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姜礼尚作者

高等教育出版社

译者

2008-1 出版日期

347 页数

39.00元价格

丛书系列

9787040224870 图书编码

期权定价的数学模型和方法在线电子书图书标签: 金融数学金融数学期权量化期权定价的数学模型和方法（第二版）金融工程 quant

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发表于2024-11-25

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期权定价的数学模型和方法在线电子书用户评价

评分☆☆☆☆☆

姜大爷，，，把学位混出来了 ORZ，特地来拜拜你。我先供顾爷爷，等我以后找到工作了，买一套你的书来供着。

评分☆☆☆☆☆

还不错

评分☆☆☆☆☆

毕业论文离不开的书。。

评分☆☆☆☆☆

如果不想读大块头外国期权类的洋文教材，就读姜礼尚关于期权理论上下册两本，都是金融数学系列的。我还是很喜欢姜礼尚的叙述风格，简约，因为读过一点泛函，调和，复变，拓扑，偏微分方程，优化的基础知识，所以读这里面一些数值算法，变分等等还是很有兴趣往下读的，即使一下看不懂也知道在哪里找答案。其实这两本我读的还是很快的，习题都是很浅显的东西，张光平的奇异期权，姜礼尚从方程角度谈的期权理论，严加安的从随机分析谈金融数学基础，包括早期2000年雍炯敏的金融数学，史树中的初等泛函代数角度讲的金融经济学等等。都是2010以前不错的大陆学者写的量化金融理论教材，当然详细的书单可以看这几位老鬼的末页附录引用。我印象严加安的金融数学（2012）末页引用的大陆中文类教材我好像都有实体书，哎曾经的购书狂。

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期权定价的数学模型和方法在线电子书图书描述

《期权定价的数学模型和方法》从偏微分方程的观点和方法，对Black－Scholes－Merton的期权定价理论作了系统深入的阐述，一方面，从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路：基于市场无套利假设，通过△－对冲原理，把人们引入一个风险中性世界，从而对期权给出一个独立于每个投资人偏好的"公平价格"；另一方面，充分利用偏微分方程理论和方法对期权理论作深入的定性和定量分析，其中特别对美式期权，与路径有关期权以及隐含波动率等重要问题，展开了深入的讨论，另外，《期权定价的数学模型和方法》对所涉及的现代数学内容，都有专节介绍，尽可能作到内容是自封的。期权是风险管理的核心工具，对期权定价理论作出杰出贡献的Scholes和Merton曾因此荣获1997年诺贝尔经济学奖。

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