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出版者:John Wiley & Sons

作者:Satyajit Das

出品人:

页数:4700

译者:

出版时间:2006-04-21

价格:USD 450.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9780470821763

丛书系列:

图书标签:

• 金融
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• 风险管理
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• 利率模型
• 信用衍生品

《金融市场实操指南：从基础到策略》 本书旨在为金融市场参与者提供一套全面、实用的操作指南，深入剖析各类金融工具的运作机制、交易策略以及风险管理方法。我们并非专注于抽象理论，而是聚焦于市场中的实际应用，帮助读者建立起坚实的知识体系和敏锐的市场洞察力。 第一部分：金融市场基础 货币与利率： 深入探讨货币的本质、中央银行的货币政策工具及其对市场利率的影响。我们将解析不同类型的利率，如短期利率、长期利率、固定利率和浮动利率，并分析它们在经济周期中的波动规律。理解利率的变动是把握固定收益市场以及预测整体市场走势的关键。 股票市场： 全面介绍股票市场的构成、交易机制及估值方法。从股票的种类、发行流程到交易平台的运作，本书将细致讲解。我们将重点介绍多种股票估值模型，如市盈率（P/E）、市净率（P/B）以及现金流折现模型（DCF），并探讨如何根据不同市场环境选择合适的分析工具。此外，本书还将覆盖公司财务报表的解读，帮助读者评估公司的内在价值。 债券市场： 详细阐述债券的发行、交易、评级体系以及影响债券价格的因素。本书将区分不同类型的债券，包括政府债券、公司债券、市政债券等，并深入探讨信用风险、利率风险以及期限结构等关键概念。我们还将分析收益率曲线的形成及其作为经济先行指标的意义。 外汇市场： 揭示全球最大的金融市场——外汇市场的运作原理、影响因素及交易策略。本书将介绍主要的货币对、点差、报价方式，并分析宏观经济数据、地缘政治事件以及央行政策对外汇汇率的影响。我们将提供实用的外汇交易技巧，帮助读者在波动中寻找机会。 第二部分：交易工具与策略 期权基础： 深入浅出地讲解期权的概念、类型（看涨期权与看跌期权）、行权价、到期日以及期权定价的核心要素。我们将详细解析期权交易的获利方式与风险承担，并通过丰富的实例展示期权在投机和风险对冲中的应用。 期货基础： 介绍期货合约的标准化特性、保证金制度以及交割流程。本书将重点讲解商品期货、股指期货、外汇期货等不同品种，并分析其在价格发现和套期保值中的作用。我们将深入探讨期货交易的杠杆效应以及由此带来的潜在收益与风险。 期权交易策略： 详细介绍一系列经典的期权交易策略，包括基本的多头与空头策略、价差策略（如牛市价差、熊市价差、蝶式价差）、跨式和勒式策略，以及更复杂的组合策略。本书将针对每种策略进行深入分析，阐述其适用场景、盈亏平衡点、最大盈利与最大亏损，并提供实操建议。 期货交易策略： 涵盖从简单到复杂的各类期货交易策略，如趋势跟踪、反转交易、日内交易、套利交易等。我们将结合技术分析和基本面分析，讲解如何构建和执行这些策略，并重点关注风险管理在期货交易中的重要性。 第三部分：风险管理与投资组合 风险管理核心： 系统阐述金融市场中存在的各类风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等，并提供识别、度量和管理这些风险的实用工具和方法。本书将介绍如VaR（风险价值）等量化风险指标，以及止损、止盈等基本风险控制技巧。 投资组合构建： 讲解如何根据投资目标、风险偏好和市场判断，构建多元化的投资组合。我们将深入探讨资产配置的理论与实践，以及如何运用不同资产类别（股票、债券、商品等）来优化投资组合的风险收益特征。 技术分析入门： 介绍图表分析的基本原理，包括趋势线、支撑阻力位、形态分析（如头肩顶、双顶/底）以及常用技术指标（如移动平均线、RSI、MACD）的解读和应用。本书旨在帮助读者利用技术分析工具来识别市场交易机会。 基本面分析入门： 阐述如何通过分析宏观经济数据、行业趋势、公司财务状况以及管理层能力来评估资产的内在价值。我们将指导读者如何搜集和解读关键信息，并将其转化为投资决策。 本书的特点： 理论与实践并重： 摆脱枯燥的理论，将复杂的金融概念以清晰易懂的方式呈现，并结合大量真实市场案例进行讲解。 聚焦操作性： 提供切实可行的交易技巧和风险管理方案，帮助读者在实际操作中提升胜率。 循序渐进： 从金融市场基础知识入手，逐步深入到高级交易策略和风险控制，适合不同水平的投资者阅读。 前瞻性思维： 引导读者关注市场趋势变化，培养独立思考和适应市场的能力。 无论您是初入金融市场的投资者，还是寻求提升交易技艺的资深人士，本书都将成为您不可或缺的实操伴侣，助您在风云变幻的金融市场中稳健前行，实现投资目标。

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我刚刚合上《量化交易的艺术与科学》这本书，心中的震撼难以言表。这本书与其说是一本关于金融的书，不如说是一部关于决策心理学和数据科学的交叉学科研究报告。作者以极富个人色彩的叙事方式，讲述了他从一名纯粹的数学家如何转型为一个成功的量化基金经理的心路历程。内容涵盖了高频交易中的延迟套利机会的挖掘，到低频策略中的机器学习模型构建与回测的陷阱。书中对“数据漂移”（Data Drift）现象的分析极其深刻，强调了任何静态模型在不断演变的市场面前都必然失效的本质。最让我印象深刻的是关于“过度拟合”的讨论，作者用生动的笔触描述了许多天才交易员最终是如何被自己构建的完美历史模型所吞噬的。它没有提供任何“即买即赚”的秘籍，反而像一剂清醒剂，告诫我们市场是非线性的、反人性的，需要的是持续的适应和谦逊。这本书的价值，在于它揭示了量化交易中“人”的角色，而非仅仅是代码和算法。

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我最近沉迷于一本关于金融历史的书，暂且称之为《华尔街的黄金时代与失落的契约》。这本书的文笔非常具有画面感，它没有采用枯燥的年代记叙事方式，而是通过几位关键人物——比如20世纪初的投机大亨、战后布雷顿森林体系的缔造者、以及80年代杠杆收购的弄潮儿——的故事线索，串联起了整个现代金融史的发展脉络。作者对不同历史时期市场情绪的描摹尤为出色，将“贪婪”和“恐惧”这两个永恒的主题，与技术变革（如电报、计算机）如何放大这些情绪，分析得入木三分。它清晰地展示了金融契约的演变过程：从早期的简单信用到后来的复杂证券化，每一步都伴随着社会财富的重新分配和道德风险的累积。这本书读起来酣畅淋漓，仿佛置身于那个充满机遇与陷阱的时代，理解了今天的金融怪象是如何一步步被塑造出来的。

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不得不提一本最近读完的书，《全球资本流动与监管套利：巴塞尔协议之后的银行业博弈》。这本书的视角非常独特，它完全避开了那些关于具体金融工具的微观分析，而是聚焦于全球金融体系的宏观监管博弈和结构性风险的积累。作者似乎是一位资深的宏观经济学家，对各国央行之间的微妙互动有着非同寻常的洞察力。书中对“影子银行体系”的形成机制进行了地毯式的扫描，追溯了从次级抵押贷款证券化到欧洲主权债务危机期间各种跨境资金流动的路径。阅读过程中，我深刻体会到，金融创新往往走在监管的前面，而监管的滞后性恰恰是系统性风险滋生的温床。它不仅仅是在描述历史事件，更是在构建一个理论框架，解释为什么在看似稳固的金融架构下，危机总是以意想不到的形式爆发。这本书的论证严密，数据翔实，读起来虽然有些沉重，但对于理解当前全球金融格局的内在张力，是不可多得的佳作。

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最近翻阅了一本名为《金融市场中的创新与风险：衍生工具的深度剖析》的厚重著作，实在是让人受益匪浅。这本书的结构编排非常精妙，从宏观的金融经济学背景出发，逐步深入到各种复杂的金融衍生工具，比如期权、期货、互换合约的底层逻辑和定价模型。作者在讲解这些概念时，不像许多教科书那样枯燥乏味，而是穿插了大量现实世界中的案例，比如1998年亚洲金融危机中一些对冲基金的策略失误，以及现代央行如何利用利率互换来管理通胀预期。我尤其欣赏它对随机微积分在期权定价中应用的详尽阐述，虽然数学部分相当扎实，但作者的引导非常清晰，即便是非数学专业出身的读者，也能大致把握其核心思想。这本书不仅仅是工具手册，更像是一本哲学著作，探讨了金融创新如何重新定义风险的边界。我用了将近一个月的时间才勉强读完，感觉对整个金融衍生品市场有了一种全新的、更具批判性的认识。

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最近接触到一本关于行为金融学的力作，书名大概可以概括为《投资者心智的迷宫：偏差、启发法与市场非理性》。这本书彻底颠覆了我过去对“理性人假设”的执着。作者将心理学实验的结果巧妙地融入到对市场泡沫和崩溃的解释中。他详细分析了“损失厌恶”如何导致投资者在面对亏损时做出非理性的持有决策，以及“羊群效应”在社交媒体时代被如何加速放大。书中有一章专门讨论了“框架效应”在投资建议中的应用，令人警醒。它不是一本教人如何投资的书，而是一本深入剖析我们为什么会做出糟糕投资决策的书。这本书的语言非常口语化，充满了生活化的比喻，让那些抽象的认知偏差变得具象化。读完后，我对自己交易时的犹豫和冲动有了更深的理解，感觉像是做了一次深度的自我心理体检，对于提升长期投资的纪律性，帮助巨大。

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