风险价值VAR pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:中信出版社

作者:菲利普・乔瑞

出品人:

页数:469

译者:陈跃

出版时间:2005-1

价格:45.00元

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787508602837

丛书系列:

图书标签:

• 风险管理
• 金融
• VaR经典书籍
• 经济
• 投资
• 风险相关
• 风险价值VAR
• 菲利普·乔瑞
• 风险价值
• VAR
• 金融风险
• 计量经济学
• 投资管理
• 市场风险
• 风险管理
• 金融工程
• 量化分析
• 风险建模

《稳舵前行：现代企业风险管理之道》 在这个瞬息万变的商业世界中，不确定性如影随形，企业面临的挑战日益复杂。从宏观经济的波动到微观运营的细节，每一个环节都可能潜藏着风险。成功的企业并非不遭遇风险，而是懂得如何系统地识别、评估、应对并监控这些风险，从而在风浪中稳步前行。《稳舵前行：现代企业风险管理之道》是一本深度剖析企业风险管理核心理念与实践方法的著作，旨在为广大企业管理者、风险控制专业人士以及对商业风险管理感兴趣的读者提供一套全面、实用的指南。 本书并非纸上谈兵，而是紧密结合当下企业管理的实际需求，以清晰的逻辑、丰富的案例，将风险管理的理论框架落地到企业运营的每一个层面。我们深入探讨了风险管理的根本目的——在追求增长和效益的同时，最大程度地保护企业的价值和声誉，确保其长期可持续发展。 核心内容概览： 风险管理的基石：认识与分类 风险的本质： 我们首先将剥离对风险的片面理解，将其定义为“事件发生的可能性及其对企业目标产生负面影响的程度”。理解风险的本质是有效管理的前提，它强调的是“可能性”与“影响”的双重属性。 企业面临的多元风险： 本书将详细梳理并解析企业在不同维度可能遭遇的各类风险，包括但不限于： 战略风险： 市场定位失误、竞争策略失效、商业模式不可持续、兼并收购风险等。 运营风险： 生产流程中断、供应链脆弱、信息系统故障、质量控制失效、项目管理失败等。 财务风险： 信用风险、市场风险（汇率、利率、商品价格波动）、流动性风险、资本结构不合理等。 合规与法律风险： 违反法律法规、合同违约、知识产权侵权、政策法规变化等。 声誉风险： 产品质量问题引发的负面报道、客户服务失误、内部道德违规、社会责任缺失等。 技术与网络安全风险： 数据泄露、黑客攻击、技术过时、系统不稳定等。 地缘政治与环境风险： 国际政治动荡、贸易保护主义、自然灾害、气候变化等。 风险的相互关联性： 许多风险并非孤立存在，而是相互影响、相互传导，形成复杂的风险网络。本书将引导读者认识到这一点，并学会识别这些关联性，以便进行更全面的风险评估。 构建企业风险管理体系：从框架到落地 COSO ERM等主流框架解析： 本书将详细介绍国际上被广泛认可的企业风险管理框架，如COSO ERM（企业风险管理——整合框架），深入解析其构成要素、核心原则以及如何将其应用于不同类型的企业。 风险管理战略的制定： 企业需要根据自身的业务特点、战略目标以及风险偏好，制定与之匹配的风险管理战略。我们将探讨如何将风险管理融入企业整体战略，使其成为驱动业务发展的重要力量，而非仅仅是合规部门的职责。 建立风险管理文化： 成功的风险管理离不开健全的风险管理文化。本书将重点阐述如何自上而下地推广风险意识，鼓励员工积极参与风险管理，将风险管理理念渗透到企业日常工作的每一个环节。 风险评估与分析：量化与定性并重 风险识别技术： 介绍多种有效的风险识别工具和方法，包括头脑风暴、专家访谈、情景分析、SWOT分析、德尔菲法等，确保企业能够全面、系统地发现潜在风险。 风险度量与量化： 针对可量化的风险，本书将详细介绍常用的量化分析技术，如敏感性分析、情景分析、蒙特卡洛模拟等，帮助企业更准确地评估风险发生的概率和潜在损失。 定性风险评估： 对于难以量化的风险，我们将教授如何运用定性评估方法，如风险矩阵（概率/影响评估）、专家判断等，对风险进行优先级排序。 风险偏好与容忍度的设定： 理解并设定企业的风险偏好和风险容忍度，是制定有效应对策略的关键。本书将指导读者如何根据企业的战略目标和资源能力，科学地界定风险的“红线”。 风险应对策略：主动规避与有效缓冲 风险规避（Avoidance）： 识别并避免可能带来重大损失的活动或业务。 风险降低（Reduction）： 采取措施降低风险发生的概率或一旦发生时的影响程度，例如加强内部控制、改进流程、员工培训等。 风险转移（Transfer）： 将风险转移给第三方，如购买保险、签订合同条款、外包等。 风险接受（Acceptance）： 对于可承受的风险，决定不采取任何行动，而是接受其潜在的后果，通常是因为应对成本过高或风险发生概率极低。 风险组合与分散： 通过投资组合的多元化、业务结构的优化等方式，分散单一风险的影响。 风险监控与持续改进：动态管理 风险监控体系的建立： 介绍如何建立有效的风险监控机制，包括设定关键风险指标（KRIs）、定期进行风险审查、以及利用技术手段实现实时监控。 风险报告与沟通： 强调风险信息透明化的重要性，指导读者如何构建清晰、及时的风险报告体系，并与内部利益相关者（董事会、管理层、员工）以及外部利益相关者（监管机构、投资者）进行有效沟通。 风险管理流程的优化： 风险管理是一个持续改进的过程。本书将探讨如何根据内外部环境的变化，不断评估和优化风险管理体系的有效性。 本书的价值： 《稳舵前行：现代企业风险管理之道》不仅是一本理论著作，更是一本实践指南。它将帮助企业： 提升决策的科学性： 通过系统性的风险评估，为企业战略规划、投资决策、日常运营提供更可靠的依据。 增强抵御风险的能力： 建立起一套 robust 的风险管理体系，能够有效应对突发事件，减少不必要的损失。 优化资源配置： 将有限的资源投入到最关键的风险管理领域，提高资源利用效率。 塑造良好的企业形象： 有效的风险管理有助于赢得投资者、客户和社会的信任，提升企业声誉。 实现可持续发展： 在不确定环境中保持稳健经营，为企业的长远发展奠定坚实基础。 无论您是身处传统行业还是新兴领域，无论您是初创企业还是跨国巨头，《稳舵前行：现代企业风险管理之道》都将为您提供宝贵的洞察和实用的工具，助您在复杂多变的商业环境中，化解危机，把握机遇，最终实现稳健而长远的发展。

评分☆☆☆☆☆

有很多翻译的硬伤，要对着英文版才看得懂中文…… 建议大家直接看英文版的得了。 另外，个人感觉Philippe Jorion的书只有当手册翻翻还行……

评分☆☆☆☆☆

那是1995年2月26日，英国女王一觉醒来，她的助理告诉她，拥有233年历史的老牌银行，巴林银行破产了。而究其原因，是因为那个28岁的交易员尼克.里森进行的衍生产品交易给巴林银行带来的13亿美元的损失，而当时的巴林银行股本金也只有5.7亿美元股本金。新闻中不断播放着那被灰笼...  

评分☆☆☆☆☆

那是1995年2月26日，英国女王一觉醒来，她的助理告诉她，拥有233年历史的老牌银行，巴林银行破产了。而究其原因，是因为那个28岁的交易员尼克.里森进行的衍生产品交易给巴林银行带来的13亿美元的损失，而当时的巴林银行股本金也只有5.7亿美元股本金。新闻中不断播放着那被灰笼...  

评分☆☆☆☆☆

有很多翻译的硬伤，要对着英文版才看得懂中文…… 建议大家直接看英文版的得了。 另外，个人感觉Philippe Jorion的书只有当手册翻翻还行……

评分☆☆☆☆☆

那是1995年2月26日，英国女王一觉醒来，她的助理告诉她，拥有233年历史的老牌银行，巴林银行破产了。而究其原因，是因为那个28岁的交易员尼克.里森进行的衍生产品交易给巴林银行带来的13亿美元的损失，而当时的巴林银行股本金也只有5.7亿美元股本金。新闻中不断播放着那被灰笼...  

评分☆☆☆☆☆

《风险价值VAR》这本书在“ VaR模型的选择与比较”这一章节，让我觉得非常实用。作者并没有强推某一种模型，而是详细对比了不同VaR模型的优缺点，比如历史模拟法、德尔塔正态法、蒙特卡洛模拟法等等。他用图表和文字生动地展示了每种方法在计算逻辑、适用场景以及潜在局限性上的差异。我尤其欣赏的是，他并没有回避这些模型的复杂性，而是通过一些简化的例子，让我能够理解它们的核心思想。这本书让我明白，没有放之四海而皆准的模型，选择哪种模型取决于具体的业务需求、数据可用性和可接受的计算成本，这种实事求是的态度让我受益匪浅。

评分☆☆☆☆☆

《风险价值VAR》中关于“VaR的局限性与补充”的章节，让我觉得非常负责任。作者并没有把VaR描绘成一个万能的工具，而是坦诚地指出了它的一些局限性，比如它无法完全捕捉“黑天鹅”事件的极端风险，以及它对模型假设的依赖性。更重要的是，他介绍了如何利用其他风险度量方法，如预期损失（Expected Shortfall, ES）等，来弥补VaR的不足，构建一个更全面的风险管理体系。这种批判性思维和对工具局限性的清晰认识，让我觉得作者非常专业，也让我对风险管理工具的使用有了更辩证的看法。

评分☆☆☆☆☆

这本书对于“历史数据分析”的讲解，也让我大开眼界。我一直以为风险分析就是看未来的预测，但《风险价值VAR》让我明白，过去的数据同样具有重要的参考价值。作者详细阐述了如何利用历史价格、交易量、宏观经济指标等数据来识别潜在的风险模式，以及如何通过回测来检验模型的有效性。他特别强调了“极端事件”的重要性，比如历史上的金融危机、股市崩盘等，并解释了如何从这些事件中学习，从而更好地防范未来可能出现的类似情况。虽然我不是数据科学家，但作者的讲解让我能够理解这些分析方法的逻辑，并且认识到数据在风险管理中的基石作用。

评分☆☆☆☆☆

这本书在“如何将VaR应用于不同资产类别”的讲解，也让我觉得非常贴合实际。作者用案例分析了VaR在股票、债券、衍生品以及更复杂的投资组合中的具体应用。他展示了如何根据不同资产的特性，调整VaR的计算方法和参数。我尤其喜欢他对“相关性”概念的强调，解释了不同资产之间的相关性如何影响整个投资组合的VaR值。这本书让我明白了，风险管理不是一成不变的公式套用，而是需要根据资产的特性和市场的动态进行灵活调整的。

评分☆☆☆☆☆

《风险价值VAR》这本书，我拿到手的时候，心里其实是有点忐忑的。毕竟“风险价值”这四个字，听起来就充满了专业术语和复杂的模型，我一个非金融专业的普通读者，担心自己能不能读懂，会不会看得云里雾里。但翻开第一页，就被作者的叙述风格吸引住了。他没有一开始就抛出一堆公式，而是从一个非常贴近生活的小故事讲起，比如一个人如何评估一次旅行的潜在风险和收益，虽然这个例子很基础，但却巧妙地引出了风险和价值的概念。接着，作者循序渐进地介绍了一些基础的金融概念，用通俗易懂的语言解释了为什么我们需要量化风险，以及风险在金融市场中的普遍存在。

评分☆☆☆☆☆

在阅读《风险价值VAR》时，我发现作者在“风险报告与沟通”方面的内容也相当详尽。我之前总觉得风险管理可能只是技术人员的事情，但这本书让我明白，将风险信息有效地传达给管理层和决策者同样重要。作者详细阐述了如何将复杂的风险指标转化为清晰易懂的报告，以及在向不同受众沟通时需要注意的语言和侧重点。他举例说明了，一份好的风险报告不仅要呈现数据，更要解释数据背后的意义，并提出可行的改进建议。这让我认识到，风险管理最终是为了支持更明智的决策，而清晰有效的沟通是实现这一目标的关键一环。

评分☆☆☆☆☆

《风险价值VAR》的最后部分，关于“风险文化与组织架构”的论述，让我从一个更宏观的角度理解了风险管理。作者强调，再好的模型和工具，如果缺乏相应的风险文化和清晰的组织架构，也无法发挥作用。他讨论了如何在组织内部建立对风险的重视，以及如何明确各部门在风险管理中的职责。这种将技术性强的风险管理与组织管理相结合的视角，让我觉得这本书不仅仅是一本关于金融工具的书，更是一本关于如何构建稳健金融机构的书。它让我认识到，风险管理是整个组织的事情，需要自上而下的支持和全员参与。

评分☆☆☆☆☆

让我对《风险价值VAR》这本书印象最为深刻的一点，是它对于“风险限额”和“压力测试”的详细介绍。作者并没有仅仅满足于计算风险价值，而是进一步探讨了如何将计算出的风险值转化为实际的风险管理措施。他详细解释了如何根据VAR值来设定投资组合的风险限额，以及在超过这些限额时应该采取哪些应对策略。同时，他还深入阐述了压力测试的重要性，通过模拟极端但可能发生的情景，来评估投资组合在不利条件下的表现，并强调了压力测试与VAR分析相结合的重要性，前者是“在平静时测试”，后者是“量化日常波动”，两者相辅相成，构成了完整的风险管理框架。

评分☆☆☆☆☆

《风险价值VAR》在解释“风险因子”的部分，简直是为我量身定做的。我之前总觉得风险是某个抽象的概念，但这本书把风险拆解成了各种具体的因素，比如利率风险、信用风险、流动性风险、汇率风险等等。作者用生动的语言，解释了每一个风险因子是如何运作的，以及它们是如何相互影响，共同作用于资产价格的。让我印象深刻的是，他举例说明了，即使是看似不相关的事件，比如全球某个重要产油国的政治局势变化，也可能通过汇率和石油价格的联动，对我们持有的大量债券和股票产生影响。这种“牵一发而动全身”的分析，让我对风险有了更宏观、更全面的认识。

评分☆☆☆☆☆

读《风险价值VAR》的过程中，我最大的感受是作者对于“情景分析”的深入探讨。他花了大量的篇幅来讲解如何构建不同的市场情景，从最乐观的牛市情景，到最悲观的熊市情景，再到一些更具体、更复杂的事件驱动型情景，比如突发的国际政治动荡、重大的技术突破或者某个大型金融机构的破产传闻。让我印象特别深刻的是，作者并没有仅仅停留在理论层面，而是举了大量实际案例，分析了在这些情景下，不同的资产类别会如何反应，投资组合的价值又会如何变化。他强调了情景分析不仅仅是预测，更重要的是理解不同情景发生的可能性以及它们对我们投资决策的影响，这让我意识到，风险管理并非一成不变，而是需要根据不断变化的市场环境进行动态调整的。

评分☆☆☆☆☆

那时的文献参考qo

评分☆☆☆☆☆

在图书馆花了一个下午粗粗翻了一遍，发现我的理解太粗浅了

评分☆☆☆☆☆

为了david的presentation看的，用了quantile&garch。当时和bia看了一个多星期啃的好辛苦，现在看来，也就这么回事嘛。嘿。感兴趣~

评分☆☆☆☆☆

在图书馆花了一个下午粗粗翻了一遍，发现我的理解太粗浅了

评分☆☆☆☆☆

课程结束了，书没好好看~