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出版者:Palgrave Macmillan

作者:David G. Mayes

出品人:

页数:320

译者:

出版时间:2001-08-18

价格:USD 105.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9780333948965

丛书系列:

图书标签:

银行监管
金融稳定
风险管理
宏观审慎
监管科技
金融危机
银行风险
金融政策
国际监管
巴塞尔协议

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具体描述

Improving Banking Supervision shows how greater market discipline can be used to help improve the quality of banks and their management in a world of increasing complexity, size, and innovation. The book is based on research undertaken in the Nordic countries and New Zealand, and set in an international context through reference and comparison to the experiences of banks throughout the EU and the US. The authors show how traditional methods of regulation, particularly across borders face limits and can impose substantial costs on customers. They propose alternatives for today's international banks, based on a network of incentives to prudential behavior and focusing on three main issues: the development of transparent corporate structures; the public disclosure of comparable meaningful information so that markets can assess banks; and the implementation of effective means to allow banks to exit without unacceptable costs to society.

好的，这是一本关于银行业务、金融风险管理以及全球监管框架演进的深度著作的简介，它与您提到的书名《Improving Banking Supervision》所涉及的主题并行不悖，但内容侧重于更宏观的视角和市场微观机制的分析。 --- 书名：《金融系统的韧性与前沿：从巴塞尔协议III到数字金融的监管重塑》内容简介本书深入剖析了当代全球金融体系在复杂化、数字化和不确定性加剧背景下面临的核心挑战，并系统梳理了监管框架的演进脉络，旨在为理解和构建更具韧性的金融基础设施提供一个多维度的分析框架。第一部分：全球审慎监管的演进与深层含义本部分聚焦于自2008年全球金融危机以来，国际审慎监管标准，特别是《巴塞尔协议III》（Basel III）及其后续修正案（通常被称为“巴塞尔四”）的实施过程、效果评估及其对全球银行资本结构和风险加权资产计算的根本性影响。我们首先回顾了危机前监管体系的结构性缺陷，特别是对流动性风险和系统重要性风险的低估。随后，本书详细解读了新的资本充足率要求（如杠杆率、净稳定资金比率 NSFR、流动性覆盖率 LCR）在实践中如何重塑了银行的资产负债表管理策略。我们不仅仅停留在对规则条文的描述，而是深入探讨了这些新规对不同规模、不同商业模式银行的“差异化影响”。例如，标准化的风险权重计算方式对那些依赖内部评级模型（IRB）的复杂金融机构构成了挑战，迫使它们重新评估模型依赖的成本与收益。此外，本书还专题分析了“系统重要性金融机构”（G-SIFIs）的附加监管要求，包括资本缓冲机制和处置计划（Resolution Planning）。通过对多家国际大型银行公开披露信息的交叉比对，我们揭示了这些高标准在危机情景下对维持市场信心和有序清算的关键作用。我们认为，审慎监管的最终目标并非是消除所有风险，而是将系统性风险的发生概率和潜在损失控制在可接受的社会成本范围之内。第二部分：信用风险计量与宏观审慎工具箱本卷深入探讨了如何更精准地衡量和管理信用风险，尤其是应对经济周期波动时所面临的挑战。我们详细考察了从“已发生损失”（Incurred Loss）模型向“预期信用损失”（Expected Credit Loss, ECL）模型的转变，特别是国际财务报告准则第9号（IFRS 9）对银行拨备策略的影响。本书通过案例研究展示了在经济下行期，IFRS 9如何提前触发更高水平的拨备要求，从而起到一定的逆周期稳定作用，但也可能在特定市场条件下引发信贷紧缩的风险。更重要的是，本部分将分析的重点转向了宏观审慎政策（Macroprudential Policy）。我们系统梳理了逆周期资本缓冲（CCyB）、系统性风险暴露限制以及贷款价值比（LTV）和债务收入比（DTI）限制等工具的适用场景、设计逻辑和跨国实施差异。本书强调，宏观审慎政策的有效性，高度依赖于中央银行、金融稳定委员会与微观审慎监管机构之间的协调与信息共享机制。我们通过对爱尔兰、加拿大和部分亚洲经济体在房地产泡沫控制中的实践经验，分析了这些工具在不同市场结构下的效力边界。第三部分：金融科技（FinTech）的颠覆性影响与监管沙盒的实践随着金融科技的迅猛发展，传统银行体系正面临来自支付、借贷和财富管理领域的新兴竞争者。本部分将研究数字金融技术（如区块链、人工智能在风险评估中的应用）对金融中介的传统功能带来的冲击。我们探讨了“监管科技”（RegTech）如何帮助金融机构提高合规效率，并分析了“监管沙盒”（Regulatory Sandboxes）和“创新中心”（Innovation Hubs）在全球范围内的设立目的、运行模式以及对创新和风险控制的平衡艺术。本书警示，数字化的快速推进带来了新的风险点，特别是网络安全风险、数据治理风险以及算法偏见问题。面对去中心化金融（DeFi）的兴起，监管机构需要在维护金融稳定和促进技术进步之间找到审慎的平衡点。我们提出了对数据所有权、跨境数据流动的监管原则，以确保数字金融生态的长期健康发展。第四部分：地缘政治、气候变化与金融稳定最后一卷将视角提升至全球宏观层面，探讨了超越传统信用和市场风险的“非传统风险源”。首先，本书对地缘政治紧张局势（如制裁措施、贸易冲突）如何影响银行的跨境业务、代理行网络稳定性和合规成本进行了深入分析。这要求银行不仅要管理好传统意义上的风险敞口，还要具备对政策和政治不确定性的前瞻性评估能力。其次，气候变化作为一种系统性风险，正越来越多地被纳入金融监管的考量范围。我们详尽阐述了“气候压力测试”（Climate Stress Testing）的理论基础、压力情景设计（如有序转型情景 vs. 无序转型情景）以及如何将物理风险和转型风险纳入资本规划。本书主张，金融机构必须将长期、低频、高影响的气候风险，转化为可量化、可管理的风险指标，这是构建未来金融韧性的关键一步。结论本书认为，金融监管的未来不是一次性的“修补”工程，而是一个持续学习、适应和前瞻性设计的动态过程。构建一个具有韧性的金融系统，需要全球协作、技术赋能、审慎的微观管理与积极的宏观调控相结合。本书为政策制定者、银行高管、风险管理专业人士以及金融学者提供了一个全面、深入的参考框架，以应对未来二十年金融环境的复杂性和多变性。 ---