具体描述
Backward stochastic differential equations (BSDEs) provide a general mathematical framework for solving pricing and risk management questions of financial derivatives. They are of growing importance for nonlinear pricing problems such as CVA computations that have been developed since the crisis. Although BSDEs are well known to academics, they are less familiar to practitioners in the financial industry. In order to fill this gap, this book revisits financial modeling and computational finance from a BSDE perspective, presenting a unified view of the pricing and hedging theory across all asset classes. It also contains a review of quantitative finance tools, including Fourier techniques, Monte Carlo methods, finite differences and model calibration schemes. With a view to use in graduate courses in computational finance and financial modeling, corrected problem sets and Matlab sheets have been provided. Stephane Crepey's book starts with a few chapters on classical stochastic processes material, and then...fasten your seatbelt...the author starts traveling backwards in time through backward stochastic differential equations (BSDEs). This does not mean that one has to read the book backwards, like a manga! Rather, the possibility to move backwards in time, even if from a variety of final scenarios following a probability law, opens a multitude of possibilities for all those pricing problems whose solution is not a straightforward expectation. For example, this allows for framing problems like pricing with credit and funding costs in a rigorous mathematical setup. This is, as far as I know, the first book written for several levels of audiences, with applications to financial modeling and using BSDEs as one of the main tools, and as the song says: "it's never as good as the first time". Damiano Brigo, Chair of Mathematical Finance, Imperial College London While the classical theory of arbitrage free pricing has matured, and is now well understood and used by the finance industry, the theory of BSDEs continues to enjoy a rapid growth and remains a domain restricted to academic researchers and a handful of practitioners. Crepey's book presents this novel approach to a wider community of researchers involved in mathematical modeling in finance. It is clearly an essential reference for anyone interested in the latest developments in financial mathematics. Marek Musiela, Deputy Director of the Oxford-Man Institute of Quantitative Finance
作者简介
目录信息
读后感
上课用书，讲师就是作者本人，一个英语夹杂中N多法语口音的巴黎人，有些时候直接蹦出法语词汇出来，真心习惯了。此人经常和princeton那边搞合作。经他的讲解同时啃读此书N遍，终于把期权定价这块搞通了。 书中很多东西对于非数学专业的人来讲还是有些过于简略，很多定理和推理...
评分上课用书，讲师就是作者本人，一个英语夹杂中N多法语口音的巴黎人，有些时候直接蹦出法语词汇出来，真心习惯了。此人经常和princeton那边搞合作。经他的讲解同时啃读此书N遍，终于把期权定价这块搞通了。 书中很多东西对于非数学专业的人来讲还是有些过于简略，很多定理和推理...
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用户评价
《Financial Modeling》这本书的书名本身就蕴含着一种严谨和力量，它精准地抓住了金融分析的核心。在我看来，金融建模不仅仅是关于数字和公式，更是一种将商业逻辑转化为可量化预测的艺术。我非常期待这本书能够为我提供一套完整的、易于理解的建模框架，能够帮助我从最基础的财务报表分析开始，逐步掌握构建各种复杂模型的方法。我希望书中能够详细讲解如何进行自由现金流（FCF）的计算、如何进行收益法（Income Approach）和市场法（Market Approach）的估值，以及如何构建杠杆收购（LBO）模型和并购（M&A）模型。这些都是金融领域中至关重要且极具挑战性的建模技术。我希望这本书能够提供大量的实际案例，让我能够通过实践来巩固所学知识，并学会如何根据不同的行业和公司特点来调整和优化我的模型。如果这本书能够让我理解金融建模背后的逻辑，并教会我如何将定性分析与定量分析相结合，从而构建出真正具有洞察力的模型，那么它将是我职业生涯中不可或缺的工具，为我打开通往更深层次的金融分析和投资决策的大门，让我能够更自信地应对金融世界的挑战。
评分《Financial Modeling》这本书的书名本身就给我一种严谨、专业的感觉。在当今复杂多变的金融市场中，精确而有力的财务模型是做出明智决策的基石。我希望这本书能够为我提供一套系统性的方法论，能够让我从基础的财务数据入手，逐步构建起各种复杂的财务模型，并能够灵活运用这些模型来解决实际问题。我非常期待书中能够包含关于不同估值方法（如DCF、多因子模型）的详细讲解，以及如何进行敏感性分析和情景分析，这些都是提升模型实用性的关键。此外，我也希望能够学习到如何处理不确定性，例如如何将宏观经济因素、行业变化以及公司特有的风险因素纳入到模型中，并进行有效的量化。对于任何一个希望在金融领域深化自己技能的人来说，一本能够提供清晰指导和丰富案例的书籍是极其宝贵的。我希望《Financial Modeling》能够成为我学习和实践的有力助手，帮助我提升我的分析能力，让我能够更深入地理解商业世界的运作逻辑，并最终做出更优的投资和经营决策。这本书的出现，无疑为我提供了一个绝佳的学习机会，让我能够站在巨人的肩膀上，不断提升自己在金融建模领域的专业素养。
评分在我翻开《Financial Modeling》这本书的第一页时，一股强烈的专业气息扑面而来。从排版、字体选择到章节的划分，无不透露出作者对细节的极致追求。在金融分析的世界里，细节往往决定成败，一个微小的计算错误或者逻辑上的疏漏，都可能导致整个模型的失效，甚至带来灾难性的后果。因此，我对于这本书能够提供的系统性、严谨性的指导抱有极高的期望。我希望能学习到如何建立一个稳健且灵活的财务模型，使其能够应对各种复杂的业务场景和数据输入。我特别关注书中是否会详细阐述如何进行不同类型交易的建模，例如并购（M&A）、首次公开募股（IPO）以及杠杆收购（LBO）等，这些都是金融领域中最具代表性且最考验建模能力的交易类型。掌握这些交易的建模方法，不仅能够帮助我理解交易的内在逻辑和财务影响，更能够让我参与到实际的交易执行和分析过程中。这本书能否提供清晰的步骤、可供参考的模板，以及深入的原理剖析，将是衡量其是否能够真正赋能我的关键。如果它能够让我从一个金融建模的新手，成长为一个能够自信应对各种复杂金融建模挑战的专业人士，那么它的价值将是无法估量的，它将成为我学习和成长道路上的重要里程碑，为我打开通往更广阔金融领域的大门，让我能够更自信地驾驭那些看似高不可攀的金融工具和概念。
评分当我拿到《Financial Modeling》这本书的时候，首先映入我眼帘的是它那充满智慧和深度的标题。金融建模，对我而言，不仅仅是一项技术，更是一种思维方式，一种将商业逻辑和财务数据相结合，从而预测未来、评估价值的强大工具。我希望这本书能够带领我深入探索这个工具的奥秘。我曾经尝试过阅读一些关于金融建模的书籍，但往往因为过于理论化或者缺乏实际操作的指导而感到沮丧。我期待《FinancialModeling》能够提供一套完整、系统且实用的建模框架，能够从零开始，逐步引导我掌握构建各种类型财务模型的核心技能。我特别关注书中是否会包含大量实际案例分析，例如如何为一个初创企业进行估值，如何为一家上市公司进行财务预测，或者如何为一项并购交易构建模型。这些鲜活的案例将是我学习过程中最重要的养分，能够帮助我理解理论知识在实践中的应用，并将抽象的公式转化为具体的商业洞察。如果这本书能够让我不仅理解“如何做”，更理解“为什么这样做”，并能够教会我如何根据不同的商业情境调整和优化我的模型，那么它将成为我职业生涯中最宝贵的财富之一，为我开启通往金融分析和投资领域更广阔天地的大门。
评分这本书的标题是《Financial Modeling》，虽然我还没来得及深入阅读，但仅从其引人注目的封面设计和作者在金融领域享有的声誉来看，我就对它充满了期待。封面的配色大胆而专业，传递出一种严谨又不失活力的信息，这正是我对一本优秀的金融建模书籍所期望的。我相信，这本书的作者必定在金融建模领域拥有深厚的造诣和丰富的实操经验，能够将复杂的概念以清晰易懂的方式呈现出来。我尤其关注书中是否能够提供关于贴现现金流（DCF）模型、可比公司分析（CCA）以及交易分析（Transaction Comps）等核心估值方法的详细讲解和案例应用。金融建模的精髓在于其能够将抽象的财务数据转化为具有指导意义的决策依据，而一个好的建模师，不仅需要掌握数学和统计的工具，更需要具备敏锐的商业洞察力和对市场趋势的准确判断。我希望这本书能够帮助我提升在这方面的能力，学习如何构建更加 robust、更具前瞻性的财务模型，从而在投资决策、公司估值以及战略规划等方面发挥更大的作用。这本书的出版，无疑为所有希望在金融领域深耕的专业人士和学生提供了一本宝贵的参考资料，它的出现本身就代表了对金融建模领域最新发展和最佳实践的凝聚与总结，让我迫不及待地想一探究竟，看看它能否满足我对于提升金融建模技能的殷切期望，能否真正成为我职业道路上的得力助手。
评分《Financial Modeling》这本书的书名简洁而有力，直接点明了其核心内容。在我看来，金融建模是连接财务数据与商业洞察的关键桥梁，它能够帮助我们量化风险、评估机遇，并为复杂的决策提供理性依据。我非常期待这本书能够为我提供一套系统性的方法论，使我能够构建出精准、灵活且具有前瞻性的财务模型。我特别关注书中是否会详细讲解如何进行不同行业、不同类型公司的财务预测，例如科技公司、房地产公司或者消费品公司，这些行业的特点和驱动因素各不相同，需要针对性地进行建模。此外，我也希望能学习到如何将宏观经济数据、行业趋势以及公司特有的竞争优势等定性因素融入到定量模型中，从而提升模型的准确性和预测能力。对于任何一个渴望在金融领域有所建树的人来说，熟练掌握金融建模技能是必不可少的。我希望这本书能够提供足够多的实践指导和案例分析，让我能够通过大量的练习，真正地将所学知识内化为自己的能力，从而自信地应对各种金融分析挑战，成为一个能够为企业创造价值的优秀金融专业人士，为我的职业发展奠定坚实的基础，让我能够在瞬息万变的金融市场中保持敏锐的洞察力，做出最明智的投资和经营决策。
评分《Financial Modeling》这本书的封面设计给我留下了深刻的印象，它没有采用过于花哨的装饰，而是以一种沉静而专业的姿态，传递出对知识本身的尊重。在金融建模领域，真正的价值在于其能够转化为实实在在的商业洞察和决策支持，而非仅仅是数据的堆砌或算法的炫技。我希望这本书能够帮助我理解“为什么”要进行金融建模，以及“如何”通过建模来解决实际商业问题。例如，我希望能学习到如何构建一个能够准确预测公司未来盈利能力的模型，如何评估一个投资项目的可行性，以及如何通过建模来优化公司的资本结构。我尤其关注书中是否会介绍一些高级的建模技术，比如如何处理外汇风险、利率风险以及其他宏观经济因素对公司财务表现的影响，这些都是在复杂商业环境中不可忽视的变量。如果这本书能够教会我如何将这些看似零散的因素整合到一个统一的财务模型中，并能够进行有意义的分析，那么它无疑将极大地提升我处理复杂财务问题的能力，让我能够更全面、更深入地理解商业世界的运作逻辑，从而在职业生涯中做出更明智、更具战略性的选择，真正成为一个能够驾驭金融工具、洞察商业本质的优秀分析师。
评分当我拿到《Financial Modeling》这本书的时候，首先吸引我的是它那简洁而富有力量的书名，它直接点明了核心主题，没有丝毫的冗余和含糊。这让我预感到，这本书的内容将会是高度聚焦、直击要害的。在金融界，精确性是至关重要的，而金融建模正是实现这种精确性的关键工具。我曾花费大量时间学习各种复杂的财务报表分析和估值方法，但常常觉得在实际操作中，如何将这些知识系统化、模型化，以至于能够进行有效的预测和情景分析，总是有一些难以逾越的障碍。我非常期待这本书能够填补我在这方面的知识空白，能够提供一套系统性的方法论，指导我从基础的财务数据出发，逐步构建起一个全面、准确且富有洞察力的财务模型。我特别希望能够学习到如何处理不确定性，例如如何在模型中纳入不同情景的假设，以及如何进行敏感性分析和压力测试，这些都是在瞬息万变的金融市场中做出明智决策所不可或缺的技能。这本书能否教会我如何识别关键驱动因素，如何建立清晰的逻辑链条，以及如何清晰有效地展示模型结果，将是我衡量其价值的重要标准。如果它能做到这一点，那么它无疑将成为我书架上最重要的一本参考书，也是我个人职业发展中不可或缺的强大助力，它不仅仅是一本书，更像是一把解锁金融世界复杂性的钥匙，开启通往更深层次理解和实践的大门。
评分当我看到《Financial Modeling》这本书时，脑海中立刻浮现出无数关于金融决策的场景。金融建模，对我来说，是一种将商业愿景转化为可量化预测的强大工具，也是提升分析能力和决策质量的关键。我非常期待这本书能够提供一套全面、系统且实用的建模指南，能够帮助我理解如何从零开始构建一个稳健的财务模型，并能够应对各种复杂的商业场景。我尤其关注书中是否会包含关于不同估值方法的详细讲解，例如贴现现金流（DCF）、可比公司分析（CCA）以及交易分析（Transaction Comps）等，并且能够提供实际案例来展示这些方法的应用。此外，我也希望能够学习到如何进行财务预测，如何进行敏感性分析和情景分析，以及如何使用Excel或其他工具来实现这些目标。对于任何一个希望在金融领域取得成功的人来说，精通金融建模技能是必不可少的。我希望这本书能够帮助我提升我的分析能力，让我能够更清晰地理解商业世界的运作逻辑，并做出更明智的投资和经营决策。如果它能真正做到这一点，那么它将成为我书架上最宝贵的财富之一，为我的职业生涯提供强大的支持和指导，让我能够更加自信地迎接未来的挑战。
评分当我第一眼看到《Financial Modeling》这本书时，就被它简洁而专业的封面设计所吸引。在金融这个高度专业化的领域，书籍的内容是否严谨、是否实用，往往能从其设计风格中窥见一二。我希望这本书能够提供一套完整的、循序渐进的金融建模指南，能够帮助我理解从基础的财务报表分析到复杂的估值技术，再到最终的模型构建和应用。我尤其看重书中关于“如何构建稳健且具有灵活性”的建模原则的讲解。一个好的财务模型，不仅要能够准确反映当前的财务状况，更要能够预见未来的变化，并能够轻松地进行各种情景分析和敏感性测试。我希望这本书能够教会我如何识别模型中的关键假设，如何进行合理的数据校验，以及如何有效地展示模型结果，以便于清晰地沟通和决策。对于像我这样的金融从业者而言，一本能够提升实操能力、深化理论理解的优质书籍，是极其宝贵的。我期待《Financial Modeling》能够成为我职业道路上的得力助手，帮助我更自信地驾驭复杂的金融工具，为我的职业发展注入新的动力，让我能够更加游刃有余地应对各种金融挑战，成为一个在金融领域真正有价值的专业人才，用建模的力量去影响商业世界的未来。
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