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Option Pricing Models and Volatility Using Excel-VBA (Wiley Finance)
☆☆☆☆☆
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Fabrice Douglas Rouah 作者
Wiley
譯者
2007-04-13 出版日期
441 頁數
USD 95.00 價格
Paperback
叢書系列
9780471794646 圖書編碼

Option Pricing Models and Volatility Using Excel-VBA (Wiley Finance) 在線電子書 圖書標籤: 投資  金融  VBA  Quantitative-Finace  office  [pdf]  Wiley  Quant   

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發表於2024-11-23

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Option Pricing Models and Volatility Using Excel-VBA (Wiley Finance) 在線電子書 圖書描述

Praise for Option Pricing Models & Volatility Using Excel-VBA

"Excel is already a great pedagogical tool for teaching option valuation and risk management. But the VBA routines in this book elevate Excel to an industrial-strength financial engineering toolbox. I have no doubt that it will become hugely successful as a reference for option traders and risk managers."

--Peter Christoffersen, Associate Professor of Finance, Desautels Faculty of Management, McGill University

"This book is filled with methodology and techniques on how to implement option pricing and volatility models in VBA. The book takes an in-depth look into how to implement the Heston and Heston and Nandi models and includes an entire chapter on parameter estimation, but this is just the tip of the iceberg. Everyone interested in derivatives should have this book in their personal library."

--Espen Gaarder Haug, option trader, philosopher, nd author of Derivatives Models on Models

"I am impressed. This is an important book because it is the first book to cover the modern generation of option models, including stochastic volatility and GARCH."

--Steven L. Heston, Assistant Professor of Finance, R.H. Smith School of Business, University of Maryland

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