具体描述
成功的交易系统要像一家赌场一样，你要站在庄家一侧，赚那些毫无策略与系统的赌徒的钱。之所以可以这样说，是因为一家成功的赌场包括以下三种元素：
有一定优势的交易策略
赢钱概率略高于你的对家，即便你的胜率只有51%，连玩100盘你也能够实现赢利，而连玩上千盘的话，利润则是可观的。
理性合理的资金管理
你不能让任何赌客因为运气好而一把赢得你倾家荡产，你要分批次地投入筹码，利用概率，随着时间的流逝，让财富的天平向你倾斜。
对市场心理的清醒认识与严格自律
庄家与赌徒的另外一个区别是：庄家可以冷静、理性且机械地执行既有规则，而赌徒则常常受情绪左右，行事毫无章法。
作者简介
理查德 L. 威斯曼
(Richard L. Weissman)
交易员、交易系统研发者、交易与风险系统的培训师，拥有28年的交易经验与25年的交易系统开发经验。他曾任纽约期货交易所交易员，并为芝加哥商品交易所做交易系统开发。他现在担任能源管理机构高级项目经理，主要负责教授交易与风险课程，该课程是芝加哥商品交易所集团与洲际交易所的合作项目。他还曾主办过大量投资座谈会，并主办威斯曼投资时事通讯，对期货、外汇以及股票市场进行评论。他的工作得到了业内人士的认可。他是著名程序化交易著作《机械交易系统》的作者。
目录信息
第一部分 赌 场 范 式
第1章 建立正向预期模型 2
技术分析有何裨益 2
无效市场 5
“富贵险中求” 8
赚钱才是硬道理 12
结语 18
注释 18
第2章 价格风险管理方法 19
唯一能确定的事 19
金字塔底部 22
金字塔中层 32
金字塔顶端 40
风险管理金字塔的优缺点 42
整合所有工具：案例分析 42
结语 44
注释 45
第3章 恪守交易纪律 46
什么是“纪律” 46
纪律与正向预期交易模型 48
交易模型的类型 53
纪律与价格风险管理 56
耐心和纪律 59
结语 61
注释 61
第二部分 交易工具和技巧
第4章 利用市场波动周期性做交易 64
唯一恒定律 64
技术指标下的波动性 66
使用波动性指标建立正向预期模型 79
结语 82
注释 83
第5章 永远跟着市场走 84
一万美元不少了！ 84
我的孩子需要一双新鞋 87
交易怕输钱 88
时间就是金钱 89
结语 91
第6章 后悔最小化 92
恪守纪律的策略 92
趋势交易者的解决方案 93
均值回归交易者的解决方案 98
结语 108
注释 108
第7章 时间周期分析 109
传统时间周期分析 109
时间周期确认交易 115
时间周期背离交易 115
结语 122
注释 124
第8章 如何使用交易模型 125
机械交易系统 125
非机械交易系统 143
股票交易模型 151
结语 154
注释 154
第9章 预测交易信号 156
以价值而非价格为基准交易 156
支撑位和阻力位就是等着被突破的 158
只参与，不预测 161
结语 165
第三部分 交易者心理
第10章 战胜交易陷阱 168
市场行为的特征 168
交易者成长的障碍制造者 171
结语 176
第11章 交易者行为分析 177
一份严格的评估调查问卷 177
交易日记 193
结语 203
注释 205
第12章 做个处变不惊的交易者 206
一个“满不在乎”的人 206
老练的交易者 208
重塑交易者 210
灵活应对以及学会创新 211
冥想 212
肢体训练 215
结语 216
注释 217
参考文献 218
· · · · · · (收起)
读后感
什么都说了，但又不够精深。比较大的遗憾： 1、既然是机械交易系统，走的量化的路。但是却没有把价格转换成收益率，这是最基础的。 2、始终没有提到凯利规则。现代投资组合原理也是一带而过。这俩是金融领域的基本原理了。 3、最后的心理部分有唯心主义的味道了。而且很多例子...
评分如果你读过机械交易系统，一定知道这个作者威斯曼，书整体不错，尤其是前言讨论每个章节要讲的内容，基本把本书要探讨的论点都讲到，但是里面的内容基本上是论文了，来论证之前的一些观点，对与错都是讨论没有定论，还是很不错的书，如果配合另外一些书来读，你会发现这些作者...
评分什么都说了，但又不够精深。比较大的遗憾： 1、既然是机械交易系统，走的量化的路。但是却没有把价格转换成收益率，这是最基础的。 2、始终没有提到凯利规则。现代投资组合原理也是一带而过。这俩是金融领域的基本原理了。 3、最后的心理部分有唯心主义的味道了。而且很多例子...
评分这本书要传达的东西很多，随便说几条，交易的成功只需要找到期望值为正的交易系统，加上性格的匹配，然后按照这个交易系统去执行，基本上可以盈利了，算是入门了，有很多人都了解这些东西，包括通向金融王国的自由之路的作者，撒普，他一定是知道这些原理的，但是他在华尔街操...
评分如果你读过机械交易系统，一定知道这个作者威斯曼，书整体不错，尤其是前言讨论每个章节要讲的内容，基本把本书要探讨的论点都讲到，但是里面的内容基本上是论文了，来论证之前的一些观点，对与错都是讨论没有定论，还是很不错的书，如果配合另外一些书来读，你会发现这些作者...
用户评价
坦白说，我之前看过不少声称是“揭秘”的交易书籍，大多是华丽的辞藻堆砌，最终还是落入了推荐某些特定软件或信号的俗套。但《赌场式交易策略》完全避开了这些陷阱。这本书的魅力在于它的“去情感化”处理。作者用一种近乎冷酷的数学和概率视角，强迫读者直面交易中人性最脆弱的一面——贪婪与恐惧。书中大量引用的历史案例分析，不是那种事后诸葛亮的总结，而是深入到当时交易员的思维模型中，展示了为什么他们会在那一刻做出了看似错误的决定，以及如何从这个错误中提取出可复用的经验教训。我尤其喜欢其中关于“尾部风险控制”的探讨，它让我意识到，我们真正需要警惕的不是每天的日常波动，而是那些罕见但毁灭性的极端事件。这本书的结构设计也非常巧妙，从基础的概率认知开始，逐步深入到复杂的系统构建，逻辑层层递进，即使是对于初学者来说，也能清晰地跟上作者的思路，而对于老手来说，又能从中找到提升策略深度的突破口。读完之后，我感觉自己对市场运行的底层机制有了更深层次的洞察。
评分我是在朋友的强烈推荐下接触到《赌场式交易策略》的，原本带着怀疑的心态，但很快就被书中那种毫不妥协的现实主义风格所吸引。这本书最让人眼前一亮的地方在于，它把交易行为从心理游戏上升到了工程学的层面来处理。作者没有去探讨“情绪管理”这种形而上的概念，而是专注于如何设计一个“抗人为失误”的交易流程。其中关于“止损的非线性设置”以及“突破性信号的二次确认机制”的讲解，对我帮助极大。我过去总是依赖固定的百分比止损，但这本书让我明白，在不同市场环境下，止损的定义需要动态变化，它应该与资产的真实波动范围挂钩，而不是一个固定的价格点位。此外，书中对市场泡沫的形成机制和破裂过程的分析，非常到位，它揭示了在狂热期，所有技术分析工具都可能失效，这时比拼的不再是技术，而是谁的资金管理更能扛住时间的考验。这本书的价值在于，它提供了一套工具箱，而不是一个简单的配方，让读者学会自己去诊断和优化自己的交易系统，这才是长期生存之道。
评分这本书对我个人交易体系的颠覆性影响，堪称近年来罕见。它挑战了那种追求“高胜率”的执念。在阅读之前，我总是在寻找那些胜率能达到70%以上的策略，为此付出了巨大的时间成本，结果却发现，一旦遇到一个大亏的单子，之前的多次小赢都无法弥补。这本书的观点是，只要你的“盈亏比”在期望值上是正的，那么即使你的胜率只有40%，长期来看你依然是赢家。这种心态的转变至关重要。作者用大量的篇幅去论证，如何通过结构化的头寸调整，将一个低胜率但高盈亏比的策略，转化为一个能够稳定盈利的系统。书中对“波动率套利”的描述，虽然专业性很强，但其背后的核心思想——即市场总是会过度反应，而我们要在这种过度反应中找到低买高卖的结构性机会——却深入我心。这本书的语言风格非常克制和精准，没有煽动性，只有严密的逻辑推导，就像是在阅读一份顶级量化基金的内部研究报告，给人以极强的信服感和操作指导性。
评分这本《赌场式交易策略》无疑是一剂强心针，对于那些在市场上摸爬滚打多年，却总感觉离成功只有一步之遥的投资者来说，它提供了一种截然不同的视角。我印象最深的是作者对于“风险偏好”和“期望值”的重新定义。以往，我们总被教导要规避风险，尽量选择那些看起来最安全的路径，但这本书却大胆地挑战了这种传统智慧。它巧妙地将博弈论的思想引入到日常的投资决策中，让我开始重新审视自己每一次进场时的心理状态和资金分配逻辑。书中详尽地剖析了那些看似成功的交易员是如何在赔率对自己有利的情况下，敢于承受短期波动，甚至逆势加仓的，这与我过去那种“小赢快跑”的保守作风形成了鲜明对比。我记得书中有一个关于“马丁格尔策略变体”的论述，虽然我个人不会完全照搬，但它启发了我去思考，如何在系统性亏损后，通过更科学的加注方式，来弥补前期的损失，而不是简单地被市场惩罚。这本书的叙述方式非常直接，不玩虚的，直击那些阻碍我们盈利的底层心智模式，读完之后，我感觉自己像是完成了一次关于交易哲学的深度洗礼，对市场的理解一下子变得更加立体和坚韧了。它不仅仅是教你如何操作，更是重塑你如何“思考”交易的底层逻辑。
评分翻开这本书的时候，我正处于一个非常迷茫的阶段，手里的几个头寸都陷入了泥潭，心情低落，几乎要放弃自己一直坚持的技术分析体系了。然而，这本书的出现，简直像是在我眼前拉开了一张全新的、覆盖全球市场的宏大地图。作者的笔触非常细腻，尤其是在描述“信息不对称性”和“市场噪音过滤”的部分，简直是教科书级别的精彩。他没有提供任何包治百病的“神仙指标”，相反，他花了大量篇幅去探讨，如何从海量的市场数据中，剥离出那些真正具有统计学意义的信号，以及如何构建一套能够抵抗市场“黑天鹅”事件的防护网。我特别欣赏作者在“仓位管理艺术”一章中提出的动态调整模型，它不是一个固定的公式，而更像是一个基于实时波动率和宏观情绪的自适应系统。阅读过程中，我不断地在书页边缘做着密集的笔记，很多以往认为的“常识”都被这本书中的反直觉观点所击碎，然后又被更坚实的逻辑重塑。这不只是一本关于交易的书，它更像是一部关于如何在高度不确定环境中做出最优决策的哲学论著，对于提高决策的鲁棒性有着不可估量的价值。
评分1. Build trading model with positive expectation，larger than 50% is enough. Think about the method used by Livermore。2. Risk management, should be able to continually bet, probability will be ur friend。3. Emotion management, don't give up the model after facing continuous loss. 4. Jump out of comfortable zone, never stop learning.
评分东西没问题，就是有点浅。最出彩的是名字，其次是封面。
评分和上一本机械交易系统的内容差不多，不过通过和赌场做对比使投资者能够能加理性和客观的认识现状！PS:很多生活中的例子都值得去思考！
评分我比较关注里面的心理章节。
评分读第二遍，改为4颗星，都是干货
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