中國利率衍生産品的定價和保值在線電子書 pdf 下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 2024

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鄭振龍、/康朝鋒/國彆：作者

北京大學齣版社

譯者

2006-7 出版日期

171 頁數

24.00元價格

簡裝本

叢書系列

9787301108680 圖書編碼

中國利率衍生産品的定價和保值在線電子書圖書標籤: 金融工程利率

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發表於2024-11-08

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中國利率衍生産品的定價和保值在線電子書用戶評價

評分☆☆☆☆☆

康朝鋒的博士論文 20140213在讀，作者04年的博士論文，翻瞭翻，至少數學書能接受，前麵70頁在堆砌利率模型，後麵用國開行的embedded callable option bond實證分析，該實證是用單因子利率模型，二叉樹定價，作者自己也說瞭比較，呃，比較成熟的工具。數據是上交所場內數據來建模利率期限結構。對於2004年來說，真的不容易瞭，已經是開拓和學術前沿瞭。每天午飯後讀一讀，一百多頁。

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中國利率衍生産品的定價和保值在線電子書著者簡介

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中國利率衍生産品的定價和保值在線電子書圖書描述

本書首先依次介紹瞭國內外基本的利率衍生産品，運用隨機過程描述利率動態的理論依據和基本方法，基本的連續利率模型和離散利率模型，離散利率模型的估計方法。然後對利率衍生産品定價和保值的一般原理進行瞭概括。接著以BDT模型為基準，運用MatIab和ExceI等工具，對國傢開發銀行發行的可迴售債券和可贖迴債券，以及商業銀行近年來發行的與利率關聯的結構性存款進行瞭定價和保值分析。最後在考察瞭期權對利率風險衡量技術的影響的基礎上，深入分析瞭含權債券利率風險衡量的問題，並論證瞭內嵌期權對銀行利率風險管理的影響。

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