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《21世纪高职高专电子技术规划教材·单片机原理与应用:凌阳 SPCE061A》以凌阳SPCE061A为例，系统地介绍单片机的原理及实用技术。《21世纪高职高专电子技术规划教材·单片机原理与应用:凌阳 SPCE061A》共分9章，内容包括单片机应用系统、开发系统、指令系统、硬件结构、中断系统、单片机片内其他部件、程序设计、凌阳音频技术及单片机应用系统设计。《21世纪高职高专电子技术规划教材·单片机原理与应用:凌阳 SPCE061A》每章先给出典型应用实训，然后从实际应用的角度介绍相关理论知识。书后附录给出了SPCE061A单片机编程的基本函数，以便读者查阅。
《现代金融市场分析与风险管理实务》 图书简介 本书旨在为金融领域从业者、高校相关专业学生以及对现代金融市场运作规律感兴趣的读者，提供一套系统、深入且具有高度实践指导意义的分析框架与风险管理策略。在全球化、数字化浪潮的推动下，金融市场正经历着前所未有的复杂性与快速迭代，理解其内在运行机制、识别潜在风险并有效管理，已成为决定金融机构生存与发展的关键能力。 第一部分：现代金融市场的结构与演变 本部分深入剖析了当代金融市场的基本构成要素及其动态演变。 第一章 宏观经济背景与金融市场基础 本章首先梳理了影响全球金融市场的宏观经济驱动力，包括货币政策、财政政策、全球贸易格局及地缘政治因素。重点分析了经济周期波动如何传导至不同资产类别。随后，详细阐述了金融市场的基本功能（如资源配置、价格发现、风险转移）及其在现代经济体系中的核心地位。我们对金融中介机构（商业银行、投资银行、资产管理公司、对冲基金）的职能进行了细致的区分和比较，揭示其相互依存又相互制约的复杂关系网络。 第二章 资产类别深度解析 本章对主要金融资产类别进行了详尽的介绍和量化分析。 固定收益市场： 探讨了国债、公司债、市政债的定价模型（如久期、凸性分析），以及利率互换、信用违约互换（CDS）等衍生工具的应用。特别关注了负利率环境和量化宽松政策对债券市场收益率曲线的深远影响。 权益市场： 区分了发达市场与新兴市场的特征，阐述了不同估值方法（如DCF、相对估值法）的适用场景。深入分析了股票指数的构建原理及其在量化投资中的作用。 商品与外汇市场： 分析了能源、金属、农产品等大宗商品的供需结构性变化，以及地缘政治对其价格的冲击。外汇市场部分则侧重于汇率决定理论（如购买力平价、利率平价）的实证检验，以及即期、远期和掉期交易的机制。 第三章 金融科技（FinTech）的颠覆性影响 随着技术的进步，金融生态正在重构。本章探讨了金融科技对传统金融业的冲击与机遇。重点分析了区块链技术在支付清算、资产证券化中的潜力；人工智能和机器学习在信用评分、算法交易和欺诈检测中的实际应用案例。同时，也讨论了去中心化金融（DeFi）的兴起及其对传统监管框架带来的挑战。 第二部分：量化分析与投资策略 本部分从实证和量化的角度，为读者提供了构建、回测和优化投资策略的工具箱。 第四章 投资组合理论的现代扩展 基于马科维茨的均值-方差模型，本章引入了更贴近现实的约束条件和目标函数。详细介绍了资本资产定价模型（CAPM）及其局限性，随后深入探讨了套利定价理论（APT）和多因子模型（如Fama-French三因子、五因子模型）在解释超额收益方面的表现。本章强调了风险预算和有效前沿的动态调整在实际资产配置中的重要性。 第五章 行为金融学与市场非理性 传统金融理论假设市场参与者是完全理性的，本章则从心理学视角审视市场决策。解释了前景理论（Prospect Theory）、处置效应（Endowment Effect）、羊群效应等关键行为偏差如何系统性地导致市场错误定价。通过分析历史上的金融泡沫与崩溃案例，论证了行为偏差在解释市场短期波动中的不可或缺性。 第六章 衍生品定价与风险对冲实务 本章专注于金融衍生品的复杂定价模型与实际交易策略。系统阐述了布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）模型的假设、应用及局限性，特别是对波动率微笑和跳跃扩散模型的讨论。实务部分，详细介绍了利用期权和期货进行套期保值（Hedging）和套利（Arbitrage）的常见策略，包括跨式、蝶式等波动率交易结构的设计与执行。 第三部分：金融风险管理与监管环境 风险管理是金融机构稳健运营的基石。本部分聚焦于识别、衡量、监控和控制各类金融风险。 第七章 市场风险的量化计量 本章全面介绍了市场风险的衡量方法。从基础的敏感度分析（Beta, Delta, Gamma）出发，过渡到更稳健的计量技术。详细讲解了历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法在计算风险价值（Value at Risk, VaR）中的具体步骤、优缺点及模型风险。此外，对尾部风险的衡量指标如期望损失（Expected Shortfall, ES）进行了深入的探讨，强调了其在应对极端事件中的优越性。 第八章 信用风险与操作风险管理 信用风险是信贷业务的核心。本章阐述了企业和主权信用评级体系（如标普、穆迪）的评级流程。重点介绍了信用风险的计量模型，包括违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的估计方法。在操作风险方面，本书分析了Basel协议对操作风险资本计提的要求，并结合实际案例探讨了内部控制、流程优化在降低操作失误和道德风险中的作用。 第九章 全球金融监管框架与合规挑战 理解和适应不断演变的全球监管环境至关重要。本章系统梳理了巴塞尔协议（Basel III/IV）在资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率（LCR）方面的核心要求。同时，对《多德-弗兰克法案》、MiFID II等主要国际金融法规进行了概述，并讨论了反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）流程在现代金融机构合规运营中的关键角色与技术挑战。 结论：面向未来的金融市场展望 本书在总结现代金融市场的相互关联性和系统复杂性的基础上，对未来可能出现的重大变革进行了展望，包括气候变化对金融稳定性的影响（ESG投资的兴起）以及央行数字货币（CBDC）对支付体系的重塑。本书旨在培养读者独立思考、运用量化工具分析复杂金融问题的能力，使其能够在快速变化的市场环境中做出审慎的决策。
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