第1章 導論
1．獨特的金融工具
2．貨幣市場問題
3．稅收例子
4．貫穿本書的主綫
5．交易波動性
6．結論
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案例研究：日本貸款和遠期
第2章 概念和定義
1．引論
2．市場
3．參與者
4．交易機製
5．市場慣例
6．金融工具
7．頭寸
8．辛迪加過程
9．結論
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附錄2—1 對衝基金行業
習題
第 3章 現金流工程與遠期閤約
1．引論
2．什麼是閤成
3．遠期閤約
4．貨幣遠期閤約
5．閤成和定價
6．閤約方程
7．應用
8．“更好的”閤成
9?期貨
10．遠期閤約慣例
11．結論
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習題
案例研究：1998年HKMA和對衝基金
第 4章 簡單利率衍生工具工程
1．引論
2．Libor和其他基準利率
3．遠期貸款
4．遠期利率協議
5．期貨：歐洲貨幣閤約
6．現實世界的復雜性
7．遠期利率與期限結構
8．慣例
9．題外話：剝離品
10．結論
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習題
第 5章 互換工程引論
1．互換的邏輯方法
2．應用
3．工具：互換
4．互換類型
5． 利率互換工程
6．互換的使用
7．新發行證券的互換機製
8．相關慣例
9．貨幣互換與外匯互換
10．新增術語
11．結論
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習題
第 6章 金融工程中的迴購市場策略
1．引論
2．什麼是迴購
3．迴購的類型
4．權益迴購
5．迴購市場策略
6．利用迴購的閤成
7．結論
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習題
案例研究：最便宜交割債券和迴購套利
第 7章 動態復製方法與閤成
1．引論
2．例子
3．靜態復製迴顧
4．“特定”閤成
5．動態復製原理
6．某些重要條件
7．現實生活的復雜性
8．結論
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習題
第 8章 期權交易機製
1．引論
2．什麼是期權
3．期權的定義與符號
4．作為波動性工具的期權
5．期權的各種工具
6．希臘字母和應用
7．現實生活的復雜性
8．結論：什麼是期權
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附錄 8—1
附錄8—2
習題
第 9章 凸性頭寸工程
1．引論
2．謎題
3．債券凸性交易
4．凸性的來源
5．特殊工具：跨貨幣
6．結論
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習題
案例研究：長期債券的凸性、互換和套利
第 10章 期權工程及其應用
1．引論
2．期權交易策略
3．基於波動性的交易策略
4．奇異期權
5．報價慣例
6．現實世界的復雜性
7．結論
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習題
第 11章 金融工程定價工具
1．引論
2．定價方法概要
3．框架
4．應用
5．基本定理的意義
6．無套利的動態特性
7．選擇何種定價方法
8．結論
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附錄11—1 基本定理的簡單經濟學
習題
第 12章 基本定理的某些應用
1．引論
2．應用1：濛特卡洛方法
3．應用2：校準
4．應用3：跨貨幣
5．結論
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習題
第 13章 固定收益工程
1．引論
2．互換的框架
3．期限結構建模
4．動態期限結構
5．測度變換技術
6．應用
7．後置支付互換與凸性
8．交叉貨幣互換
9．差額（跨貨幣）互換
10． 結論
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附錄13—1 實際中的收益率麯綫計算
習題
第 14章 波動性工程、波動性互換和波動性交易工具
1．引論
2．波動性頭寸
3．波動性收益的不變性
4．純波動性頭寸
5．波動性互換
6．閤約的某些應用
7．何種波動性？
8．結論
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習題
第 15章 作為資産類的波動性與微笑
1．引論：作為資産類的波動性
2．作為融資工具的波動性
3．微笑
4．狄拉剋delta函數
5．在期權收益中的應用
6．布裏登利曾伯格簡化
7．gamma收益的期權價格特徵
8 ． 笑引論
9． 準備知識
10． 微笑初議
11． 什麼是波動性微笑
12．?微笑的動態特性
13．? 如何解釋微笑
14．?微笑的相關事宜
15．?微笑的交易
16．?微笑的定價
17．?奇異期權與微笑
18．?結論
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習題
第 16章 信用市場：信用違約互換工程
1． 引論
2． 術語和定義
3． 信用違約互換
4． 現實世界的復雜性
5． 信用違約互換分析
6． 違約概率算法
7． 結構化信用産品
8． 總收益互換
9． 結論
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習題
案例研究：信用聯結票據
第 17章 結構化産品工程初步
1． 引論
2． 結構化産品的目的
3． 結構化固定收益産品
4． 某些原型産品
5． 結論
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習題
第 18章 信用指數及其份額
1． 引論
2． 信用指數
3． 資産支持證券和擔保債務憑證引論
4． 信用指數的建立
5． 指數套利
6． 份額：標準和定製
7． 份額：建模和定價
8． 滾動及其含義
9． 信用與違約損失分布
10． 重要的推廣
11． 新指數市場
12． 結論
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附錄18—1 信用指數的曆史
習題
第 19章 違約相關性定價與交易
1． 引論
2． 有關曆史
3． 兩個簡單例子
4． 模型
5． 違約相關性與交易
6． delta對衝與相關性交易
7． 現實世界的復雜性
8． 結論
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附錄19—1 某些基礎統計概念
習題
案例研究：2005年5月的波動事件
第 20章 本金保護技術
1． 引論
2． 經典案例
3． 固定比例投資組閤保險概述
4． 固定比例投資組閤保險的動態建模
5． 應用：固定比例投資組閤保險和權益份額
6． 變形：動態比例投資組閤保險
7． 現實世界的復雜性
8． 結論
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習題
第 21章 利率上限/下限及互換期權在抵押貸款中的應用
1． 引論
2． 抵押貸款市場
3． 互換期權
4． 互換期權定價
5． 抵押貸款支持證券
6． 利率上限協議與下限協議
7． 結論
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習題
案例研究：丹麥抵押貸款債券
第 22章 權益工具工程化：定價與復製
1． 引論
2． 什麼是權益
3． 權益産品工程化
4． 證券化金融工程
5． 結論
閱讀建議
習題
案例研究：波動性交易
參考文獻
譯後記
· · · · · · (收起)