财务管理 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:河北人民

作者:郭立田

出品人:

页数:453 页

译者:

出版时间:2005年09月

价格:36.8

装帧:平装

isbn号码:9787202039540

丛书系列:

图书标签:

• 财务管理
• 公司财务
• 财务分析
• 投资学
• 会计学
• 金融学
• 管理学
• 财务报表
• 成本管理
• 风险管理

《时间序列分析与应用》 本书深入浅出地介绍了时间序列分析的理论基础、常用模型及其在各个领域的实际应用。时间序列数据，即按时间顺序排列的数据点，广泛存在于经济、金融、气候、生物医学、工程等众多学科中。理解和分析这些数据序列的内在规律，对于预测未来趋势、揭示潜在模式、评估系统行为具有至关重要的意义。 全书共分为 X 章，内容涵盖了从基础概念到高级模型的完整体系。 第一部分：基础理论与预处理 第一章：时间序列数据的基本概念 定义与特征：什么是时间序列？其核心特征（趋势、季节性、周期性、随机波动）是什么？ 数据可视化：如何通过折线图、散点图等直观展示时间序列的动态变化。 平稳性：理解时间序列的平稳性是进行建模的关键。本书将详细讲解严平稳和宽平稳的概念，以及检验平稳性的方法（如ADF检验）。 自相关与偏自相关：介绍ACF和PACF函数，它们是识别时间序列模型的重要工具。 第二章：时间序列的预处理 数据平滑：介绍移动平均、指数平滑等方法，用于去除短期波动，突出长期趋势。 季节性与趋势的分解：讲解加法模型和乘法模型，以及STL（Seasonal-Trend decomposition using Loess）等方法，用于将时间序列分解为趋势、季节性和残差分量。 差分：解释一阶差分、季节性差分等技术，用于将非平稳序列转化为平稳序列，满足模型要求。 缺失值处理：探讨插值、回归预测等处理时间序列中缺失值的方法。 第二部分：经典时间序列模型 第三章：自回归（AR）模型 AR(p)模型：详细介绍p阶自回归模型的数学形式、原理和参数估计方法（如Yule-Walker方程）。 模型识别与诊断：如何根据ACF/PACF图识别AR模型，以及如何进行残差分析来检验模型拟合优度。 第四章：移动平均（MA）模型 MA(q)模型：介绍q阶移动平均模型的数学形式、原理和参数估计。 MA模型的性质：分析MA模型的平稳性，以及其与AR模型的联系。 第五章：自回归移动平均（ARMA）模型 ARMA(p,q)模型：融合AR和MA模型，介绍ARMA模型的结构、识别、估计和诊断。 BIC/AIC准则：讲解如何使用信息准则来选择最优的ARMA模型阶数。 第六章：自回归积分移动平均（ARIMA）模型 ARIMA(p,d,q)模型：扩展ARMA模型，引入差分阶数d，使其能够处理非平稳序列。 模型的应用流程：从数据预处理、模型识别、参数估计到模型检验和预测，贯穿ARIMA模型应用的完整过程。 第三部分：高级时间序列模型与应用 第七章：季节性ARIMA（SARIMA）模型 SARIMA(P,D,Q)s模型：将季节性因素纳入ARIMA模型，用于处理具有季节性成分的时间序列。 季节性模式的识别与建模：分析季节性ACF/PACF图，以及SARIMA模型的构建步骤。 第八章：条件异方差模型（ARCH/GARCH） ARCH(q)模型：介绍自回归条件异方差模型的原理，用于捕捉金融时间序列中的波动聚集现象。 GARCH(p,q)模型：扩展ARCH模型，提高其对波动性的描述能力，并探讨其在风险管理中的应用。 模型检验与参数估计：学习如何检验条件异方差的存在性，以及GARCH模型的估计方法。 第九章：向量自回归（VAR）模型 VAR模型介绍：处理多个相互关联的时间序列，分析变量之间的动态关系。 模型构建与分析：格兰杰因果检验、脉冲响应函数（IRF）、方差分解等分析工具的应用。 第十章：状态空间模型与卡尔曼滤波 状态空间表示：将时间序列模型表示为状态空间形式，便于统一处理。 卡尔曼滤波：学习卡尔曼滤波算法，用于估计隐藏状态变量，并进行最优预测。 应用场景：在导航、目标跟踪、经济计量等领域的应用。 第十一章：机器学习在时间序列分析中的应用 时间序列特征工程：如何从原始时间序列数据中提取有用的特征。 基于树的模型（如XGBoost, LightGBM）：在时间序列预测中的应用。 深度学习模型（如RNN, LSTM, Transformer）：用于处理复杂时间序列模式和长序列依赖。 模型融合与集成：结合不同模型的优势，提高预测精度。 第十二章：实际案例分析 金融市场预测：应用GARCH模型进行股票收益率波动预测。 经济指标预测：利用ARIMA模型预测GDP增长率或通货膨胀率。 气候变化分析：运用时间序列模型分析温度、降雨量等气候数据。 销售量预测：结合季节性模型和机器学习方法预测零售商的销售额。 本书旨在为读者提供一套系统、全面的时间序列分析方法论。通过理论讲解、模型推导和丰富的案例分析，读者将能够掌握如何识别、建模、分析和预测各种类型的时间序列数据，并将其应用于解决实际问题。无论您是统计学、经济学、金融学、工程学还是数据科学领域的专业人士或学生，本书都将为您提供宝贵的知识和技能。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

如果说这本书有什么突出的“特点”，那可能就是它对“复杂性”的执着追求。它似乎刻意避免使用任何清晰、简洁的公式或模型来解释复杂的财务概念。例如，讲解加权平均资本成本（WACC）时，作者没有采用经典的教科书式推导，反而用了一大段晦涩的比喻，将股权融资比作“对未来的希望投资”，将债务融资比作“对现有资源的承诺”，然后用非常抽象的语言来描述风险溢价，这使得初学者几乎无法建立起清晰的数学认知框架。我花了大量时间试图在脑海中重构这些概念，却发现自己一直在跟随着作者跳跃的思维，而非学习既有的、被广泛接受的财务原理。在讨论长期投资决策时，书中充斥着大量的案例描述，但这些案例都选自特定的、高度专业化的行业，例如深海采矿或生物制药的早期风投，这些案例的特殊性太强，以至于无法提炼出适用于一般制造业或服务业读者的普遍适用原则。这本书似乎更适合那些已经对CFA三级内容了如指掌的专家，用来激发一些哲学思考，而非帮助一个财务新手建立起坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

翻开这本《财务管理》，我原本满怀期待，希望能找到一些关于企业资金运作、投资决策的真知灼见。然而，读完全书，我的感受却如同走进了一个布置得富丽堂皇却空无一物的展览馆。书中花了大量的篇幅去描绘宏观经济形势的波谲云诡，分析了诸如国际贸易摩擦、地缘政治冲突对某一特定行业的影响，这无疑是扩大了视野，但对于一个渴望掌握具体财务工具、理解现金流折现模型、或是深入钻研营运资本管理的读者来说，这些内容显得过于飘忽和遥远。比如，关于预算编制的部分，它只是泛泛而谈了“滚动预算”和“零基预算”的定义，却没有提供任何实用的案例——没有一家虚构公司的年度利润表和资产负害表，没有详细的编制步骤，更没有展示如何利用这些预算来控制成本和衡量绩效。我更希望看到的是，面对一个高增长的初创科技公司，如何科学地制定其未来三年的资本支出计划，而不是对全球供应链中断风险的哲学思辨。这本书似乎更像一本高级的经济学导论，而不是一本实操性强的财务管理手册，留给我的，更多的是对未来不确定性的焦虑，而非解决问题的路径图。

评分☆☆☆☆☆

阅读体验上，这本书的排版和术语使用也让我感到非常吃力。它似乎预设读者已经掌握了一套非常高级的、小众的财务术语体系。许多关键概念，例如“真实期权估值”或“奇异期权定价”，在首次出现时并没有被充分解释其在财务决策中的实际应用价值。它只是抛出一个名词，然后立即跳到对该理论“局限性”的批判。在进行敏感性分析的章节，我期待看到清晰的电子表格模板或至少是详细的计算步骤，说明当利率变动一个百分点或销售收入下降5%时，净现值（NPV）会如何变化。然而，书中仅仅提供了一些图表，图表的坐标轴标签模糊不清，数据点之间的关系需要读者自行“悟出”。这使得整个学习过程变成了一种被动的猜测，而不是主动的知识吸收。对于需要通过反复练习来固化知识的读者而言，这本书提供的支持度几乎为零，更像是一本需要不断查阅其他参考资料的“导读”。

评分☆☆☆☆☆

这本书的叙事风格，坦白说，让我有些摸不着头脑。它更像是几篇风格迥异的学术论文被强行拼贴在一起，缺乏内在的逻辑连贯性。前半部分，它大谈特谈企业社会责任（CSR）与财务表现之间的相关性，引用了大量难以考证的学术期刊数据，讨论了“绿色金融”的理论价值，似乎在向我证明一个企业的美德最终会转化为利润。这部分内容在目前的商业环境下或许有其意义，但作为一本核心的“财务管理”教材，它避开了对杜邦分析法、资本资产定价模型（CAPM）这些基石理论的细致拆解。当我试图寻找关于风险对冲策略，比如如何运用远期合约或期权来锁定汇率风险时，书中只用了一小节轻描淡写地提及其存在，并未深入探讨具体的合约条款、保证金要求或会计处理。更令人困惑的是，后半部分突然转向了公司治理结构和道德困境的探讨，虽然有趣，但已经完全偏离了财务决策的核心范畴。读完之后，我感觉自己像参加了一场关于“什么是好企业”的辩论会，而不是学习如何“管理好企业的钱”的实战课。

评分☆☆☆☆☆

我对这本书的最大遗憾，在于它对“人”和“执行”的关注度极低。财务管理不只是数字和模型，它更是关于人在不确定性下的决策艺术。这本书几乎完全忽略了行为金融学在公司决策中的作用，没有讨论过认知偏差（如过度自信、锚定效应）如何扭曲高管的并购意愿或资本结构选择。在讲到公司股利政策时，它仅仅从MM理论（Modigliani-Miller Theorem）的完美市场假设出发进行推导，然后就此打住，完全没有提及实际操作中，投资者对“信号传递”的敏感性，或是管理层如何平衡股东对稳定现金流的期望与再投资的需求。我期待看到的是，一个成熟的财务总监（CFO）如何在面临市场压力时，权衡短期股价波动与长期战略价值之间的冲突，并给出他如何在董事会内部进行博弈和沟通的经验总结。很遗憾，《财务管理》提供的，仍然是停留在纸面上的、缺乏烟火气的理论模型，它未能将冰冷的数字与充满变数的商业现实有效地连接起来。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆