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伊曼纽尔·德曼作者

机械工业出版社

译者

2018-1 出版日期

0 页数

79 价格

平装

CFA协会金融前沿译丛丛书系列

9787111585725 图书编码

波动率微笑在线电子书图书标签: 金融工程量化投资量化金融波动率期权金融学量化研究

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发表于2024-11-22

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波动率微笑在线电子书用户评价

评分☆☆☆☆☆

只能说：大师就是大师，一切都是那么信手拈来，毫无装B和矫揉造作之嫌。

评分☆☆☆☆☆

这本书才不是理解思维这么简单，根本就是在教你做交易。

评分☆☆☆☆☆

公式繁多，需要较强数学功底，并且该书主要为量化服务。但我觉得不做量化的人读这本书也很有好处，了解金融工程，一是看你的对手是如何思考的（感觉对手有些强大……），更重要的二是提升自己对于期权的思维深度。对于如何精确复制期权策略的思考，是一个进阶期权思维，深刻理解期权的好办法。总算真正明白历史波动率，隐含波动率，实际波动率，预期波动率，都是啥，有何意义了。

评分☆☆☆☆☆

量化大师！可以当工具书，常读常新！

评分☆☆☆☆☆

波动率微笑在线电子书著者简介

伊曼纽尔·德曼（Emanuel Derman）教授，就职于哥伦比亚大学，主管金融工程项目。他出生于南非，但是职业生涯的大部分时间都在曼哈顿。他最早是一位理论物理学家，研究基本粒子相互作用的统一理论。20世纪80年代，在AT&T的贝尔实验室，他开发了商业模型的编程语言。1985～2002年，他在华尔街工作，期间与人合作开发了Black-Derman-Toy利率模型以及局部波动率模型。他此前的著作《宽客人生》以及《失灵：为什么看来可靠的模型最终都会失效》都是《商业周刊》前十大畅销书。

迈克尔B.米勒（Michael B. Miller） Northstar风险公司的创始人和首席执行官。在创立Northstar之前，他曾担任Tremblant资本的首席风险官，在那之前，他负责Fortress投资集团的量化风险管理业务。他曾出版著作《金融风险管理中的数学及统计》，目前已经是第2版了，他也是罗格斯大学的联席教授。在开始金融职业生涯之前，他就读于巴黎美国大学以及牛津大学。

戴维·帕克（Joo-Hyung（David）Park）在金融工具及衍生品估值方面有丰富的经验。他为公司及私募基金客户提供非标准化衍生品的估值建议。这些衍生品包括发放给高管的股票期权、内嵌衍生工具的可转换债券以及其他很多定制化的固定收益和股票衍生品。在此之前，他曾在哥伦比亚大学学习金融学，在多伦多大学学习物理学。