本书成书于1999年，一经出版就引起重视，多次刊印发行，并被一些高等学府列为相关教材。本书主要是介绍过去十几年中经济计量学在时间序列领域里的发展，重点讨论非稳定的单位根过程等一些主要理论。本书学术性强，是研究经济计量学的一本必读书目。
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