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出版者:经济科学出版社

作者:厉以宁

出品人:

页数:511

译者:

出版时间:2002-5

价格:38.00元

装帧:

isbn号码:9787505828650

丛书系列:

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好的，这是一份关于其他图书的详细介绍，这份介绍不会提及“中国基金投资市场”这本书的内容。 --- 《全球宏观经济：驱动力与周期性分析》 作者： 经济学博士 李明 教授 出版社： 蓝天文化出版社 出版年份： 2023年 页数： 680页 定价： 188.00 元 --- 图书简介： 在当代复杂的金融图景中，理解宏观经济的运行机制已不再是少数专家的特权，而是每一位决策者、投资者乃至普通民众的必备知识。《全球宏观经济：驱动力与周期性分析》一书，深入剖析了全球宏观经济的底层逻辑、关键变量及其相互作用，旨在为读者构建一个全面、深入且具有前瞻性的分析框架。 本书的独特之处在于其对“驱动力”和“周期性”的系统梳理。作者李明教授，凭借其多年在国际金融机构与高校的深厚积累，跳出了传统教科书中静态的理论模型，转而关注那些在现实世界中真正驱动经济波动的力量。 第一部分：宏观经济的基石与计量 本书开篇即奠定了坚实的理论基础。它详细阐释了国民收入核算体系（GNP/GDP）的演变及其在衡量经济健康度方面的局限性。重点探讨了失业率、通货膨胀（CPI、PCE）的计算方法及其背后的经济学含义。尤其值得称道的是，作者引入了“绿色GDP”和“人力资本指数”等新兴指标，强调了可持续发展和人力资源对长期经济增长的重要性。 在计量方法上，本书并未停留在简单的回归分析，而是深入介绍了时间序列分析中的平稳性检验（ADF检验）、协整关系分析以及向量自回归模型（VAR）。通过对历史数据的实证检验，读者将能掌握如何用严谨的量化工具来识别经济变量间的因果关系和动态影响。 第二部分：核心驱动力的解析 本书的核心章节聚焦于影响全球经济走向的三大关键驱动力：财政政策、货币政策与国际贸易。 财政政策的艺术与困境： 作者细致区分了扩张性与紧缩性财政政策的短期效果与长期副作用。书中对债务可持续性进行了深入的探讨，特别是针对发达经济体的高额政府债务问题，提出了“财政乘数”的动态变化模型，并结合日本和欧元区的案例，分析了财政纪律在不同政治体制下的实践差异。 货币政策的精准与效力： 货币政策部分，超越了传统的利率工具描述。它详细解析了量化宽松（QE）、量化紧缩（QT）等非常规工具的作用机制，以及央行在管理通胀预期和维护金融稳定之间的艰难平衡。书中特别加入了对“负利率实验”的剖析，探讨了其对储蓄、投资和资产价格的复杂影响。 国际贸易与全球价值链重塑： 面对近年来全球贸易保护主义的抬头，本书对比较优势理论进行了修正性的阐述。它着重分析了全球价值链（GVCs）的地理重构，即“友岸外包”和“近岸外包”的趋势如何重塑区域经济格局。对汇率决定理论——购买力平价（PPP）与利率平价（IP）——的对比分析，也为理解国际资本流动提供了清晰的视角。 第三部分：经济周期的规律与非对称性 经济周期是本书叙事的高潮部分。作者系统梳理了基钦周期、朱格拉周期、库兹涅茨周期和康德拉季耶夫长波理论。但更具实践价值的是，本书引入了对“非对称性”的关注： 金融周期的主导作用： 传统经济学周期模型往往忽视了信贷的扩张与收缩。本书强调了由资产泡沫和信贷过度扩张驱动的“金融周期”，认为其在当代往往比实际经济周期更为剧烈且具有破坏性。书中对2008年全球金融危机的案例研究，生动展示了金融失衡如何转化为系统性风险。 技术创新与“长期停滞”的辩论： 针对当前“低增长、低通胀”的现象，作者详细梳理了关于技术进步速度放缓的争论。对数字经济、人工智能等前沿技术的分析，被置于康德拉季耶夫长波的框架内考察，试图判断我们是否正处于一次新的技术革命的酝酿期，还是陷入了索洛模型的“剩余生产力不足”的困境。 第四部分：新兴市场的特殊性与风险溢出 本书的最后一部分将视野投向了全球南方国家。它专门设立章节探讨了新兴市场在宏观政策制定上面临的独特挑战，例如“特里芬难题”在美元主导体系下的体现、资本外逃的风险管理，以及大宗商品价格波动对这些国家经济稳定的冲击。书中对“巴林式危机”和“亚洲金融风暴”的深入剖析，总结了新兴市场应对外部冲击的经验与教训。 总结： 《全球宏观经济：驱动力与周期性分析》不仅仅是一本教科书，它更像是一份面向未来经济决策者的操作手册。它以严谨的学术态度，结合丰富的全球案例，帮助读者穿透复杂的市场噪音，理解驱动全球经济波动的根本力量。阅读此书，读者将能够建立起一套独立、审慎的宏观分析工具箱，为在不确定的世界中做出明智的判断奠定坚实基础。

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如果要用一个词来形容阅读这本书的体验，那一定是“思维的重塑”。它并非那种让你看完后立刻去开仓操作的“秘籍”，而是一部引导你构建完整投资哲学体系的指南。作者的叙事风格非常具有启发性，他经常通过对比两种截然不同的投资哲学——比如价值投资与成长投资，或者基本面分析与技术分析——来剖析每种方法的内在逻辑和适用边界。他并没有急于站队，而是深入挖掘了每一派理论背后的世界观。我尤其喜欢他对“信息不对称”这一概念的拓展解读，他认为在现代金融市场，真正的壁垒已经不再是信息获取，而是“信息处理和信息过滤”的能力。书中有一个章节专门探讨了社交媒体时代信息的碎片化和噪音污染对专业投资者的挑战，这部分内容紧跟时代脉搏，让人感到非常贴近现实。读完这本书，我感觉自己看清了许多过去模糊不清的投资路径，它帮助我理清了哪些是市场噪音，哪些是真正值得长期关注的结构性变化，这是一种由内而外的认知升级。

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我向来对那些过度美化投资技巧的书籍持保留态度，因为它们往往忽略了投资最核心的本质——风险管理和心理博弈。然而，这本书的价值恰恰在于它对“人”在市场中所扮演角色的深刻洞察。作者花了大量篇幅去解构投资者的行为偏差，从禀赋效应（Endowment Effect）到羊群效应（Herd Mentality），他没有停留在简单的概念解释，而是提供了大量案例，比如某个著名基金经理如何因为对早期成功经验的路径依赖，错失了新兴技术带来的颠覆性机会。这种对“人性弱点”的剖析，极其真实和残酷。特别精彩的一段是关于“损失厌恶”如何扭曲了止损决策，作者用了一个生动的比喻，将长期持有亏损头寸的行为比作“沉没成本的陷阱”，一旦被套牢，投资者便从理性的分析者变成了情绪化的赌徒。阅读过程中，我几次不得不停下来，反思自己过往的交易记录，发现那些冲动的买入和迟疑的卖出，都可以在书中的图谱上找到对应的心理学根源。这本书不教你买哪只股票，但它会告诉你，为什么你总是买不好股票，这才是真正的投资心法。

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这本书的文笔老辣，却又带着一种学者特有的审慎和谦逊，读起来完全没有那种浮躁的投机气息。作者在讨论市场监管和金融科技（FinTech）的未来走向时，展现了极高的远见和洞察力。他没有陷入对新技术的盲目崇拜，而是冷静地分析了区块链技术、人工智能等新工具可能带来的效率提升，同时也警惕了它们可能加剧的市场集中度和算法偏见风险。特别是关于监管套利（Regulatory Arbitrage）的分析，作者通过几个经典案例，清晰地勾勒出金融创新如何不断挑战现有监管框架的动态博弈过程。这种对制度环境变迁的深刻理解，对于理解未来十年金融行业的走向至关重要。这本书的叙述不像一个急于推销观点的推销员，更像一位经验丰富的智者，他娓娓道来，让你在不知不觉中，提高了对未来不确定性的容忍度和处理复杂问题的能力。它更像是一部关于金融生态系统的“进化论”，而不是一本短期的“操作手册”。

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这本书的叙事节奏简直是教科书级别的示范，作者对宏观经济背景的把握精确到令人咋舌的程度。初读时，我本以为这是一本枯燥的理论堆砌，毕竟金融市场的复杂性常常让人望而却步。然而，作者巧妙地将那些晦涩难懂的经济学名词，转化成了一个个生动的故事线索。特别是关于货币政策传导机制的阐述，他没有采用那种一本正经的学院派语言，而是通过模拟一个假设的区域性银行的决策过程，让读者亲身感受到政策调整如何在实体经济中激起涟漪。我记得其中一章详细分析了上世纪末亚洲金融危机期间，不同国家央行面对资本外逃时的反应差异，那种紧迫感和决策的艰难，跃然纸上。更让我印象深刻的是，作者对于“黑天鹅”事件的预见性分析，虽然是事后诸葛亮式的回顾，但其对当时市场情绪和非理性预期的捕捉，极其到位。读完这部分，你会发现，市场先生并非总是理性的，它更像一个被情绪驱动的巨人，而这本书，就是教你如何识别这位巨人的情绪波动规律。从这本书中，我学到了一种更具批判性的视角去看待新闻报道中的任何“确定性”结论，因为在作者的笔下，确定性本身就是最大的泡沫。

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这本书的排版和资料的详实程度，绝对是业内的一股清泉。我拿它和市场上其他几本厚重的研究报告做对比，明显感觉到作者在数据呈现上的用心良苦。他似乎不满足于简单的折线图或柱状图，而是采用了大量定制化的可视化工具来解释复杂的金融模型。比如，在阐述不同资产类别相关性变化时，他使用了一种类似三维热力图的结构，清晰地展示了在不同市场周期下，债券和股票之间的动态耦合关系。更难能可贵的是，作者似乎拥有一个极其庞大的历史数据库支撑其论点。书中引用了从战前到最近十年的海量历史数据，这些数据来源标注得异常清晰，让人感到其论证过程的扎实与可信。我特别欣赏作者在解释“均值回归”理论时，没有简单地给出数学公式，而是通过对比过去一个世纪中，不同“泡沫”破裂后的资产价格恢复时间表，直观地展示了时间的力量。对于我这种需要大量数据支撑才能形成观点的读者来说，这本书简直是宝库，它提供的不仅仅是观点，更是一套可以被反复验证和交叉引用的数据框架。

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