Modeling Maximum Trading Profits with C++ pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026
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具体描述
"Mr. Salov has taken one of my favorite creations – Perfect Profit – and provided an expanded description of his interpretation of it and put it in your hands with the included software. Like I said fifteen years ago, Perfect Profit is an important tool for the trading system developer. See for yourself."
—Robert Pardo, President, Pardo Capital Limited
"A very in-depth reference for programmers that should serve well into the future. The code herein lends itself well to other syntactically similar programming languages such as Java, PHP, and C#."
—Ralph Vince
The goal of trading is to make money, and for many, profits are the best way to measure that success. Author Valerii Salov knows how to calculate potential profit, and in Modeling Maximum Trading Profits with C++, he outlines an original and thought-provoking approach to trading that will help you do the same.
This detailed guide will show you how to effectively calculate the potential profit in a market under conditions of variable transaction costs, and provide you with the tools needed to compute those values from real prices. You'll be introduced to new notions of s-function, s-matrix, s-interval, and polarities of s-intervals, and discover how they can be used to build the r- and l-algorithms as well as the first and second profit and loss reserve algorithms. Optimal money management techniques are also illustrated throughout the book, so you can make the most informed trading decisions possible.
Filled with in-depth insight and expert advice, Modeling Maximum Trading Profits with C++ contains a comprehensive overview of trading, money management, and C++. A companion CD-ROM is also included to help you test the concepts described throughout the book before you attempt to use them in real-world situations.
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用户评价
这本书的附录部分，虽然看似是附加内容，却是我认为其专业性得以彰显的关键所在。作者在这里提供了一份详尽的“C++金融编程最佳实践清单”，这清单的内容远远超出了标准库的使用指南。它涵盖了从代码审查的重点、内存泄漏的排查技巧，到如何构建一套可复用的、跨平台的金融回测框架的架构思路。我特别留意到其中关于“代码可读性与性能的平衡”的论述，作者强调，在金融领域，代码的错误可能导致巨额亏损，因此，即便是追求极致性能，也不能牺牲调试的便利性。他分享了自己多年的经验，介绍了一些在复杂系统中进行性能剖析和瓶颈定位的实用工具和方法论。阅读完这些“内幕知识”后，我感觉到自己不仅学到了如何建模盈利，更重要的是，学会了如何构建一个可持续、可维护、能够在高压环境下依然可靠运行的金融计算系统。这本书的价值，绝不仅仅是那几条盈利策略，而是其背后所蕴含的整个工程哲学。
评分读完关于策略回溯和性能优化的章节后，我最大的感受是作者对“真实性”的尊重。许多市面上的书籍在展示盈利策略时，往往会忽略掉现实交易中那些令人头疼的“摩擦成本”和“市场冲击”。然而，这本书的作者非常坦诚地指出了这些局限性。他对于滑点（Slippage）和佣金的建模部分，处理得非常精妙。作者构建的不仅仅是一个理想化的数学模型，而是一个能够容纳现实世界复杂性的仿真环境。例如，他用C++实现了一个自定义的事件驱动模拟器，这个模拟器能够根据不同的市场深度模型（如限价订单簿的简化表示）来动态调整交易执行的成本。这种将“不完美”纳入考量的态度，让读者建立的预期更加贴近现实，避免了在实盘交易中因为理想化模型而产生的巨大落差感。这本书的价值，很大程度上体现在它教会了我们如何“诚实”地测试自己的想法，而不是仅仅沉迷于纸面上的惊人回报率。这种严谨的科学态度，远比炫酷的算法本身更加宝贵。
评分这本书的封面设计给我留下了深刻的第一印象，那种深邃的蓝色调和简洁的字体排版，立刻让人感受到一股专业和严谨的气息。我本来以为这会是一本枯燥的理论教材，但翻开目录后，才发现它在结构安排上是多么的用心良苦。作者似乎非常清楚读者——特别是那些渴望在金融领域有所建树的程序员和量化分析师——在学习过程中最关心的是什么。开篇部分并没有急于抛出复杂的数学公式，而是花了相当大的篇幅来铺陈基础的交易思想和市场机制，这种“由表及里”的讲解方式，极大地降低了初学者的入门门槛。我尤其欣赏作者在介绍数据结构和算法时，总是能巧妙地将其与实际的交易场景挂钩。比如，在处理时间序列数据时，他不仅仅是展示如何用C++实现高效的队列和栈，而是会说明在不同市场波动性下，这些数据结构如何影响止损和止盈的计算精度。这种理论与实践的无缝衔接，让阅读过程充满了“原来如此”的豁然开朗，而不是面对一堆晦涩代码时的茫然无措。整个阅读下来，感觉就像是跟随一位经验丰富的导师，一步步地在代码和策略之间构建起坚实的桥梁。
评分令人耳目一新的是，作者在穿插介绍具体的交易指标和优化技术时，总能找到一种令人信服的叙事逻辑。这本书并非简单地罗列技术名词，而是将它们有机地编织成一个解决特定难题的工具箱。比如，在探讨如何最大化夏普比率的章节中，作者并没有仅仅停留在参数调整的层面，而是深入到如何利用C++的矩阵运算库来高效地求解二次规划问题，以寻找最优的资产配置权重。他对于迭代优化算法的实现描述，清晰地展示了计算复杂度和收敛速度之间的权衡。更妙的是，在讨论到一些前沿的机器学习方法辅助盈利预测时，作者并没有盲目跟风，而是审慎地评估了其在低延迟环境下的实用性，并给出了基于C++实现高效推理的优化建议。这种平衡的视角，体现了作者深厚的金融工程背景，他懂得何时应该追求数学上的优雅，何时又必须屈服于工程上的现实需求。对于想从纯粹的编程者转型为金融工程师的读者而言，这种思想的深度是教科书难以比拟的。
评分这本书的章节过渡处理得极为流畅，简直是一次精心编排的“技术探险”。我注意到，作者在深入到核心的盈利模型构建之前，花了足足三分之一的内容来讨论C++在金融计算中的特殊考量，这部分内容堪称典范。他没有停留在泛泛而谈C++的性能优势，而是针对浮点数精度问题、多线程环境下的数据一致性（尤其是在高频交易模拟中至关重要）以及如何利用现代C++特性（如智能指针和并发库）来确保模型健壮性，进行了细致入微的剖析。举个例子，当谈到蒙特卡洛模拟以评估策略风险时，作者不仅仅给出了实现框架，还详细对比了使用标准库并行算法和自定义线程池在计算速度和资源占用上的细微差别。这种对工程细节的执着追求，使得书中的所有代码片段都不仅仅是示例，而更像是可以直接投入生产环境的“蓝图”。对于我这种既重视算法逻辑，又对代码质量有极高要求的读者来说，这种深度和广度兼备的讲解方式，无疑是极具吸引力的。它教会我的不仅仅是如何“算出”利润，更是如何“安全可靠地”算出利润。
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