第1部分　研究內容
第1章　自動化交易的基礎 2
1．1　淨值麯綫和收益率序列 2
1．1．1　淨值麯綫的特徵 3
1．1．2　收益率序列的特性 3
1．2　風險—收益模型 4
1．3　風險—收益模型的特徵 5
1．3．1　夏普比率 8
1．3．2　最大迴撤比率 9
1．3．3　偏矩比 11
1．3．4　基於迴歸的性能指標 13
1．4　最優化性能指標 16
第2部分　搭建平颱
第2章　網絡部分Ⅰ 18
2．1　雅虎金融數據接口 19
2．1．1　設置目錄 19
2．1．2　構建URL查詢 20
2．1．3　數據獲取 21
2．1．4　加載數據至內存 22
2．1．5　更新數據 23
2．2　YQL網絡服務 24
2．3　Quantmod的注釋 28
2．4　比較 29
2．5　組織成為日期一緻的zoo對象 29
第3章　數據準備 31
3．1　處理NA值（缺失值） 31
3．1．1　注意：R中NA和NaN的
區彆 31
3．1．2　IPO以及加入標準普爾500
指數 31
3．1．3　閤並到統一的日期模闆 33
3．1．4　嚮前替換 34
3．1．5　綫性平滑替換 35
3．1．6　交易量加權平滑替換 36
3．2　關於替換方法的討論 37
3．2．1　實時VS模擬 37
3．2．2　對波動率指標的影響 37
3．2．3　對交易決策的影響 38
3．2．4　結論 38
3．3　收盤價和調整收盤價 38
3．3．1　股票分割的調整 39
3．3．2　現金分紅的調整 40
3．3．3　有效更新和調整收盤價 40
3．3．4　實施調整 41
3．4　檢驗不活躍股票 41
3．5　計算收益矩陣 42
第4章　指標 44
4．1　指標類型 44
4．1．1　疊加層 44
4．1．2　振蕩器 44
4．1．3　纍加器 45
4．1．4　模式/二元/三元 45
4．1．5　機器學習/非可視化、黑箱 45
4．2　示例指標 45
4．2．1　簡單移動平均 45
4．2．2　移動平均收斂發散振蕩器（MACD） 46
4．2．3　布林帶 47
4．2．4　使用相關性和斜率自定義
指標 47
4．2．5　基於多個數據集的指標 48
4．3　小結 50
第5章　規則集 51
5．1　作為嵌套函數的過程流 51
5．2　術語 51
5．3　示例的規則集 52
5．3．1　疊加層 53
5．3．2　振蕩器 53
5．3．3　纍加器 53
5．4　過濾、觸發以及定量的偏好 54
第6章　高性能計算 56
6．1　硬件概覽 56
6．1．1　處理 56
6．1．2　多核處理 56
6．1．3　超綫程 57
6．1．4　內存 58
6．1．5　磁盤 58
6．1．6　隨機存取存儲器 59
6．1．7　處理器緩存 59
6．1．8　交換空間 59
6．1．9　軟件概覽 60
6．1．10　編譯與解釋 60
6．1．11　腳本語言 61
6．1．12　速度與安全性 61
6．1．13　建議 62
6．1．14　for循環與apply函數 62
6．1．15　for循環與內存分配 63
6．1．16　apply族函數 64
6．1．17　創造性地使用二進製 64
6．1．18　測量計算時間的說明 65
6．2　R中的多核計算 66
6．2．1　令人尷尬的並行過程 66
6．2．2　doMC和doParallel 66
6．2．3　foreach程序包 67
6．3　實踐中的foreach程序包 68
6．3．1　整數映射 68
6．3．2　使用foreach計算收益率
矩陣 69
6．3．3　使用foreach計算指標 70
第7章　模擬和迴測 74
7．1　交易策略示例 74
7．2　模擬工作流程 76
7．2．1　代碼清單7-1：僞代碼 76
7．2．2　代碼清單7-1：對輸入的解釋及
用戶指南 76
7．2．3　討論 83
7．3　執行示例交易策略 84
7．4　總結性統計量和績效指標 88
7．5　小結 89
第8章　優化方法 90
8．1　時間序列的交叉驗證 90
8．2　數值VS解析優化 91
8．3　數值優化概覽 92
8．4　聲明一個求值器 93
8．4．1　代碼清單8-1：僞代碼 94
8．4．2　代碼清單8-1：解釋輸入及
用戶指南 94
8．5　通用模式搜索優化 101
8．6　廣義模式搜索優化 102
8．7　Nelder-Mead優化 107
8．8　預測交易策略錶現 113
8．9　小結 116
第9章　網絡部分II 117
9．1　市場概覽：經紀商API 117
9．2　安全連接 118
9．2．1　建立SSL連接 118
9．2．2　專有的SSL連接 119
9．2．3　HTTP/HTTPS 120
9．2．4　OAuth 120
9．3　交易API的可行性分析 120
9．3．1　自定義R程序包的可行性 120
9．3．2　通過現存R程序包實現
HTTPS + OAuth 121
9．3．3　FIX引擎 121
9．3．4　嚮被支持的語言輸齣
指引 121
9．4　計劃和執行交易 121
9．4．1　PLAN任務 122
9．4．2　TRADE任務 124
9．5　一般性的數據格式 125
9．5．1　處理XML 125
9．5．2　生成XML文檔 131
9．5．3　處理JSON數據 132
9．5．4　金融信息eXchange協議 133
9．5．5　FIX可擴展標記語言
（FIXML） 134
9．5．6　R中的OAuth 135
9．6　小結 137
第3部分　産齣交易
第10章　組織和自動運行腳本 140
10．1　組織腳本成任務 140
10．2　利用源函數調用任務 140
10．3　通過源函數方式調用任務 141
10．4　Windows中的任務調度 141
10．4．1　在Windows中從命令行
運行R語言 141
10．4．2　設置和管理任務調度程序 143
10．5　UNIX中的任務計劃 144
10．6　小結 145
第11章　前瞻 146
11．1　語言的注意事項 146
11．1．1　Python 146
11．1．2　C/C++ 146
11．1．3　硬件描述語言 147
11．2　零售經紀商和拒絕權 147
11．3　連接延遲 148
11．3．1　以太網與Wi-Fi 148
11．3．2　臨近交易所 149
11．4　優先零售商 149
11．5　消化信息和基本麵 149
11．6　小結 150
附錄A　源代碼 151
A．1　Platform/config．R 151
A．2　Platform/load 152
A．2．1　Platform/load．R 152
A．2．2　Platform/update．R 153
A．2．3　Platform/functions/yahoo．R 153
A．2．4　Platform/load/ initial．R 154
A．2．5　Platform/load/ loadToMemory．R 155
A．2．6　Platform/load/ update
Stocks．R 156
A．2．7　Platform/load/ dateUnif．R 160
A．2．8　Platform/load/ spClean．R 161
A．2．9　Platform/load/ adjust
Close．R 161
A．2．10　Platform/load/ return．R 162
A．2．11　Platform/load/
fillInactive．R 162
A．3　Platform/compute 162
A．3．1　Platform/compute/
MCinit．R 162
A．3．2　Platform/compute/
functions．R 163
A．4　Platform/plan 168
A．4．1　Platform/plan．R 169
A．4．2　Platform/plan/
decisionGen．R 169
A．5　Platform/trade 173
A．6　Platform/model 174
A．6．1　Platform/model．R 174
A．6．2　Platform/model/optimize． R 174
A．6．3　Platform/model/evaluate
Func．R 174
A．6．4　Platform/model/optimize
Func． R 177
附錄B　多核R的範圍 180
B．1　R的作用域規則 180
B．1．1　應用詞法作用域 180
B．1．2　原型 181
B．2　UNIX交叉係統調用 181
B．2．1　fork調用和內存管理 182
B．2．2　R作用域的應用 182
B．3　Windows中的實例復製 184
B．3．1　實例復製和內存管理 184
B．3．2　R作用域應用 184
· · · · · · (收起)