具体描述
To accommodate sweeping global economic changes, the risk management field has evolved substantially since the first edition of Value at Risk, making this revised edition a must. Updates include a new
作者简介
菲利普·乔瑞（Philippe Jorion），芝加哥大学MBA、博士，现为加州大学欧文分校金融学教授。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士著作颇丰，包括率先介绍美国最大政府机构倒闭案的专著《巨赌之危：衍生工具与橘郡破产案》、《金融风险管理：国内及国际研究》，以及FRM考试指定教材《金融风险管理师手册》。
目录信息
读后感
有很多翻译的硬伤，要对着英文版才看得懂中文…… 建议大家直接看英文版的得了。 另外，个人感觉Philippe Jorion的书只有当手册翻翻还行……
评分那是1995年2月26日，英国女王一觉醒来，她的助理告诉她，拥有233年历史的老牌银行，巴林银行破产了。而究其原因，是因为那个28岁的交易员尼克.里森进行的衍生产品交易给巴林银行带来的13亿美元的损失，而当时的巴林银行股本金也只有5.7亿美元股本金。新闻中不断播放着那被灰笼...
评分有很多翻译的硬伤，要对着英文版才看得懂中文…… 建议大家直接看英文版的得了。 另外，个人感觉Philippe Jorion的书只有当手册翻翻还行……
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用户评价
这本书的包装设计着实吸引人，封面那种深沉的蓝色调，配上烫金的字体，一眼看上去就透着一股专业和厚重感。我是在一家独立书店里偶然翻到的，当时就被它封面的排版所吸引，感觉它不是那种轻飘飘的畅销小说，而是真材实料的硬核之作。拿到手里掂量了一下，分量十足，纸张的质感也很不错，印刷清晰，阅读体验从物理层面来说是相当舒适的。当然，外观只是第一印象，真正打动我的是它的副标题——那种暗示着对金融市场风险进行量化分析的承诺。我当时正处于对衍生品市场如何进行风险敞口管理感到困惑的阶段，这本书的出现简直像是黑暗中的一盏明灯，让我迫不及待地想一探究竟它到底是如何系统性地剖析这些复杂问题的。我对这类强调严谨逻辑和实证分析的书籍总是抱有很高的期待，希望它能在理论与实践之间架起一座坚实的桥梁。
评分我最近将这本书推荐给了一位刚入行不久的同事，他反馈说书中的案例分析部分非常具有启发性。我同意他的看法，那些针对特定金融危机时期数据的回溯分析，展示了理论模型在极端市场条件下的表现和局限性。作者对模型假设的严格审视，使得我们不能盲目地将历史经验套用到未来，这一点尤为重要。它教会我，风险管理不是一个静态的公式，而是一个动态的、需要不断校准和迭代的过程。更重要的是，这本书让我深刻理解到，所有的量化工具都无法完全消除不确定性，它们只是帮助我们将“已知的未知”管理起来。这种清醒的认知，远比任何虚无缥缈的“暴富神话”更有价值，它是一种思想上的成熟，是真正走向专业深水区的敲门砖。
评分我花了整整一个周末才大致浏览完前三章的内容，坦白说，其中一些统计学基础的铺陈略显冗长，对于已经有些微金融背景的读者来说，可能需要耐心去甄别哪些是复习，哪些是为后续更深层次的模型做铺垫。不过，作者在引言部分对“不确定性”在现代金融体系中的核心地位的论述，却极其精辟，那种宏大的视角一下子将我从日常交易的琐碎中抽离出来，让人开始思考金融风暴的底层逻辑。特别是作者提到信息不对称如何扭曲风险的认知曲线时，我感觉仿佛看到了幕后操控的影子。作者的叙事节奏把握得很好，虽然术语不少，但总能找到巧妙的比喻来解释那些抽象的概念，比如将波动率比作“市场情绪的温度计”，这种具象化的表达方式极大地降低了初学者的入门门槛，使得原本望而生畏的数学模型似乎也变得可以亲近了许多。
评分这本书的结构设计，在我看来，更像是一部精密的工程学手册而非传统的金融教科书。它没有过多地渲染市场情绪的戏剧性，而是着力于构建一个可重复、可验证的评估框架。其中关于“尾部风险”处理那一章节的论述，尤其令我印象深刻。作者没有停留在发现问题的层面，而是深入探讨了如何在现有监管框架和内部控制体系下，构建多层次的缓冲机制。我尤其欣赏作者在论证不同历史时期市场参数变化时所引用的那些详实的数据图表，它们不是简单的罗列，而是像侦探破案一样，一步步指向结论。那种抽丝剥茧、层层递进的分析过程，让人不得不佩服其研究的深度和广度。读完这一部分，我对于如何设计更具韧性的投资组合有了全新的认识，感觉自己看待风险的角度都变得更加冷峻和务实了。
评分这本书的文字风格是典型的学院派，行文极其克制，几乎没有花哨的辞藻，一切表达都服务于精确传达信息。这对于追求效率的读者来说是极大的福音，因为它避免了大量的叙事性干扰，可以直接获取核心知识点。然而，这种高度凝练的风格也带来了一定的挑战——它要求读者必须保持高度的专注力。我发现自己不能在嘈杂的环境下阅读，需要专门腾出安静的时间，并且经常需要对照附录中的公式进行反复推演。与一些更侧重于市场心理学的书籍相比，这本书更像是一本“工具箱”，它提供的不是即时的盈利秘诀，而是能够让你自己动手去“修理”风险敞口的工具。对于那些希望从根本上理解风险量化底层逻辑的专业人士来说，这种毫不妥协的专业性，恰恰是其最大的价值所在。
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