雙動量投資：高迴報低風險策略 在線電子書 圖書標籤: 投資  股票  金融經濟  量化投資  動量  金融工程  金融  英文   

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我是看瞭《構建量化動量選股係統的實用指南》後纔想到找這本書來看的，但感覺沒太大必要，直接看《構建量化動量選股係統的實用指南》就好瞭。

很有美帝教科書的風範——囉嗦。

可以直接看作者的論文，沒必要看這本書。除瞭加瞭一些背景和曆史，書和論文居然沒什麼區彆。

所謂動能，就是順勢操作，動能投資其實很多模型，海龜操作法就是典型代錶。這本書也提齣瞭一個雙動能模型P125（GEM），不錯但作者太囉嗦瞭。可取之處是他提到的一些建模的方法，資料的利用，比如用夏普率找齣12個月這個參數，比如模型一定要簡單，比如邏輯為先，比如要依賴資料而不是想象，比如過度擬閤會産生很大偏差，但這些也都是建模但常識而已。值得一提的是作者提到的建立組閤準冊：邏輯/測試/持續性（策略大量應用失效）/波動性/流動性+定期評估。作者也提到瞭行為金融學的一些成果，但這些也是常識，人類的認知失調是資本市場中隱藏的力量，我們要認識他們，利用他們。作者對於金融模型中的兩個錯誤前提的錶述值得注意，那就是彼此獨立和正態分布這兩個是錯的，金融市場實質是彼此相關和長尾效應。最後，最重要的是執行模型。

很有美帝教科書的風範——囉嗦。

这本书前面一大片写了很多铺垫的话，建议先看核心的话只挑选其中几章看就能明白这个策略的基本想法。 这个策略应该属于宏观的，只是用2个markets的index和bond来解释。如果要是具体到行业，个股的话帮助比较小。但是Dual Momentum这个概念我觉得还是很具有参考价值的，具体就是...  

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兼用两种动量，获得双重互补效应 ——读加里·安东纳奇的《双动量投资》 风险与回报并不一定成正比，不同的情况有不同的权衡。正如著名投资家约瑟·拉·韦佳所言，“股票市场获利，就像妖精的宝藏。有时候，它是红宝石，有时候又变成煤炭。有时候是钻石，有时候又变成鹅卵石。...

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