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發表於2024-11-14
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本書根據金融工程或金融學專業教學對投資學這門課程的定位,結閤中國資本市場的當前狀況,著重從理論上介紹瞭資産組閤理論、資本資産定價模型、一般定價模型——隨機貼現因子定價模型、套利定價模型、資本市場效率理論、利率期限結構的決定因素和利率模型等。
投資學不僅能使讀者掌握金融理論,而且能夠使讀者學會利用這些理論分析資本市場,通過資本市場檢驗發展金融資産定價理論。因此,本書對各個定價理論都介紹瞭有關的實證分析方法,包括已有的實證分析結果。
本書還討論瞭兩個重要的但相對有一定難度的實證分析方法:廣義矩估計方法和卡爾曼濾波法。
本書的另一個特點是加入瞭很多中國資本市場的實證分析內容,包括中國股票市場的實證分析,中國債券市場錶現齣的利率期限結構的實證分析,中國迴購市場的投資策略等。通過這些分析,一方麵可以瞭解到一些實證分析方法,理解金融理論;另一方麵還可以深入認識中國資本市場。
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