Managing Bank Risk pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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☆☆☆☆☆

出版者:Academic Pr

作者:Glantz, Morton

出品人:

页数:600

译者:

出版时间:2002-12

价格:967.00元

装帧:HRD

isbn号码:9780122857850

丛书系列:

图书标签:

银行风险管理
金融风险
风险评估
巴塞尔协议
信用风险
市场风险
操作风险
流动性风险
监管合规
金融工程

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具体描述

Featuring new credit engineering tools, "Managing Bank Risk" combines innovative analytic methods with traditional credit management processes. Professor Glantz provides print and electronic risk-measuring tools that ensure credits are made in accordance with bank policy and regulatory requirements, giving bankers with the data necessary for judging asset quality and value. The book's two sections, 'New Approaches to Fundamental Analysis' and 'Credit Administration', show readers ways to assimilate new tools, such as credit derivatives, cash flow computer modeling, distress prediction and workout, interactive risk rating models, and probabilistic default screening, with well-known controls. By following the guidelines of the Basel Committee on Banking Supervision, "Managing Bank Risk" offers useful models, programs, and documents essential for creating a sound credit risk environment, credit granting processes, and appropriate administrative and monitoring controls. This book includes features such as: Chapter-concluding questions; Case studies illustrating all major tools; EDFT Credit Measure provided by KMV, the world's leading provide of market-based quantitative credit risk products; Library of internet links directs readers to information on evolving credit disciplines, such as portfolio management, credit derivatives, risk rating, and financial analysis; and, CD-ROM containing interactive models and a useful document collection. Credit engineering tools covered include: statistics and simulation driven forecasting; risk adjusted pricing; credit derivatives; ratios; cash flow computer modeling; distress prediction and workouts; capital allocation; credit exposure systems; computerized loan pricing; sustainable growth; interactive risk rating models; and, probabilistc default screening. Accompanying CD includes: interactive 10-point risk rating model; comprehensive cash flow model; trial version of CB Pro, a time-series forecasting program; stochastic net borrowed funds pricing model; asset based lending models, courtesy Federal Reserve Bank; the Uniform Financial Institutions Rationg System (CAMELS); two portfolio optimization software models; and, a library of documents from the International Swap Dealers Association, the Basel Committee on Banking Supervision, and others.

《银行风险管理：理论、实践与前沿》导言在瞬息万变的全球金融市场中，银行作为经济的命脉，其稳健运营是社会安定与经济发展的重要基石。然而，金融活动 inherently 伴随着风险。从宏观经济周期的波动，到微观层面的操作失误，银行面临着信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、战略风险以及声誉风险等诸多挑战。有效的银行风险管理不再仅仅是合规要求，而是银行实现可持续盈利、维护资本充足、保障客户利益的关键驱动力。本书《银行风险管理：理论、实践与前沿》旨在为读者提供一个全面、深入且与时俱进的银行风险管理框架。我们不仅将梳理风险管理的经典理论，更重要的是，将深入探讨这些理论如何在当今银行的实际运营中落地生根，并展望未来风险管理的发展趋势。本书的编写目标是，通过清晰的逻辑、丰富的案例和实用的工具，帮助银行从业人员、监管机构、学术研究者以及对银行风险管理感兴趣的读者，建立起系统性的风险管理思维，提升应对复杂金融环境的能力。第一部分：银行风险管理的基础理论与框架本部分将为读者打下坚实的理论基础。我们将从风险的本质出发，深入剖析银行面临的各类风险类型。第一章：风险的定义、分类与银行在金融体系中的角色本章将首先界定“风险”在金融语境下的涵义，区分风险与不确定性。详细阐述银行面临的传统风险类型，包括：信用风险（Credit Risk）：借款人未能按时足额偿还债务的可能性，包括违约风险、集中度风险、国家风险等。市场风险（Market Risk）：因市场价格（如利率、汇率、股票价格、商品价格）不利变动而蒙受损失的可能性，细分为利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险等。流动性风险（Liquidity Risk）：银行无法满足其到期债务偿付义务的可能性，以及无法以合理成本融资的可能性，包括市场流动性风险和融资流动性风险。操作风险（Operational Risk）：因内部流程、人员、系统或外部事件不当或失误而遭受损失的可能性。合规风险（Compliance Risk）：因未能遵守法律、法规、监管要求、内部政策和道德标准而遭受处罚、损失或声誉损害的可能性。战略风险（Strategic Risk）：因不当的商业决策、资源配置或未能适应外部环境变化而蒙受损失的可能性。声誉风险（Reputational Risk）：因负面事件或行为导致公众、客户、股东或监管机构对银行的信任度下降，进而影响业务经营和盈利能力的可能性。我们将探讨银行在现代金融体系中扮演的关键角色，以及其风险承担的独特性和重要性。第二章：风险管理的监管框架与原则（巴塞尔协议及其演进）本章将聚焦于塑造全球银行风险管理的基石——巴塞尔协议。详细介绍巴塞尔协议I、II、III的核心内容、目标以及各自的局限性。重点解析巴塞尔协议III在应对2008年金融危机后出现的重大挑战，如：资本充足率要求（Capital Requirements）：区分一级资本、核心一级资本，以及不同风险权重资产的资本要求。杠杆率（Leverage Ratio）：作为对资本充足率的补充，限制银行的整体杠杆水平。流动性监管（Liquidity Regulation）：引入流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）等关键指标。系统重要性银行（G-SIBs）的额外要求。还将简要介绍其他重要的国际监管原则和标准，如金融稳定委员会（FSB）的建议。第三章：风险管理的核心流程与组织架构本章将勾勒出银行风险管理体系的实际运作图景。风险识别（Risk Identification）：探讨如何系统地识别潜在风险，包括业务流程分析、场景分析、专家判断等方法。风险度量与评估（Risk Measurement and Assessment）：介绍常用的风险度量技术，如VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）、压力测试（Stress Testing）、情景分析（Scenario Analysis）等，并探讨其适用范围和局限性。风险缓释与控制（Risk Mitigation and Control）：讲解银行采取的各项风险缓释措施，如风险分散、风险对冲（衍生品运用）、风险转移（保险、证券化）、内部控制、风险限额设置等。风险报告与监控（Risk Reporting and Monitoring）：强调及时、准确的风险信息报告对于风险决策的重要性，以及风险监控的循环过程。风险管理组织架构：探讨风险管理部门在银行内部的定位，包括风险委员会、首席风险官（CRO）的角色，以及风险管理与其他部门（如业务部门、内审部门）的协调机制。第二部分：具体风险类型的深入分析与管理实践本部分将对银行面临的主要风险类型进行更深入的剖析，并结合实际案例，展示其管理策略。第四章：信用风险的管理信用风险的识别与评估：深入探讨信用评级体系（内部评级、外部评级）、财务报表分析、现金流分析、行业分析、宏观经济因素对信用风险的影响。授信政策与流程：详述从客户准入、尽职调查、授信审批、合同管理到贷后管理的完整流程。不良资产管理：讨论不良贷款的识别、分类、催收、重组、核销等策略。信用风险的量化模型：介绍PD（违约概率）、LGD（违约损失率）、EAD（违约风险敞口）等关键参数的估算方法，以及信用组合的风险度量。信用风险的缓释工具：担保、抵押、质押、信用衍生品（如CDS）的应用。案例分析：分析不同类型信贷业务（公司贷款、零售贷款、贸易融资）的信用风险特点及管理案例。第五章：市场风险的管理市场风险的来源与度量：详细阐述利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险的驱动因素。利率风险管理：银行资产负债的久期匹配、缺口分析、利率敏感性分析、利率掉期等工具的应用。汇率风险管理：远期、期货、期权等衍生品在规避汇率风险中的作用，以及敞口管理。股票与商品价格风险管理：投资组合的风险分散，以及对冲策略。市场风险的量化模型： VaR、CVaR在市场风险度量中的应用，历史模拟法、参数法、蒙特卡洛模拟法。压力测试与情景分析：模拟极端市场事件对银行资产负债表的影响。案例分析：分析某银行在利率波动或汇率大幅变动下的市场风险应对策略。第六章：流动性风险的管理流动性风险的类型与成因：讨论融资流动性风险（如挤兑、融资渠道中断）和市场流动性风险（如资产难以变现）。流动性风险的度量指标：存款稳定性、资金来源多样性、流动性缺口分析、LCR、NSFR等。流动性风险的应急计划：建立完善的流动性危机管理框架，包括应急融资安排、资产变现能力评估、沟通机制。资产负债管理（ALM）与流动性风险：强调ALM在管理利率风险的同时，对流动性风险的协同管理。案例分析：回顾历史上银行挤兑事件，分析其流动性风险管理失败的原因及经验教训。第七章：操作风险、合规风险与声誉风险的管理操作风险的识别与评估：流程映射、损失数据库、风险与控制自我评估（RCSA）、关键绩效指标（KPI）。操作风险的缓释措施：内部控制体系建设、系统化风险管理、人员培训、业务连续性计划（BCP）、灾难恢复计划（DRP）。合规风险管理：建立合规文化，明确合规政策与流程，进行合规培训，建立合规监测与报告机制。反洗钱（AML）与反恐怖融资（CTF）：重要的合规领域，涉及客户尽职调查（CDD/EDD）、交易监测、可疑交易报告。声誉风险管理：建立健全的危机沟通机制，加强信息披露，提升透明度，管理好客户关系。案例分析：分析某银行因内部控制失效或合规疏忽而遭受巨额罚款的案例。第三部分：银行风险管理的模型、工具与前沿发展本部分将深入探讨更高级的风险管理技术，并展望未来的发展趋势。第八章：风险管理信息系统（RMIS）与数据分析 RMIS的功能与作用：介绍风险数据采集、存储、处理、分析、报告等核心功能。大数据与人工智能在风险管理中的应用：信用风险：利用大数据进行更精准的信用评估、欺诈检测。市场风险：利用AI进行市场趋势预测、交易风险控制。操作风险：利用AI分析交易数据、文本信息，发现潜在的操作风险点。反欺诈与反洗钱：利用机器学习模型进行异常交易识别。数据治理与数据质量：强调数据作为风险管理基础的重要性。第九章：经济资本与绩效管理经济资本的概念与计算：讲解银行如何根据风险调整来分配资本，以期在风险可控的前提下实现最优的资本回报。风险调整资本回报率（RAROC）：介绍如何将风险度量与盈利能力相结合，评估业务活动的价值。风险与定价：探讨风险如何影响产品定价，实现风险定价的合理性。资本规划与压力测试：将经济资本与资本规划、以及监管要求的压力测试相结合。第十章：新兴风险与未来趋势气候风险（Climate Risk）：物理风险（极端天气事件）和转型风险（政策变化、技术进步）对银行资产负债表的影响，以及其管理策略。网络安全风险（Cybersecurity Risk）：随着数字化转型加速，网络攻击对银行运营和数据安全的威胁日益严峻。地缘政治风险（Geopolitical Risk）：国际局势动荡、贸易摩擦等对银行跨境业务和整体经济环境的影响。科技驱动的金融风险（FinTech Risk）：开放银行、数字货币（CBDC）、DeFi等新兴金融技术带来的新风险点。整合风险管理（Integrated Risk Management）与企业风险管理（ERM）：强调将各类风险进行整合管理，形成协同效应。行为风险（Behavioral Risk）：组织文化、员工行为对风险的潜在影响。结论本书《银行风险管理：理论、实践与前沿》旨在提供一个关于银行风险管理的全面指南，涵盖了从基础理论到前沿技术的各个方面。我们深信，在不断变化的市场环境中，唯有深刻理解风险、积极应对风险，并不断创新风险管理的方法与工具，银行才能保持其稳健运行，为经济社会发展贡献力量。本书的出版，期望能成为银行从业者、监管者、学术研究者以及所有关注金融稳定人士的宝贵参考。