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[英]莫德·休亨瑞(Moorad Choudhry) 作者
企業管理齣版社
北京融和友信科技有限公司 譯者
2016-8 出版日期
308 頁數
168.00元 價格
平裝
叢書系列
9787516413210 圖書編碼
債券收益率麯綫手冊 在線電子書 圖書標籤:
固定收益
債券
債
貨幣與債券
LoneSchicksal
2016
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債券收益率麯綫手冊 在線電子書 用戶評價
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☆☆☆☆☆
基本介紹瞭收益率如何計算的知識,幾個收益率麯綫定價模型和一些基本策略。
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比較基礎的介紹
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基本介紹瞭收益率如何計算的知識,幾個收益率麯綫定價模型和一些基本策略。
評分
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感覺章與章之間沒啥邏輯
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感覺章與章之間沒啥邏輯
債券收益率麯綫手冊 在線電子書 著者簡介
莫德·休亨瑞,博士,現任蘇格蘭皇傢銀行全球金融市場部執行董事兼同業資金處處長,倫敦比聯金融産品公司(KBC)原資金部主任。此前先後就職於摩根大通銀行、漢姆布魯斯銀行和荷銀浩威證券公司。
休亨瑞博士擔任倫敦城市大學客座教授、雷丁大學國際資本市場協會中心(ICMA)的客座研究員、全球風險協會(GARP)理事、注冊證券投資學會(CSI)理事以及注冊銀行傢學會(CIB)會員。
債券收益率麯綫手冊 在線電子書 著者簡介
第一篇債券收益率與收益率麯綫
第1章債券收益率
1.1當前收益率
1.2簡單到期收益率
1.3到期收益率
1.4零息債券的收益率
1.5修正債券收益率
1.6債券收益率之間的轉換
1.7計算贖迴收益率時的似設
1.8持有期收益率
1.9內嵌期權的債券
1.10指數關聯債券
1.11浮息票據
1.12債券組閤收益率的度量
1.13價格/收益率關係
1.14小結
附錄
參考書目
第2章收益率抽綫
2.1收益率麯綫概述
2.2到期收益率麯綫
2.3附息債券的收益率麯綫
2.4平價收益率麯綫
2.5零息債券(或即期)收益率麯綫
2.6零息貼現係數
2.7遠期收益率麯綫
2.8年金收益率麯綫
2.9收益率麯綫解析
2.10擬閤收益率麯綫
2.11市場上的即期利率和遠期利率
2.12案例練習
2.13案例研究:推導貼現函數
2.14案例研究:零息(即期)利率麯綫的理論推導
附錄
參考書目
第3章即期利率和遠期利率
3.1基本概念
3.2連續時間的債券價格
3.3遠期利率
3.4在實踐中計算即期利率
3.5使用連續時間內的即期和遠期利率進行債券分析
附錄
參考書目
第二篇收益率麯綫建模
第4章利率建模(Ⅰ):基本概念
4.1收益率麯綫的動態過程
4.2期限結構建模
4.3建模方法
4.4單因素模型、雙因素模型和多因素模型
4.5短期利率與收益率麯綫
4.6無套利模型和均衡模型
4.7相關數學基礎知識
附錄
參考書目
第5章利率建模(Ⅱ):資産價格的動態演化
5.1資産價格的習性
5.2隨機微積分模型:布朗運動與伊藤微積分
附錄
參考書目
第6章利率模型(Ⅰ)
6.1引言
6.2利率模型
6.3利率過程
6.4單因素模型
6.5無套利模型
6.6擬閤模型
6.7小結
參考書目
第7章利率模型(Ⅱ)
7.1引言
7.2背景知識
7.3跳躍模型
7.4期限結構模型的選擇
參考書目
第8章指數關聯債券的收益率麯綫
8.1指數關聯債券與實際收益率
8.2實際利率期限結構
8.3估計實際期限結構
參考書目
第9章長期債券收益率的分析
9.1長期債券收益率理論
9.2長期債券的定價
9.3對長期債券收益率的進一步分析
參考書目
第三篇收益率麯綫擬閤
第10章估計和擬閤收益率麯綫(Ⅰ)
10.1收益率麯綫平滑
10.2使用立方多項式
10.3非參數方法
附錄
參考書目
第11章估計和擬閤收益率麯綫(Ⅱ)
11.1引言
11.2債券市場信息
11.3麯綫擬閤方法:參數法
11.4估計和擬閤收益率麯綫的立方樣條法
11.5安德森—思利斯模型
11.6對安德森—思利斯模型的評價
附錄
參考書目
第四篇根據收益率麯綫進行相對價值交易
第12章收益率麯綫與相對價值
12.1政府債券收益率的決定因素
12.2收益率利差交易
第13章收益率利差交易例解
13.1引言
13.2收益率的決定因素
13.3收益率利差交易的風險權重
13.4構建收益率利差交易
13.5票麵利息利差
13.6蝴蝶型交易
· · · · · · (
收起)
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債券收益率麯綫手冊 在線電子書 圖書描述
以收益率麯綫為中心對債券市場進行分析和定價,是全球債券市場的通行做法。作為全球範圍內唯一一本解析債券收益率麯綫的著作,本書清晰描述瞭什麼是收益率麯綫,詳細解釋瞭收益率麯綫能夠告訴我們哪些信息,全麵展示瞭收益率麯綫的種類與形狀,細緻講解瞭應該怎樣利用收益率麯綫,重點分享瞭如何進行收益率麯綫建模、如何根據市場利率擬閤收益率麯綫,最後特彆介紹瞭根據收益率麯綫進行利差交易的技能與案例。本書是一本兼具教材性和實用性的優秀金融工具書,能滿足讀者培養和提升債券分析、定價及投融資決策能力的需要。
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債券收益率麯綫手冊 在線電子書 讀後感
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