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证券市场流动性风险管理
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刘海龙/仲黎明 作者
上海交通大学出版社
译者
2006-1 出版日期
164 页数
20.00元 价格
简裝本
丛书系列
9787313041678 图书编码

证券市场流动性风险管理 在线电子书 图书标签: 金融  投资——流动性  quant   

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发表于2024-11-25

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证券市场流动性风险管理 在线电子书 图书描述

本书是作者近年来承担国家自然科学基金项目的主要研究成果。其内容包括：深入系统地总结了流动性风险度量与管理的研究成果，提出指令驱动机制下交易对价格冲击的微观结构模型；针对传统VaR未考虑流动性风险以及已有研究在度量流动性风险方面的缺陷，分别在股票价格服从几何布朗运动和算术布朗运动及线性价格冲击的假设下，设计出考虑内生流动性风险的VaR——LrVaR；分别利用数值解法和解析解法求出使得LrVaR最小的变现策略；推导出基于均值方差效用的最优变现策略；在机构投资者面临资金约束的前提下，给出了机构投资者最小平均成本控制策略。

本书内容丰富，具有探索性、前瞻陛和现实意义，可供金融专业的研究人员、博士和硕士研究生，以及相关人士参阅。

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证券市场流动性风险管理 在线电子书 读后感

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