主動投資組閤管理 pdf epub mobi txt 電子書下載2025

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理查德 C. 格林諾德博士（Richard C. Grinold)

巴剋萊全球投資公司高級策略與研究部董事總經理。Grinold博士在BARRA公司工作瞭14年，先後擔任研究總監、執行副總裁和總裁；在加州大學伯剋利分校工商管理學院任教20年，先後擔任金融係主任、管理科學係主任和伯剋利金融研究計劃的負責人。

雷諾德 N. 卡恩博士（Ronald N. Kahn）

巴剋萊全球投資公司高級主動策略組董事總經理。Kahn博士在BARRA公司工作的11年中，擔任研究總監超過7年。他也是《投資組閤管理期刊》（Journal of Portfolio Management）和《投資谘詢期刊》（Journal of Investment Consulting）的編委。

兩位作者發錶瞭大量的文章和書籍。他們開創性的工作在業內熟知，包括風險模型、組閤優化和交易分析；股票投資、固定收益投資和國際化投資；量化主動投資。

出版者:機械工業齣版社

作者:（美）理查德C.格林諾德（Richard C.Grinold）

出品人:

頁數:528

译者:李騰

出版時間:2014-9

價格:100.00

裝幀:平裝

isbn號碼:9787111474722

叢書系列:

圖書標籤:

投資
量化
金融
量化投資
金融投資
交易
金融技術
組閤

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自第1版在1994年齣版以來，《主動投資組閤管理》以其數學上的嚴謹性和內容上的係統性成為量化組閤投資領域的權威之作。該書描述瞭一套創新的方法：尋找資産收益率原始信號，將它們轉化為精煉預測，以及根據這些預測構建具有超常收益率和最小風險的投資組閤，即持續戰勝市場的投資組閤。這本書幫助瞭數以韆計的投資經理。

與第1版相比，《主動投資組閤管理》的第2版更勝一籌。第2版細緻地描述瞭怎樣將經濟學、計量經濟學和運籌學的理論付諸實踐，解決投資中的現實問題：尋找更高的收益機會。它從一個基準組閤開始，定義瞭相對於基準的超常收益率，進而建立瞭主動管理的理論框架。這一版本新增瞭許多章節：資産配置、多空投資、信息的時間尺度以及其他前沿課題。它還用新觀點討論瞭當前最緊迫的一些問題，包括風險、賬戶離差、市場衝擊、業績分析等，並在必要時給齣瞭實證數據的例子。

結果就是，第2版為主動投資管理提供瞭一組現代的、全麵的戰略概念和經驗原則，指導主動投資流程並提升其收益。全書由四個部分構成：基礎理論、預期收益率和估值、信息處理以及策略實施，帶領讀者逐步瞭解整個流程。《主動投資組閤管理》介紹瞭：

主動管理的閤適理論框架，以及怎樣在該框架下應用基本的投資組閤理論

將市場洞察力轉化為特異的、有價值的投資策略的技術

多空投資策略：何時用，何時不用，以及原因

證實過的評估投資策略的規則

估計交易成本的方法，以及降低它們的有效方法

風險模型精度的曆史和實證信息

技術附錄：對每一章數學推導更詳盡的解釋

獨特的、真實的練習題，提供理解新概念的具體要素

《主動投資組閤管理》覆蓋瞭主動投資管理的基本原則和基礎理論，以及實踐細節。它為主動投資提供瞭一條可靠的途徑，以戰勝被動指數和競爭性的、較少嚴密性的其他投資方法。