第0章 緻敬量化投資之王
天下誰人不識君：詹姆斯西濛斯
西濛斯：我的量化投資生涯
第1篇 MATLAB入門
第1章 MATLAB概述
1.1 MATLAB的發展曆程
1.2 MATLAB的優勢與特點
1.3 MATLAB係統的構成
1.4 MATLAB桌麵操作環境
1.4.1 MATLAB啓動和退齣
1.4.2 MATLAB主菜單及功能
1.4.3 MATLAB命令窗口
1.4.4 MATLAB工作空間
1.4.5 M文件編輯/調試器
1.4.6 圖形窗口
1.4.7 MATLAB文件管理
1.4.8 MATLAB幫助使用
1.5 MATLAB的工具箱
第2章 MATLAB科學計算
2.1 數據類型
2.1.1 變量與常量
2.1.2 字符串
2.1.3 元胞數組
2.1.4 構架數組
2.1.5 對象
2.2 數組及其運算
2.2.1 數組的創建
2.2.2 數組的運算
2.2.3 多項式運算
2.3 矩陣及其運算
2.3.1 矩陣的創建
2.3.2 矩陣的運算
2.4 符號運算
2.4.1 符號運算概述
2.4.2 常用的符號運算
2.5 關係運算和邏輯運算
第3章 MATLAB數據可視化
3.1 數據繪圖的基本步驟
3.2 在工作空間直接繪圖
3.3 多維數據繪圖
3.3.1 二維圖形
3.3.2 三維圖形
3.4 圖形的修飾
第4章 MATLAB編程
4.1 MATLAB編程概述
4.2 MATLAB編程原則
4.3 M文件
4.4 MATLAB程序流程控製
4.5 MATLAB中的函數及調用
4.5.1 函數類型
4.5.2 函數參數傳遞
4.6 函數句柄
4.7 MATLAB程序調試
4.7.1 常見程序錯誤
4.7.2 調試方法
4.7.3 調試工具
第2篇 MATLAB量化投資基礎
第5章 MATLAB量化投資相關工具箱
5.1 MATLAB金融應用的案例
5.2 使用MATLAB的知名金融機構
5.3 金融工具箱
5.3.1 主要功能
5.3.2 體係結構
5.3.3 主要函數
5.3.4 金融時間序列工具ftstool
5.3.5 金融時間序列數據分析工具ftsgui
5.4 金融衍生品工具箱
5.4.1 主要功能
5.4.2 體係結構
5.4.3 主要函數
5.4.4 GUI工具
5.5 固定收益工具箱
5.5.1 主要功能
5.5.2 體係結構
5.5.3 主要函數
第6章 金融數據的處理和獲取
6.1 日期和貨幣數據處理
6.1.1 日期數據格式
6.1.2 日期型數據處理函數
6.1.3 非交易日數據
6.1.4 貨幣格式轉換
6.2 MATLAB圖錶操作
6.2.1 圖錶窗口的創建
6.2.2 圖錶數據的保存和載入
6.2.3 圖錶窗口的坐標
6.3 綫型圖的含義和繪製
6.3.1 綫型圖的含義
6.3.2 綫型圖函數
6.4 燭型圖
6.4.1 燭型圖的含義
6.4.2 燭型圖函數
6.5 移動平均綫
6.5.1 移動平均綫的含義
6.5.2 移動平均綫的計算
6.6 布林帶
6.6.1 布林帶的計算
6.6.2 布林帶的函數
6.7 動態數據獲取
6.7.1 創建定時器
6.7.2 Callback函數的參數
6.7.3 定時器使用實例
第7章 固定收益證券計算
7.1 債券的基本概念
7.1.1 現金流的時間價值
7.1.2 現值和終值的計算
7.1.3 債券報價方式
7.1.4 報價和交割價
7.2 基本固定收益工具和利率
7.2.1 基本固定收益工具
7.2.2 利率的計量
7.3 日期計量的SIA標準
7.3.1 中長期國債的定價
7.3.2 市政債券的定價
7.3.3 大額存單國庫券的定價
7.4 固定收益證券的屬性
7.4.1 固定收益證券數據的屬性
7.4.2 收益率計算
7.4.3 價格計算
7.4.4 敏感性分析
7.5 固定收益證券的數據管理
7.5.1 Instrument型數據
7.5.2 Excel數據的讀寫
7.5.3 其他格式數據的讀寫
第8章 利率期限結構和利率模型
8.1 利率期限結構計算
8.1.1 利息債券收益率
8.1.2 構建收益率麯綫
8.1.3 Bootstrapping算法
8.1.4 利率期限結構計算函數
8.1.5 遠期利率計算
8.1.6 期限結構麯綫插值
8.2 基於利率期限結構定價技術
8.2.1 利率期限結構的錶示
8.2.2 債券定價技術
8.2.3 現金流定價技術
8.2.4 互換定價技術
8.2.5 産品定價函數及敏感性分析函數
8.2.6 Instrument型數據的構建
8.3 利率模型
8.3.1 利率模型分類
8.3.2 HL模型
8.3.3 變方差HL模型
8.3.4 HL模型的意義
8.4 BDT模型
8.4.1 BDT模型的構建
8.4.2 BDT模型的實現
8.5 HW和BK模型
8.5.1 三叉樹的基本形態
8.5.2 HW模型的構建
8.5.3 HW模型的Q參數
8.5.4 BK模型簡介
8.5.5 HW和BK模型的實現
8.6 HJM模型
8.6.1 HJM模型簡介
8.6.2 HJM模型的實現
8.7 利率模型定價
8.7.1 利率模型的輸入變量
8.7.2 産品的定價
第9章 衍生品計算
9.1 無套利和Black-Scholes方程
9.1.1 單步二叉樹模型
9.1.2 風險中性定價
9.1.3 套利的數學模型
9.1.4 Black-Scholes模型假設
9.1.5 Black-Scholes方程
9.2 歐式期權的影響因素
9.2.1 歐式期權定價函數
9.2.2 歐式期權的希臘字母
9.3 歐式期權的風險度量
9.3.1 歐式期權希臘字母函數
9.3.2 期貨期權定價函數
9.3.3 隱含波動率計算
9.4 期權價格的數值求解
9.4.1 多期二叉樹模型
9.4.2 CRR模型
9.4.3 EQP模型
9.4.4 ITT模型
9.5 MATLAB中的CRR模型
9.5.1 資産價格二叉樹
9.5.2 定價函數
9.5.3 其他定價函數
9.5.4 希臘字母計算
9.6 MATLAB中的EQP模型
9.6.1 資産價格二叉樹
9.6.2 二叉樹的等價式
9.6.3 定價函數
9.6.4 其他定價函數
9.7 有限差分法定價
9.7.1 有限差分法簡介
9.7.2 自變量的離散化
9.7.3 隱式差分解法
9.7.4 方程的邊界條件
第10章 投資組閤管理與風險控製
10.1 投資組閤基礎概念
10.1.1 價格序列和收益率序列間的相互轉換
10.1.2 方差、協方差與相關係數
10.1.3 綫性規劃問題的提齣和標準化
10.2 資産組閤風險-收益計算
10.2.1 資産組閤的收益率和方差
10.2.2 收益率和標準差的計算
10.2.3 VaR的計算
10.3 資産組閤有效前沿
10.3.1 資産有效前沿概念
10.3.2 簡單約束條件下的資産組
閤有效前沿
10.3.3 復雜約束條件下的資産組
閤有效前沿
10.3.4 利用隨機模擬法確定資産
組閤有效前沿
10.4 資産配置
10.4.1 資産配置問題概述
10.4.2 資産配置問題求解
第11章 奇異期權和利率期權定價
11.1 普通香草期權
11.2 執行條件不同的奇異期權
11.2.1 百慕大期權
11.2.2 復閤期權
11.3 呼叫期權
11.3.1 呼叫期權簡介
· · · · · · (收起)