Function and Regulation of Cellular Systems (Mathematics and Biosciences in Interaction) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Birkhäuser Basel

作者:Deutsch, Andreas (EDT)/ Howard, Jonathong (EDT)/ Falcke, Martin (EDT)/ Zimmermann, Walter (EDT)

出品人:

页数:449

译者:

出版时间:2004-02-20

价格:USD 119.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9783764369255

丛书系列:

图书标签:

• 细胞生物学
• 数学建模
• 系统生物学
• 细胞功能
• 细胞调控
• 生物数学
• 生物物理学
• 计算生物学
• 信号转导
• 动态系统

好的，以下是一份关于一本不同主题图书的详细简介，旨在避免提及您提供的书名《Function and Regulation of Cellular Systems (Mathematics and Biosciences in Interaction)》。 --- 《深度学习在金融时间序列预测中的应用与挑战》 书籍概述 本书深入探讨了利用尖端深度学习模型解决复杂金融时间序列预测问题的理论基础、实践方法以及面临的实际挑战。在金融市场日益复杂、数据量爆炸性增长的背景下，传统的计量经济学模型往往难以捕捉到高频数据中的非线性和复杂动态结构。本书旨在为量化分析师、金融工程师、数据科学家以及相关领域的学术研究人员提供一个全面而实用的指南，介绍如何构建、训练和部署先进的神经网络架构，以期在资产定价、风险管理、高频交易策略开发等方面取得更优的预测性能。 全书结构清晰，从金融时间序列数据的特性入手，逐步过渡到不同深度学习范式的应用，并详细剖析了模型评估、可解释性以及实际部署中的关键技术点。 第一部分：金融时间序列基础与挑战 本部分奠定理解金融数据特性的基础，并阐述为何传统方法在处理现代金融数据时显得力不从心。 第一章：金融时间序列的独有属性 本章首先界定了时间序列分析在金融领域的意义，重点分析了金融数据的核心特征：非平稳性（Non-stationarity）、波动率聚类（Volatility Clustering）、厚尾分布（Heavy Tails）和高频噪声（High-Frequency Noise）。我们将对比分析股票价格、汇率、商品价格和宏观经济指标等不同类型金融序列的差异性，并讨论如何进行初步的数据预处理，如对数收益率转换、差分处理等，以适应模型的输入要求。 第二章：传统计量经济学模型的局限性 本章回顾了自回归移动平均模型（ARMA）、广义自回归条件异方差模型（GARCH）及其衍生模型（如EGARCH, GJR-GARCH）在金融预测中的地位。通过实例分析，重点揭示了这些线性或半参数模型在处理市场突变、非线性依赖关系以及捕捉长期记忆效应时的内在缺陷。这部分内容为引入深度学习方法提供了强有力的动机。 第三章：机器学习与深度学习的范式转换 本章概述了从传统统计学向机器学习，尤其是深度学习的转变趋势。它解释了深度学习在特征工程自动化方面的优势，并初步介绍了神经网络处理序列数据的基本机制，为后续章节的深入讨论铺平道路。 第二部分：深度学习模型架构与金融应用 本部分是本书的核心，详细介绍了最适合处理序列数据的深度学习模型，并结合具体的金融预测任务进行案例分析。 第四章：循环神经网络（RNN）及其变体 本章聚焦于处理序列依赖关系的基础架构——循环神经网络。我们将深入探讨长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU）的内部结构，详细解释其如何通过“门控机制”有效解决梯度消失/爆炸问题，从而捕捉金融数据中的长期依赖性。应用方面，本章展示了如何使用LSTM对固定收益市场中的利率期限结构进行建模和预测。 第五章：卷积神经网络（CNN）在时间序列中的空间特征提取 尽管CNN主要因图像处理而闻名，但本章阐述了其在时间序列分析中的强大潜力。我们将探讨一维卷积网络（1D-CNN）如何有效地从时间序列数据中自动学习局部模式（如特定的蜡烛图形态、短期冲击的特征指纹）。我们将结合 CNN-LSTM 混合模型，用于预测特定市场事件发生前后的一致性价格行为。 第六章：注意力机制与Transformer模型 这是本书的前沿部分。本章详细介绍了自注意力（Self-Attention）机制如何允许模型动态地衡量输入序列中不同时间步的重要性，克服了固定长度上下文窗口的限制。我们将详细拆解 Transformer 架构，并展示其在处理跨市场关联性预测、以及需要处理极长历史数据的宏观经济预测任务中的优越性。 第七章：图神经网络（GNN）与跨资产依赖建模 现代金融市场是一个复杂的互联网络。本章引入图神经网络（GNN），特别是图卷积网络（GCNs）和图注意力网络（GATs），用于构建和分析资产间的依赖关系图。我们将展示如何将股票、债券、衍生品等视为图的节点，利用GNN来预测由市场联动效应引发的系统性风险传导。 第三部分：实际操作、评估与挑战 本部分关注模型的实际部署、性能验证以及深度学习在金融领域特有的伦理和可解释性难题。 第八章：模型训练、超参数优化与正则化策略 本章提供了实用的模型训练指南。我们将讨论损失函数的选择（如MSE、Huber Loss、分位数损失）、优化器（AdamW、Ranger等）的调整，以及针对金融数据过拟合问题的专业正则化技术，包括时间序列交叉验证（Walk-Forward Validation）、蒙特卡洛Dropout等。 第九章：金融预测模型的性能评估与鲁棒性测试 在金融领域，预测准确率（Accuracy）往往不是唯一指标。本章重点介绍一套针对时间序列预测的评估体系，包括夏普比率、最大回撤、信息系数（IC）和信息比率（IR）。此外，我们将探讨对抗性攻击和模型漂移（Model Drift）的检测与缓解策略，确保模型在不同市场状态下都能保持鲁棒性。 第十章：深度学习模型的可解释性（XAI）与金融伦理 金融决策的透明度至关重要。本章探讨了如何使用 LIME、SHAP 等可解释性工具来理解复杂黑箱模型（如深度神经网络）的决策依据。我们将讨论模型偏见、公平性问题，以及在合规性要求严格的金融机构中部署深度学习模型所需考虑的伦理框架。 第十一章：实时系统集成与量化回测框架 最后，本章将讨论如何将训练好的模型封装成低延迟的预测服务，并集成到量化交易回测引擎中。重点涵盖数据管道的构建、延迟管理以及在模拟环境中进行压力测试的方法，确保理论预测能够高效转化为实盘交易信号。 --- 目标读者 本书面向具备扎实高等数学和基础编程能力，希望将深度学习技术应用于金融市场分析与策略开发的高级专业人士和研究生。无需预先具备深厚的深度学习背景，但对时间序列分析有基本认识将有助于更快地掌握内容。 技术栈与工具 全书的代码示例和案例分析主要基于 Python 编程语言，并广泛使用 TensorFlow/Keras 和 PyTorch 框架，辅以 Pandas、NumPy 和 Scikit-learn 等标准科学计算库。

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