第1章 概論
1.1 有關模型不確定性的問題
1.2 有關模型不確定性的十篇論文
第2章 綫性指數二次高斯貼現控製
2.1 成本公式
2.2 成本遞歸函數和綜閤函數
2.3 無限期下的成本
2.4 時不變的綫性控製過程
2.5 對於無限期貼現問題的求解
2.6 結束語
第3章 穩健的持久收入和定價
3.1 引言
3.2 遞歸風險敏感性控製
3.3 穩健持久收入理論
3.4 估計
3.5 資産定價
3.6 從市場風險價格中量化穩健性
3.7 跨期平均風險權衡
3.8 結束語
附錄
第4章 模型設定、穩健性、風險價格和模型檢測的四個半群
4.1 導論
4.2 概述
4.3 數學預備知識
4.4 對四個半群的研究
4.5 模型誤設及穩健性控製
4.6 投資組閤分配
4.7 風險要求權定價
4.8 統計性判彆
4.9 熵與不確定性市場價格
4.10 結束語
附錄
第5章 穩健控製和模型不確定性
5.1 引言
5.2 基準資源分配問題
5.3 模型誤設
5.4 雙穩健控製問題
5.5 乘積公式的遞歸性
5.6 兩個偏好排序
5.7 偏好次序的遞歸性
5.8 結束語
第6章 穩健控製和模型誤設
6.1 引言
6.2 概述
6.3 三個普通控製問題
6.4 對於模型誤設的擔憂
6.5 概率測度集閤上的雙穩健控製問題
6.6 固定概率空間上的博弈
6.7 序貫時間規則下的懲罰性問題
6.8 序貫時間規則下的約束設定
6.9 遞歸多元先驗分布
6.10 結束語
附錄
第7章 置疑或波動性
7.1 概述
7.2 股票溢價和無風險利率之謎
7.3 選擇設定
7.4 類型1主體：Kreps - Porteus - Epstein - Zin - Tallarini
7.5 高風險厭惡的類型1主體經濟
7.6 重新闡釋
7.7 重新闡釋Tallarini
7.8 消除不確定性的福利收益
7.9 貝葉斯方法和學習
7.10 結束語
附錄
第8章 穩健性估計和無承諾控製
8.1 概述
8.2 無模型不確定性的控製問題
8.3 使用鞅錶示模型誤設
8.4 兩類算子
8.5 模型不確定性的控製問題
8.6 茲1 = 茲2 的例子
8.7 信號扭麯隱含的最壞情形模型
8.8 遞歸的多元先驗概率模型
8.9 風險敏感和復閤型彩票
8.10 其他的例子
8.11 結束語
第9章 脆弱的信念和不確定性價格
9.1 概述
9.2 隨機貼現和風險
9.3 三種信息結構
9.4 風險價格
9.5 完全信息下的學習
9.6 穩健性擔憂的價格效應
9.7 機製說明
9.8 結束語
附錄
第10章 信念、懷疑和學習：評估宏觀經濟風險
10.1 概述
10.2 理性預期和計量經濟學傢
10.3 統計精度
10.4 風險價格和統計模糊
10.5 統計挑戰
10.6 學習
10.7 信念與偏好
10.8 學習和不確定性溢價
10.9 擴展
10.10 結束語
第11章 模糊的三種類型
11.1 說明性模型
11.2 無穩健性模型
11.3 概率扭麯錶示
11.4 模糊的第一種類型
11.5 無穩健性的異質性信念
11.6 第二種模糊類型
11.7 模糊的第三種類型
11.8 比較
11.9 數值例子
11.10 結束語
附錄
參考文獻
· · · · · · (收起)