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出版者:武汉大学

作者:车礼

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2000-1

价格:23

装帧:

isbn号码:9787307029743

丛书系列:

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• 统计学

《深度学习在金融风控中的应用：基于高维时间序列分析的策略构建》 图书简介 第一部分：理论基石与前沿概览 本书旨在深入剖析深度学习技术在现代金融风险控制领域的前沿应用与实践。我们立足于金融数据所固有的复杂性、非线性和高维时间序列特性，构建了一套系统性的理论框架，用以指导高精度、高鲁棒性的风控模型的开发与部署。 第一章：金融风险的本质与传统模型的局限 本章首先对金融风险进行多维度界定，涵盖信用风险、市场风险、操作风险以及系统性风险。我们详细审视了传统统计学方法，如Logit模型、Probit模型、以及经典的VAR（向量自回归）模型在处理海量异构金融数据时的内在局限性——特别是对非线性依赖关系的捕捉能力不足以及对“黑天鹅”事件的预测滞后性。章节深入探讨了金融时间序列的特点，包括波动率聚类、长期记忆效应（Long Memory）和非平稳性，这些特性对模型构建提出了严峻的挑战。 第二章：深度学习架构的金融适应性重构 本章是全书的技术核心之一，专注于介绍并改造适合金融领域的深度学习架构。我们将重点分析循环神经网络（RNN）的变体，尤其是长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU），阐述它们如何有效解决传统RNN中的梯度消失问题，并精确捕捉金融数据中跨时段的依赖关系。随后，我们引入了注意力机制（Attention Mechanism）和Transformer架构，解释为何这些结构在处理更长周期的宏观经济数据和高频交易信号时，展现出超越传统序列模型的优越性能。特别地，章节将探讨图神经网络（GNN）在描绘金融机构间复杂关联网络（如跨市场传染风险）中的潜力。 第二部分：高维时间序列的特征工程与数据准备 金融数据的质量直接决定了风控模型的上限。本部分聚焦于如何高效、准确地从原始数据中提取有效的预测信号。 第三章：多源异构金融数据的融合与标准化 现代风控不再局限于传统的财务报表和交易数据。本章详细介绍了如何整合另类数据源，包括社交媒体情绪指标、卫星图像（用于评估特定行业资产价值）、以及企业供应链网络数据。我们提出了一个多模态数据融合框架，利用张量分解和嵌入技术（Embedding）将不同维度、不同频率的数据映射到统一的潜在空间，确保信息最大化且避免维度灾难。 第四章：降噪、特征选择与时序依赖性增强 在深度学习训练前，对高维金融数据进行精细的预处理至关重要。本章介绍先进的降噪技术，如自编码器（Autoencoders）在去除冗余噪声中的应用。在特征选择方面，我们对比了基于信息增益的传统方法与基于深度学习模型内部表征的特征重要性评估方法。此外，章节将详细阐述如何通过滑动窗口、时间卷积（Temporal Convolution）等技术，人为地增强模型对特定时间尺度依赖关系的敏感性。 第三部分：深度模型在核心风控场景的实战构建 本部分将理论与实践紧密结合，展示如何运用构建好的模型框架解决具体的金融风险控制问题。 第五章：基于LSTM/GRU的信用风险早期预警系统 针对企业或个人的信用风险预测，本章构建了一个基于时序的信用评分动态演进模型。模型不再简单输出一个静态的违约概率，而是输出未来一段时间内信用状态的概率轨迹。我们重点探讨了如何利用混合损失函数（结合交叉熵损失与基于时间差的惩罚项），使得模型在识别“临界点”事件时更加灵敏。案例研究将聚焦于中小企业（SME）供应链金融场景下的穿透式风险识别。 第六章：深度强化学习（DRL）在实时市场风险管理中的应用 市场风险的控制是一个典型的序列决策问题，非常适合深度强化学习（DRL）。本章详细介绍了Actor-Critic架构（如A2C和PPO算法）在构建动态对冲策略中的应用。我们构建了一个模拟交易环境，其中“智能体”（Agent）根据实时的市场波动率、流动性和价差数据，自主学习最优的风险敞口调整策略，以最小化VaR（风险价值）或ES（期望损失）为目标，实现对尾部风险的实时干预。 第七章：生成对抗网络（GANs）在压力测试与数据增强中的角色 金融数据，尤其是极端损失事件数据，往往稀疏且昂贵。本章探讨了条件生成对抗网络（CGANs）如何用于生成高度逼真但又不泄露隐私的合成金融时间序列数据。这些合成数据被用于对现有的风控模型进行更严格的压力测试，确保模型在面对极端、未曾观测到的市场组合情景时依然保持有效性。我们还讨论了如何利用Wasserstein GAN (WGAN) 改进生成数据的质量和训练稳定性。 第四部分：模型的解释性、稳健性与监管合规 在高度监管的金融领域，模型的“黑箱”特性是推广的最大障碍。本部分致力于解决模型的透明度和可信赖性问题。 第八章：金融深度学习模型的因果推断与可解释性（XAI） 本章深入探讨了事后解释技术（如LIME和SHAP值）在深度模型中的应用，旨在理解模型为何对特定输入做出特定决策。更进一步，我们引入了因果推断方法（如Do-Calculus和结构方程模型），试图从相关性转向对风险驱动因素的因果理解，这对于政策制定和监管报告至关重要。 第九章：模型漂移的监控与持续学习策略 金融市场的结构性变化必然导致模型性能的衰减（Model Drift）。本章提出了一个基于贝叶斯深度学习框架的在线监控系统，该系统不仅监测预测准确性，还监控模型权重的变化趋势和预测的不确定性区间。我们设计了基于主动学习（Active Learning）和增量学习（Incremental Learning）的机制，使得模型能够在不完全重训练的情况下，快速适应新的市场环境，确保合规性与时效性。 结语：迈向自适应的智能风控系统 全书总结了深度学习在构建下一代自适应、高精度、高透明度金融风险控制体系中的关键作用，并展望了量子计算在未来超大规模金融模拟中的潜在影响。本书为量化分析师、金融风险管理者以及致力于将尖端AI技术应用于金融行业的从业人员提供了坚实的理论基础和可操作的实践指南。

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天哪，我最近读到一本关于古希腊哲学的书，简直让人醍醐灌顶！它不是那种枯燥的教科书，而是用非常生动的故事和对话，把柏拉图的“洞穴寓言”和亚里士多德的“中道”思想讲得栩栩如生。作者似乎对那个时代的社会背景有着极其深刻的理解，他不仅仅是在阐述理论，更是在描绘那个时代的人们是如何思考和生活的。比如，书中详细描述了雅典公民大会的辩论场景，那些雄辩家们如何运用逻辑和修辞来影响民众，读起来简直就像亲临现场一样。更让我惊喜的是，作者并没有回避哲学思想之间的冲突，而是巧妙地将苏格拉底的诘问法与伊壁鸠鲁的享乐主义进行了对比，让你在阅读的过程中不断地反思自己的价值观。这本书的结构也设计得非常巧妙，每一章都会以一个小问题开头，引导你进入更深层次的探讨，最后再以一个发人深省的结论收尾。我特别喜欢其中关于“美德即知识”这一概念的深入剖析，它让我重新审视了现代社会中对成功的定义。总而言之，这是一本能激发思考、拓展视野的佳作，强烈推荐给所有对人类思想史感兴趣的朋友们。

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我刚刚读完一本探讨现代爵士乐即兴演奏理论的书籍，老实说，初看书名我还有点担心会过于晦涩难懂，但作者的处理方式简直是化腐朽为神奇。他没有使用大量的专业乐理术语将读者拒之门外，而是巧妙地将复杂的和声进行和音阶运用，比喻成了日常生活的场景。比如，他用“在拥挤的派对上寻找一个熟悉的面孔”来解释如何在高密度的音符群中找到旋律的主线；又用“在岔路口犹豫不决”来描述次属和弦的紧张感。这本书的精髓在于，它提供了大量的乐谱片段和音频链接（虽然我主要是在想象演奏），让你能“听见”理论是如何落地的。更厉害的是，作者没有给出固定的公式，而是鼓励读者发展自己的“声音”，他反复强调即兴的本质是对话，是瞬间的创造与回应。这对我这样一个业余音乐爱好者来说，简直是打开了一扇新的大门，让我明白了那些大师们是如何在看似随意的演奏中，构建出如此严谨又充满情感的世界。

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最近拜读了一部关于晚清民初上海滩社会风貌的文学研究专著，其考据之详实，令人叹为观止。这本书的焦点非常精准，它没有宏观地叙述整个历史进程，而是聚焦于1890年至1920年间，上海“法租界”与“华界”边缘地带的文化杂糅现象。作者像是显微镜下的观察者，细致入微地分析了当时的服饰演变——旗袍是如何从满族袍服中脱胎而出，融合了西式剪裁的；以及饮食文化的冲突与融合，比如西餐馆如何开始提供“炒饭”来迎合本地口味。书中引用了大量当时报纸上的广告、私人信件甚至法庭记录，这些一手资料的运用，使得整本书的论证充满了扎实的底气，避免了空泛的评论。我特别欣赏作者对“身份认同危机”的探讨，在那个新旧交替的混乱时代，人们是如何在东方式的礼教和西方式的自由之间游走的。这本书的行文风格古典而考究，既有学术的严谨，又不失文学的韵味，是了解近代城市变迁的绝佳读物。

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这本关于中世纪建筑艺术的画册，简直是视觉的盛宴，细节控的福音！我得说，光是印刷质量就值得称赞，那些哥特式大教堂的彩色玻璃窗上的光影效果，被它完美地复刻了下来，即使用眼睛去“触摸”那些繁复的雕花和飞扶壁，都能感受到工匠们当年的虔诚与技艺的精湛。这本书的视角非常独特，它没有停留在宏伟的外部结构上，而是深入到那些被忽略的角落——比如唱诗班席位的木雕细节，那些充满象征意义的怪兽雕刻，甚至是修道院厨房的通风口设计。作者在每一张精美照片旁附上的文字，不是冗长的学术论述，而是极富画面感的描述，比如他形容尖拱肋架是如何“如同骨骼般支撑起天空的重量”，这种文学性的语言极大地增强了阅读体验。我花了整整一个周末，沉浸在这些图片和文字之间，仿佛穿越回了那个铁锤与信仰并存的年代。对我这种对历史建筑有特殊偏好的人来说，这本书的价值远超一般的图录，它更像是一部凝固的史诗，值得珍藏。

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我最近翻阅了一本关于极地探险史的纪实文学，那文字的冷峻和坚韧，简直能让人感受到冰雪的刺骨。这本书最吸引我的地方在于，它没有美化那些探险家的英勇事迹，反而非常真实地记录了他们面对绝境时的挣扎、恐惧和人性深处的闪光点。作者似乎采访了许多后代亲属，并参考了大量的未公开日志，所以里面充满了令人心悸的细节，比如如何在零下四十度的环境下保持火种不灭，如何分配最后一块腌肉，以及面对同伴失温时那种无能为力的痛苦。阅读过程中，我多次感到呼吸困难，不是因为情节紧张，而是那种对自然伟力的敬畏感油然而生。书的叙事节奏张弛有度，在描写漫长的等待和绝望时，笔触缓慢而沉重，而在遭遇暴风雪或发现新的陆地时，文字则变得急促有力，充满了画面感。对于那些寻求真实冒险故事，而非好莱坞式浪漫叙事的读者来说，这本书无疑是一剂强心针，它让你重新定义“勇气”这个词的含义。

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