资产类别投资策略与动态资产配置 本部分将前述分析工具应用于具体资产类别，并构建适应市场周期的动态配置框架。 第七章：权益市场深度价值评估与成长性分析 在股票分析层面，本书摒弃了静态的市盈率（P/E）比较，转而强调现金流折现（DCF）模型的敏感性分析和期权定价法在期权性投资中的应用。对于成长型公司，我们侧重于分析其非常规收入流（如SaaS订阅收入、知识产权变现）的生命周期价值（LTV）与客户获取成本（CAC）的比率。内容还包括对ESG投资对长期估值影响的量化评估。 第八章：固定收益市场的信用风险与利率预期管理 债券投资的难度在于其对利率和信用质量的敏感性。本章详细解释了收益率曲线的形态学分析，并引入布雷顿-沃顿（Brighton-Wharton）模型对利率期限结构进行分解。在信用分析方面，我们剖析了违约相关性（Default Correlation）的测量方法，以及如何利用 CDS（信用违约互换）市场信号来预警企业债务风险的恶化。 第九章：动态资产配置的贝叶斯视角与风险平价策略 传统的均值-方差优化（MVO）在输入参数波动较大时表现不佳。本书提倡采用贝叶斯方法进行资产配置，通过引入先验知识来稳定估计结果。核心内容是风险平价策略（Risk Parity）的构建，该策略目标是使不同资产类别对总投资组合风险的贡献相等，从而实现更稳健的风险调整后收益。书中提供了如何根据市场VIX水平动态调整风险平价权重（如“风险平价的风险平价”）的实操指南。 --- 结语：构建投资者的“认知飞轮” 《现代金融市场分析与投资策略》的目的，并非提供一个一劳永逸的“圣杯”，而是提供一套严谨的思维框架和一套强大的分析工具。金融市场的本质在于信息的不对称和人性的博弈。掌握了本书所阐述的量化方法和结构化分析，投资者便能更好地识别市场噪音，专注于驱动资产价格的核心驱动力，从而实现长期可持续的投资绩效。本书是献给所有希望将直觉提升为科学、将经验转化为系统的专业人士的深度研究报告。

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