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出版者:

作者:北京期货商会 编

出品人:

页数:304

译者:

出版时间:2007-4

价格:28.00元

装帧:

isbn号码:9787500597124

丛书系列:

图书标签:

• 期货
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《金融市场风险控制与策略》 本书是一部深入探讨金融市场风险的专业性著作，旨在为金融从业者、风险管理者以及对金融市场运作机制感兴趣的读者提供一套系统、前沿的风险控制理念与实操方法。全书分为三个主要部分，层层递进，涵盖了从理论基础到实战应用的各个环节。 第一部分：金融市场风险的理论基石与度量方法 本部分首先构建了理解金融市场风险的理论框架。我们将从风险的本质入手，剖析其在不同金融市场（如股票、债券、外汇、商品、衍生品等）中的具体表现形式和传导机制。在此基础上，我们将详细介绍各类主要的市场风险，包括利率风险、汇率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律合规风险以及声誉风险等，并分析它们之间相互关联和潜在的叠加效应。 风险度量是风险管理的核心环节。本部分将详尽介绍当前主流的风险度量工具和技术。我们将深入讲解： VaR (Value at Risk) 模型：包括历史模拟法、参数法（如德尔塔正态法）和蒙特卡洛模拟法，并探讨其优缺点、适用范围及模型假设。 esperado shortfall (ES)：也称为条件在险价值，作为VaR的补充和改进，我们将阐述其计算方法和在极端风险度量上的优势。 压力测试与情景分析：介绍如何设计和执行有意义的压力测试，识别潜在的极端事件冲击，以及如何构建不同市场情景下的风险评估。 其他风险计量方法：还将触及一些更专业化的计量工具，例如信用评分模型、评级方法、流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）等监管指标在流动性风险度量中的应用。 本部分强调理论与实践的结合，通过案例分析，让读者理解风险度量的实际应用，以及不同度量方法在特定市场环境下的表现差异。 第二部分：金融市场风险的识别、评估与监测 识别和评估风险是主动进行风险管理的前提。本部分将聚焦于如何系统性地发现、量化和持续跟踪金融市场中存在的风险。 风险识别：我们将探讨多种风险识别的技术和方法，包括： 定性风险识别：如风险清单法、德尔菲法、专家访谈、头脑风暴等，以及如何通过对市场结构、监管政策、宏观经济因素等进行分析来发现潜在风险源。 定量风险识别：结合第一部分介绍的风险度量工具，如何通过数据分析来识别和量化风险暴露，例如使用统计模型分析资产价格波动性、相关性、集中度等。 前瞻性风险识别：强调对新兴风险的关注，如技术风险（算法交易、网络安全）、地缘政治风险、气候变化对金融市场的影响等。 风险评估：在识别出风险后，本部分将指导读者如何进行风险评估，即判断风险发生的可能性及其一旦发生可能造成的损失程度。我们将介绍： 风险矩阵的应用：如何将风险的可能性和影响度进行交叉分析，优先处理高风险点。 敏感性分析：测试关键风险因素变化对投资组合或金融机构财务状况的影响。 因果分析：深入挖掘风险事件发生的根本原因，为制定应对措施提供依据。 风险监测：风险并非一成不变，持续的监测至关重要。本部分将重点介绍： 实时风险监控系统：如何构建和利用技术平台，实时跟踪市场指标、交易行为、客户敞口等，及时发现风险的苗头。 风险预警机制：设定合理的风险限额和触发点，当市场或组合偏离预设阈值时，能够及时发出预警，启动应急预案。 定期风险报告：阐述不同层级的风险报告内容、格式和频率，确保信息传递的有效性。 本部分特别强调了“早期预警”和“主动管理”的理念，帮助读者建立起一个能够应对动态市场变化的风险管理体系。 第三部分：金融市场风险的控制、应对与优化策略 在理解和评估风险后，本部分将转向如何有效地控制和应对已识别的风险，并在此基础上优化风险管理策略，实现风险与收益的平衡。 风险控制与应对策略：我们将详细介绍各类风险的应对方法： 风险规避：通过不进行某些业务、不进入某些市场或不持有某些资产来避免风险。 风险转移：如通过保险、套期保值（如股指期货、期权、外汇掉期等）等金融工具将风险转移给第三方。我们将深入分析不同衍生品在风险对冲中的应用场景和技巧。 风险分散：通过投资于不同类型、不同地区、不同行业的资产来降低特定风险事件的影响。 风险缓释：通过改进内部流程、加强内部控制、提高员工素质等方式来降低操作风险、法律合规风险等。 风险偏好与限额管理：本部分将探讨如何根据机构的战略目标和风险承受能力，设定合理的风险偏好，并在此基础上建立起完善的风险限额体系。我们将介绍不同层级的风险限额，如交易限额、对手方限额、市场限额、产品限额等，以及限额的设定、审批、执行和监控流程。 风险管理优化与前沿实践：本书的最后部分将着眼于风险管理的未来发展。我们将探讨： 整合风险管理（ERM）：阐述如何打破部门壁垒，将不同种类的风险进行统一管理，形成整体性的风险视图。 风险文化的建设：强调在组织内部培育重视风险、尊重规则的文化氛围。 技术在风险管理中的应用：如大数据分析、人工智能、区块链等技术如何赋能风险识别、评估和监测，提升风险管理的效率和精准度。 监管政策对风险管理的影响：分析巴塞尔协议、多德-弗兰克法案等重要监管框架对金融机构风险管理提出的要求和挑战。 《金融市场风险控制与策略》力求为读者提供一套融会贯通的风险管理知识体系，使其能够深刻理解金融市场的风险本质，熟练运用各类风险管理工具，并能根据不断变化的市场环境，制定和执行有效的风险控制策略，最终在复杂的金融市场中稳健前行。

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这本书的厚度乍一看确实让人有点气馁，但一旦翻开，那种求知欲就会被牢牢抓住，完全停不下来。我被作者对于市场情绪和行为金融学的理解深深吸引住了。他没有将市场参与者塑造成完全理性的经济人，而是深刻探讨了恐惧与贪婪如何在价格形成中发挥作用，这种对人性的洞察力，使得对市场波动的解释更加贴合实际。书中对不同监管框架的对比分析也做得非常出色，让我清晰地认识到全球市场环境的差异性及其对交易策略的影响。对于那些热衷于构建复杂交易模型的人来说，这本书提供了坚实的理论基础和丰富的实战经验作为佐证。唯一的“小遗憾”可能就是内容实在太扎实了，我需要反复研读才能真正消化吸收其中所有的精髓，但这恰恰也证明了它的含金量极高。

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我最近一直在寻找一本能系统梳理整个交易流程和基础设施的书，而这本书简直是精准命中靶心！它对交易基础设施，比如清算、结算和托管的介绍，细致到了令人发指的地步，这一点是很多侧重于策略的书籍所忽略的。作者非常注重“知其然，更要知其所以然”的探究精神，对于各项制度背后的逻辑和历史沿革都有独到的解释。这种自上而下的全景式视角，让我明白了为何市场会采取现有的运作方式。在数据处理和模型验证的章节，作者提供的思路非常新颖，强调了数据质量和模型稳健性的重要性，这对于当前大数据和量化交易盛行的时代背景来说，无疑是极其宝贵的提醒。这本书更像是一份详尽的“市场运行蓝图”，而不是单纯的投资指南。

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天哪，我简直不敢相信我竟然找到了这样一本宝藏！这本书的编排逻辑简直是教科书级别的，每一个章节的过渡都那么自然流畅，让人在阅读时仿佛置身于一位经验丰富的导师的身边，一步步引导你深入理解复杂的金融市场。作者在讲解宏观经济与市场微观结构之间的联系时，那份洞察力着实令人佩服。他没有仅仅停留在理论的层面，而是大量引用了近些年来的实际案例，使得抽象的概念变得具体可感。尤其是在风险管理和套期保值策略那一部分，讲解得细致入微，配图和图表的运用恰到好处，帮助我这种非科班出身的读者也能迅速抓住核心要点。读完之后，感觉对整个金融衍生品市场的运作机制有了一个全新的、立体化的认识，不再是雾里看花。这本书的价值远超它的定价，真心推荐给所有想系统学习金融市场运作规律的朋友们，它绝对是案头必备的参考书。

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说实话，我原本对这类专业书籍抱持着一种“应付差事”的心态去翻阅，但这本书却彻底颠覆了我的看法。它的语言风格非常接地气，不像有些教材那样堆砌晦涩难懂的术语，让读者望而却步。作者仿佛是一位特别擅长讲故事的智者，他把那些枯燥的规则和定律，编织成了一幕幕生动的市场博弈场景。特别是关于不同交易品种之间的套利机会分析，讲解得深入浅出，充满了智慧的火花。我尤其喜欢作者在书中穿插的一些个人见解和行业观察，这些“软信息”往往是教科书上看不到，却又至关重要的部分。这本书的排版也很舒服，字体大小和行间距都恰到好处，长时间阅读也不会感到眼睛疲劳。总之，这是一本兼具学术严谨性和阅读趣味性的佳作，非常适合想在业余时间充实自我、提升专业素养的职场人士。

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这本书带给我的震撼在于其极强的实战导向和前瞻性视野。作者显然不是纸上谈兵的学者，他似乎亲身经历了市场周期的大风大浪。书中对不同市场周期中，最佳的风险敞口调整策略有着非常精辟的论述，这些观点是那种需要用真金白银去“买教训”才能换来的智慧结晶。我特别欣赏作者在讨论新兴金融工具和技术集成（比如区块链在后勤中的潜在应用）时所展现出的开放态度，既不盲目崇拜新技术，也不因循守旧，而是保持着一种审慎的乐观。这本书的章节布局充分考虑了读者的学习曲线，从基础概念到高级策略，层层递进，结构严谨，非常适合作为专业人士的进阶读物，能有效帮助读者建立起一个全面、动态、与时俱进的市场认知框架。

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总算找到一本只有我一个人读过的书啦

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