功能性食品活性成分测定 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:化学工业出版社

作者:马莺

出品人:

页数:342

译者:

出版时间:2005-1

价格:28.00元

装帧:简裝本

isbn号码:9787502567347

丛书系列:

图书标签:

• 食品
• 功能性食品活性成分测定
• 功能性食品
• 活性成分
• 测定方法
• 食品化学
• 食品分析
• 营养学
• 食品安全
• 质量控制
• 检测技术
• 仪器分析

好的，这是一本关于高级统计学在金融工程中的应用的图书简介。 --- 书名：《量化金融的精深：高级统计模型在衍生品定价与风险管理中的前沿应用》 内容概述 本书旨在为金融工程、定量分析以及高阶金融数学领域的专业人士、研究人员和研究生提供一套全面且深入的工具箱，专注于利用现代高级统计学和概率论方法解决复杂的金融衍生品定价、资产配置优化以及市场风险管理难题。 本书的结构设计遵循从理论基础到实际应用的逻辑递进，力求在保证数学严谨性的同时，紧密结合金融市场的实际需求与挑战。我们聚焦于那些超越经典布莱克-斯科尔斯模型的局限性，能够更精确刻画市场异象的统计框架。 第一部分：高等概率论与随机过程的金融化重构 (Foundational Modern Probability & Stochastic Calculus) 本部分是对传统金融数学基础的深化和拓展。我们不满足于标准的布朗运动假设，而是深入探讨了更贴合真实市场波动的随机过程模型。 半鞅理论与连续时间金融模型： 详述如何利用伊藤积分、随机微分方程（SDEs）的解的性质来构建更复杂的资产价格模型。重点剖析伊藤引理在多因子模型中的应用。 跳扩散过程（Jump-Diffusion Processes）： 详细介绍了 Merton 复合跳模型、Variance Gamma (VG) 模型以及 NIG (Normal Inverse Gaussian) 模型的数学结构、参数估计方法及其在捕捉市场瞬时冲击方面的优越性。 鞅论在无套利定价中的地位： 深入探讨 Girsanov 定理在改变概率测度（风险中性测度）中的核心作用，这是构建一致定价框架的基石。 第二部分：波动率建模的统计前沿 (Frontiers in Volatility Modeling) 波动率是金融工程中的核心变量，其非平稳性和集聚性是传统模型难以克服的障碍。本部分致力于介绍和应用最先进的波动率建模技术。 广义自回归条件异方差（GARCH）族系精讲： 不仅覆盖 EGARCH、GJR-GARCH，更深入探讨了能有效处理负偏度和厚尾特性的 APARCH 和 Component GARCH 模型。提供了 MLE（最大似然估计）的数值优化方法。 随机波动率（Stochastic Volatility, SV）模型： 侧重于 Heston 模型及其变体（如 Heston-Jump 结合模型）。重点讲解基于蒙特卡洛方法（如 MCMC 采样）和扩展卡尔曼滤波（EKF）进行 SV 参数估计的技术。 高频数据与微观结构影响： 探讨如何利用日内高频数据（如 Tick Data）构建基于观测到的最优二次变差的波动率估计量（Realized Volatility），及其与 GARCH 模型的融合，以实现更及时的风险度量。 第三部分：衍生品定价的数值与统计推断 (Numerical Methods & Statistical Inference for Derivatives) 本部分将统计模型与实际的定价计算和参数估计紧密结合，强调计算效率和统计效率。 偏微分方程（PDE）的数值求解与统计校验： 针对 Black-Schoyman-Merton PDE 的复杂形式（如涉及非线性或随机系数时），介绍有限差分法（FDM）和谱方法。讨论如何通过统计检验（如横截面回归）验证定价模型输出的统计显著性。 蒙特卡洛模拟（MC）的高级应用： 详细阐述处理高维或路径依赖期权（如奇异期权）时，如何运用重要性采样（Importance Sampling）、控制变量法（Control Variates）以及 QMC（准蒙特卡洛）来大幅提高收敛速度和精度。 参数估计的稳健性分析： 深入讨论在存在模型误设（Model Misspecification）或异常值干扰时，如何应用稳健估计技术（如 M-估计、Huber 损失函数）来获取更可靠的模型参数。 第四部分：风险管理与投资组合的统计优化 (Statistical Optimization in Risk Management) 本部分聚焦于如何利用高级统计工具来量化和管理风险，并指导最优的资本配置决策。 极值理论（Extreme Value Theory, EVT）： 介绍峰值超过法（Peaks Over Threshold, POT）和块最大值法（Block Maxima, BM），并详细展示如何利用 EVT 来精确估计尾部风险指标，如极高置信水平下的 VaR (Value at Risk) 和 Expected Shortfall (ES)。 尾部依赖性与 Copula 函数： 阐述传统相关系数在刻画金融危机时期的失效，并系统介绍不同类型的 Copula 函数（如 Student's t-Copula, Gumbel Copula）如何精确建模资产收益的非线性、非对称的尾部依赖结构。 投资组合选择的统计约束优化： 探讨在包含更高阶矩约束（如偏度、峰度）的均值-方差-偏度-峰度（MVSP）框架下，如何使用二次规划（QP）或半定规划（SDP）方法来构建满足特定风险偏好（非正态分布下）的最优投资组合。 --- 适用读者 本书适合具有坚实微积分、线性代数和基础概率论背景的读者。特别推荐给正在攻读金融工程、量化金融、应用数学硕士或博士学位的学生，以及希望将前沿统计方法应用于实际交易或风险模型的金融机构高级分析师和量化研究员。本书强调理论推导的深度与实际计算的广度相结合，是理论研究与工程实践之间的重要桥梁。

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说实话，我是一个极度实用主义的读者，买书就是为了解决实际工作中的痛点。这本书在方法论的阐述上，展现出了令人信服的深度和广度。它不仅仅罗列了常用的分析技术，更重要的是，它深入剖析了每种技术背后的原理、适用范围，以及最关键的——“陷阱”所在。书中详尽地描述了不同仪器参数设置对最终数据准确性的细微影响，这才是真正体现作者功力的地方。我记得有一次我在处理一个前处理步骤时遇到了瓶颈，翻阅其他资料也找不到头绪，最后在这本书的一个不起眼的脚注里，找到了解决问题的关键提示。这种对细节的极致把控，让这本书从一本参考书升级为我工作台上的“救命稻草”，它教会我的不仅仅是“如何做”，更是“为什么这么做才对”。

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这本书的装帧和设计简直是视觉盛宴，那种沉稳的深蓝色调配上烫金的字体，透露出一种专业又典雅的气质。我拿到手的时候，就忍不住在阳光下反复摩挲封面，感受那种纸张的纹理和厚重感。内页的排版也做得非常考究，字号大小适中，行距疏密有致，阅读起来毫不费力。特别是那些关键公式和图表的呈现，清晰度高得惊人，即便是第一次接触这个领域的人，也能迅速抓住重点。我特别欣赏作者在章节开头和结尾处设计的那些小小的“知识点提炼”模块，它们像一个个导航灯，引导你高效地梳理和回顾前文内容，而不是简单地堆砌知识点。这本书不仅仅是一本教材，更像是一件精美的工艺品，放在书架上都觉得倍有面子，让人一看到就肃然起敬，期待着深入探索其中的奥秘。

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这本书的阅读体验是极其沉浸的，它成功地营造了一种与作者共同探索未知领域的氛围。很多时候，我感觉自己不是在被动接受知识灌输，而是在和作者一起在实验室里进行一场场精彩的思维实验。作者的文字中透露出一种对科学的敬畏和执着，尤其是在讨论一些前沿或尚未完全解决的问题时，那种严谨的求证态度和开放性的讨论，极大地激发了我的批判性思维。这本书并没有给出所有问题的标准答案，而是鼓励读者去质疑、去设计更好的实验方案。这种“授人以渔”的教育理念，远比死记硬背公式重要得多。读完之后，我感觉自己的思维框架被重塑了，对整个分析科学领域有了更宏大、更具挑战性的认识。

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这本书的知识更新速度，在同类专业书籍中绝对是佼佼者。我注意到，作者并没有停留在固有的经典理论上，而是融入了近几年分析化学和生物技术领域的前沿进展。无论是关于新型分离介质的探讨，还是对高分辨质谱在生物标志物筛选中的应用，都有独到且深入的见解。阅读这些内容时，我能感觉到作者一直在努力拉近理论与产业应用之间的距离。比如，他对“绿色化学”原则在样品制备中的应用进行了专门的探讨，这不仅是学术上的进步，更是对可持续发展理念的积极响应。对于我们这些需要紧跟技术前沿的从业者来说，这本书就像是一个为我们定期“刷新”知识库的智能终端，确保我们不会落后于时代的发展步伐。

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作为一名初涉科研领域的新手，我最担心就是那些晦涩难懂的理论概念，常常一本正经地堆砌术语，让人望而却步。然而，这本书的叙事方式简直是一股清流。作者似乎拥有将复杂问题简单化的魔力，他不像是在写教科书，更像是在和一位经验丰富的前辈进行深入的咖啡馆对谈。那些抽象的化学反应过程，通过生动的比喻和贴近实际的案例被巧妙地阐释出来，我甚至能想象出实验台上那些分子是如何互动的。而且，作者非常注重逻辑链条的构建，每一个新的章节都不是凭空出现，而是建立在前一个知识点的基础之上，层层递进，如同搭积木一般，让我有一种“原来如此”的豁然开朗感。这种循序渐进的教学方法，极大地缓解了我的学习焦虑，让我真正体会到了知识的乐趣，而不是应付考试的压力。

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有些方法思路可以看一看，无害

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