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Manuel Ammann 作者

清华大学出版社

杨玉明译者

2004年10月1日出版日期

270 页页数

39.8 价格

平装

丛书系列

9787302093855 图书编码

信用风险评估在线电子书图书标签: 爱情,陈慧琳信用风险评估

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发表于2024-11-24

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信用风险评估在线电子书图书描述

第 1 章引言 11.1 动机 21.2 研究目标 91.3 结构安排 11第 2 章或有要求权评估 142.1 离散时间市场中的评估模型 152.2 连续时间下的评估 212.3 连续时间市场中的应用 292.4 在离散时间市场中的应用 472.5 小结 52第 3 章信用风险模型 543.1 信用风险债券定价 553.2 含交易对手风险的衍生产品的定价 773.3 信用衍生产品定价 833.4 经验证据 863.5 小结 87第 4 章含交易对手违约风险的衍生产品的公司价值定价模型 894.1 信用风险模型 904.2 确定的负债 914.3 随机负债 994.4 高斯利率和确定的负债 1054.5 高斯利率和随机负债 1124.6 脆弱远期合约 1164.7 数例 1174.8 小结 1314.9 命题的证明 133第 5 章含信用风险的或有要求权的混合定价模型 1635.1 一般的信用风险框架 1635.2 应用 1725.3 脆弱期权的价格 1825.4 观察到的期限结构的复原 1845.5 风险债券的无违约期权 1865.6 数例 1885.7 计算的成本 1975.8 小结 199第 6 章信用衍生产品的定价 2016.1 信用衍生工具 2026.2 信用衍生工具的评估 2056.3 复合定价法 2106.4 数例 2186.5 利用简化模型给利差衍生工具定价 2236.6 作为交易期权的信用衍生产品 2286.7 含交易对手违约风险的信用衍生产品 2366.8 小结 247

第 7 章结论 2507.1 总结 2517.2 实际应用 2537.3 研究前景 254附录A 鞅理论中的实用工具 256A.1 概率基础知识 256A.2 函数类型 258A.3 鞅 259A.4 布朗运动 260A.5 随机积分 263A.6 测度转换 268

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