什麼是金融計量經濟學？它來源於經濟學傢對金融市場價格波動規律的分析，而市場有效性假說及金融創新對金融計量建模技術和方法論的研究産生瞭持久而深遠的影響。本書集中於金融時序計量建模技術的研究，其研究視角是從高頻金融時間序列特有的統計特徵人手，係統展開金融時序建模方法論的研究，即如何診斷高頻金融時序的肥尾特徵、長記憶性、平穩性和波動集束現象，如何通過局部的建模分析擴展到對時序的整體特徵的建模分析，從而有效地逼近金融時序的生成過程。
具體描述
讀後感
評分
評分
評分
評分
評分
用戶評價
评分
评分
评分
评分
评分
相關圖書
本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息，本站不存儲任何數據與內容，任何內容與數據均與本站無關，如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度，google,bing,sogou 等
© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有