Global and National Macroeconometric Modelling pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:OUP Oxford

作者:Anthony Garratt

出品人:

页数:398

译者:

出版时间:2006-10-1

价格:GBP 105.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9780199296859

丛书系列:

图书标签:

• 宏观经济学
• 计量经济学
• 模型
• 全球经济
• 国家经济
• 经济预测
• 政策分析
• 时序分析
• 经济增长
• 结构模型

《世界与国家宏观计量经济学模型：理论、实践与前沿》 一、 引言 在全球化浪潮席卷、各国经济联系日益紧密的当下，理解并预测宏观经济的运行轨迹，已成为各国政府、企业乃至学界的重要课题。而宏观计量经济学模型，正是我们探究经济规律、制定政策、规避风险的有力工具。它将抽象的经济理论与翔实的统计数据相结合，通过构建数学模型来量化经济变量之间的关系，从而揭示经济的内在机制，并为未来的经济走向提供科学的预测。 本书《世界与国家宏观计量经济学模型：理论、实践与前沿》旨在为读者构建一个全面而深入的宏观计量经济学知识体系。我们不仅仅停留在对经典模型进行梳理和介绍，更注重将理论与现实相结合，展示模型的实际应用，并探讨当前研究的前沿与未来发展方向。本书将带领读者从宏观经济学的基本原理出发，逐步深入到计量经济模型的构建、估计、检验和应用，并在此基础上，拓展到对国际经济联动以及各国独特经济背景下的模型构建的探讨。 本书的编写理念是：既要夯实理论基础，又要强调实践操作；既要涵盖经典内容，又要展现前沿动态。我们力求通过严谨的逻辑、清晰的论证和丰富的案例，使读者在掌握宏观计量经济学精髓的同时，也能体会到其在分析和解决现实经济问题中的强大力量。 二、 宏观经济学基础与计量经济学导论 在深入探讨宏观计量经济学模型之前，我们有必要回顾和巩固宏观经济学的核心概念和理论框架。本书将从国民经济核算体系入手，介绍国内生产总值（GDP）、国民收入（NI）、消费、投资、政府支出、净出口等关键宏观经济变量的定义、度量方式及其相互关系。我们将详细阐述传统的宏观经济模型，如凯恩斯主义模型、新古典主义模型以及新凯恩斯主义模型，解释它们对经济周期的不同解释，以及财政政策和货币政策在这些模型中的作用。 与此同时，本书也将为读者提供必要的计量经济学入门知识。这包括： 统计学基础回顾： 简要回顾概率论、数理统计中的基本概念，如随机变量、概率分布、参数估计、假设检验等，为理解计量模型打下基础。 回归分析理论： 重点介绍简单线性回归模型和多元线性回归模型。我们将深入讲解最小二乘法（OLS）的原理、假设条件、估计过程以及系数的统计性质。 模型设定与变量选择： 探讨在构建计量模型时，如何根据经济理论选择合适的解释变量和被解释变量，以及模型设定的重要性。 多重共线性、异方差和自相关： 这些是现实经济数据中常见的问题，本书将详细阐述这些问题的成因、危害以及诊断和处理方法，如使用广义最小二乘法（GLS）等。 虚拟变量的应用： 解释如何使用虚拟变量来处理分类变量或捕捉结构性变化。 三、 经典宏观计量经济学模型：从静态到动态 本书将系统地介绍和分析一系列经典的宏观计量经济学模型，展示它们如何从静态描述走向动态分析，从而更好地捕捉经济的演变过程。 静态模型： 我们将从最基础的、不考虑时间序列特征的静态模型开始，例如，基于恒等式构建的早期模型，它们能帮助我们理解经济变量之间的基本结构关系。 动态模型： 经济的运行并非一蹴而就，变量之间存在滞后效应和动态调整过程。本书将重点介绍滞后模型，包括： 滞后因果模型（Lagged Dependent Variable Models）： 解释为何被解释变量的滞后项会出现在回归方程中，以及这种模型如何捕捉经济的惯性。 分布式滞后模型（Distributed Lag Models）： 探讨一个变量的变化对另一个变量在当前和未来多个时期产生的累积效应。 自回归移动平均模型（ARMA）及自回归积分移动平均模型（ARIMA）： 这是处理时间序列数据的基石。我们将详细讲解AR（p）模型、MA（q）模型以及ARMA（p,q）模型的构建、参数估计和模型检验。ARIMA模型则进一步考虑了非平稳时间序列的差分处理，使其能广泛应用于宏观经济数据的分析。 联立方程模型（Simultaneous Equation Models）： 现实经济中，多个经济变量之间往往是相互影响、相互决定的。本书将深入介绍联立方程模型，解析其识别问题（Identification Problem）和估计方法，如间接最小二乘法（ILS）、两阶段最小二乘法（2SLS）和三阶段最小二乘法（3SLS）等。我们将通过经典的IS-LM模型等例子，展示联立方程模型在分析政策传导机制中的作用。 误差修正模型（Error Correction Models, ECM）： 当两个或多个时间序列变量之间存在协整关系时，误差修正模型能够有效地描述它们的短期动态调整过程以及向长期均衡状态回归的机制。本书将详细解释协整（Cointegration）的概念，以及如何检验协整关系，并构建和解释ECMs。 四、 应用与实证分析：模型服务于现实 理论模型的构建最终是为了应用于实际经济问题的分析。本书将通过大量的实证案例，展示宏观计量经济学模型在不同领域的应用。 宏观经济预测： 详细介绍如何利用构建好的模型进行短期和中长期宏观经济预测。我们将探讨预测的误差来源，以及如何评估预测的准确性。 政策评估： 分析如何利用模型来模拟和评估不同经济政策（如财政扩张、货币紧缩、税收改革等）的效果。我们将探讨模型在“情景分析”（Scenario Analysis）中的应用，以及政策模拟的局限性。 经济周期分析： 利用模型来识别、度量和预测经济周期中的复苏、扩张、高点、衰退和低谷。我们将介绍一些经典的商业周期模型及其计量实现。 通货膨胀与失业率分析： 构建模型来分析通货膨胀的驱动因素，如菲利普斯曲线的演变，以及分析失业率的决定因素和结构性变化。 国际收支与汇率模型： 探讨如何构建模型来分析国际收支失衡的原因，以及汇率的决定机制和波动规律。 在实证分析部分，本书将引导读者了解实际建模过程中可能遇到的挑战，例如： 数据质量与处理： 宏观经济数据往往存在季节性、趋势性，甚至有时存在缺失或修正。我们将介绍常用的数据处理技术，如季节性调整、趋势提取、缺失值插补等。 模型选择的经济学依据： 强调经济理论在指导模型选择和解释模型结果中的重要性，避免“数据挖掘”带来的误导。 模型诊断与修正： 学习如何通过残差分析、统计检验等手段对模型进行诊断，并根据诊断结果对模型进行修正。 五、 全球视角下的宏观计量模型：国际联动与新兴经济体 随着全球经济一体化的深化，各国经济之间的相互影响日益显著。本书将拓展视野，探讨全球视角下的宏观计量经济学模型。 全球化模型： 介绍如何构建能够反映国际贸易、资本流动、技术转移等对国内宏观经济影响的模型。我们将探讨贸易协定、国际金融危机对各国经济的传导机制。 多国联立模型（Multi-country Models）： 介绍如何构建包含多个国家或地区经济体相互作用的模型。例如，一些全球宏观经济模型（如GEM-E3, NiGEM等）能够模拟全球范围内的经济冲击和政策效应。 新兴经济体的模型特点： 新兴经济体通常具有独特的结构性特征，如快速的工业化、人口结构变化、金融市场不完善等。本书将讨论在为这些经济体构建模型时需要考虑的特殊因素，以及可能需要采用的模型方法。 国际经济冲击的传导： 分析全球性的经济冲击（如油价波动、地缘政治冲突、全球性疫情等）如何通过贸易、金融等渠道影响不同国家的宏观经济。 六、 前沿动态与未来展望 宏观计量经济学研究是一个不断发展的领域。本书将关注当前研究的前沿动态，并对未来发展方向进行展望。 结构性向量自回归模型（SVAR）与限制性向量自回归模型（RVAR）： SVAR模型通过引入经济理论上的结构性约束，能够更好地识别经济冲击的来源和性质，克服传统VAR模型识别模糊的缺点。我们将详细介绍SVAR模型的构建、估计和应用。 动态随机一般均衡模型（DSGE模型）在计量分析中的应用： 介绍如何将DSGE模型与计量经济学方法相结合，即“计量DSGE模型”，以实现理论结构的识别和参数的估计。DSGE模型强调微观经济基础，能够为宏观经济政策提供更具说服力的分析框架。 大数据与机器学习在宏观计量经济学中的潜力： 探讨如何利用非传统数据（如网络搜索数据、卫星图像、社交媒体数据等）以及机器学习方法（如面板数据分析、非线性模型、神经网络等）来增强宏观经济模型的预测能力和分析维度。 环境与气候变化对宏观经济的影响建模： 随着气候变化日益受到关注，如何将其纳入宏观经济模型，分析其对经济增长、通货膨胀、国际贸易等的影响，将是未来研究的重要方向。 宏观审慎政策的计量分析： 探讨如何构建模型来分析宏观审慎政策（如逆周期资本缓冲、贷款价值比等）的有效性及其对金融稳定和经济增长的影响。 七、 结论 《世界与国家宏观计量经济学模型：理论、实践与前沿》旨在为读者提供一个系统、深入且面向未来的宏观计量经济学学习体验。我们相信，通过掌握本书所介绍的理论、方法和应用，读者将能够更好地理解复杂的宏观经济现象，更有效地分析经济政策的影响，并为应对未来经济挑战做好准备。无论您是经济学专业的学生、研究人员，还是政策制定者、金融从业者，本书都将是您在宏观经济学领域探索和实践的宝贵指南。

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