多元时间序列分析及金融应用:R语言 在线电子书 图书标签: 时间序列 金融 R 数据分析 统计 计量经济 数学 教材
发表于2024-11-22
多元时间序列分析及金融应用:R语言 在线电子书 pdf 下载 txt下载 epub 下载 mobi 下载 2024
没啥好说的,5星,很系统的说了多元时间序列的问题,我暂时没看过比它讲多元时间序列更好的书。特别是VARMA部分说的非常详细。MVGARCH部分略带简略,不过不影响大家入门。R的代码略显老旧,并且CRAN中可能已经加载不了了,通过github还是可以加载。 内容探讨可以联系我:star19950818@foxmail.com
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本书介绍了多元时间序列数据的基本概念和思想,并用R软件来展示所有的方法和模型。本书共分为7章,其主要内容为多元时间序列的基本概念、向量自回归(VAR)模型、向量自回归移动平均(VARMA)模型、多元时间序列的结构设定、单位根非平稳和协整问题、因子模型和一些特定的多元时间序列主题、多元波动率模型。全书应用实际的例子,并用R软件来说明分析方法。本书可作为高等院校统计学、金融学等相关专业高年级本科生或研究生的时间序列分析教材,也可供相关专业研究人员参考。
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