具体描述
《高等学校经济与管理专业系列教材•经济学方法论》既不同于国外经济学方法论著作哲学味道较浓，的特点，也不同于国内一些这方面教材或论著介绍理论过多的状况，除了用一定的篇幅阐述有关理论之外，主要介绍了三个层面即哲学层面、系统科学层面、逻辑思维层面的经济学方法论原理及其经济学方法应用。其中，哲学层面方法论是在马克思主义经济学方法论一章中做了较详细的论述，这是因为马克思的《资本论》是运用唯物辩证法分析经济现象的典范，所以，这一章的内容足以概括和说明哲学层面方法论的主要原理及其应用。除此之外，其他层面的方法论均分章一一进行详述。基于经济学方法论主要是对经济学方法的专门研究，是一门应用学科，因此，本教材最显著的特点就是突出其应用性，即侧重于经济学方法的应用研究。
《全球金融市场演变与风险管理：历史、模型与实践》 图书简介 本书深入剖析了自20世纪中期以来，全球金融市场的复杂演变历程、驱动其变迁的核心机制，以及在不断加剧的全球化与金融创新背景下，金融机构与监管者所面临的严峻风险管理挑战。全书以跨学科的视角，整合了宏观经济学、金融工程、计量经济学和行为金融学的理论框架，旨在为理解当代金融体系的运行逻辑提供一个全面而深入的分析工具箱。 第一部分：金融市场的历史脉络与结构变迁 本书首先对战后至当前的金融市场发展进行了系统的梳理。从布雷顿森林体系的瓦解，到20世纪70年代利率与汇率的自由浮动，再到80年代的金融自由化浪潮，我们详细考察了监管放松、技术进步和资本账户开放如何重塑了全球资本流动的格局。 证券化与衍生化的高速发展： 重点分析了抵押贷款支持证券（MBS）、担保债务凭证（CDO）等复杂金融产品的诞生及其在风险分散与集中过程中的双重角色。我们将追溯这些创新如何从华尔街的实验室走向全球的资产负债表，并评估它们在2008年金融危机中的传导机制。 场外交易（OTC）市场的崛起与透明度问题： 探讨了自营交易商、对冲基金等在场外市场中扮演的关键角色，以及这种非集中化交易模式对系统性风险累积的影响。我们引入了清算集中化改革的背景和实际效果分析。 跨境资本流动与新兴市场的脆弱性： 深入研究了国际收支结构的变化，特别是“特里芬难题”在当代全球储备货币体系下的变体。分析了热钱的投机性流入与迅速撤离如何冲击新兴市场的宏观稳定，并评估了资本管制作为政策工具的有效性与争议。 第二部分：定价理论、模型与市场效率的检验 本部分聚焦于金融资产的理论定价基础，并运用前沿的计量方法对这些理论在现实市场中的适用性进行严格的实证检验。 资本资产定价模型（CAPM）的现代挑战： 在回顾经典定价模型的基础上，本书侧重分析了行为经济学引入的解释力，包括羊群效应、禀赋效应以及羊群行为如何导致资产价格偏离基本面。我们引入了多因子模型（如Fama-French三因子及五因子模型），并探讨了在不同市场周期中，这些因子（如规模、价值、动量）的相对解释力变化。 利率与期限结构建模： 详细阐述了从Vasicek模型到Hull-White模型在描述短期利率动态中的演进。特别关注了无套利定价框架（如Heath-Jarrow-Morton模型）在衍生品定价中的应用，并结合实际市场数据，检验了模型的拟合优度及对极端事件的预测能力。 波动性建模与风险价值（VaR）的局限性： 重点讨论了GARCH族模型（EGARCH, GJR-GARCH）在捕捉波动率的聚集性和非对称性方面的优势。同时，本书对传统的VaR指标进行了批判性分析，引入了预期亏损（Expected Shortfall, ES）作为更稳健的尾部风险度量工具，并结合历史压力测试数据说明其实际操作中的挑战。 第三部分：全球金融风险的识别、计量与管理实践 随着金融机构规模的扩大和相互关联性的增强，识别和管理系统性风险成为核心议题。本部分将风险管理从微观的机构层面扩展到宏观的系统层面。 信用风险的精细化计量： 探讨了从KMV模型到更现代的结构性模型（如Merton模型）在估计违约概率（PD）和违约损失率（LGD）上的应用。在巴塞尔协议III的背景下，分析了内部评级法（IRB）在不同资产类别中的实际操作差异及其对银行资本充足率的影响。 系统性风险的测度与干预： 引入了CoVaR、ΔCoVaR等衡量金融机构对系统风险贡献度的指标。通过网络分析方法，揭示了大型金融机构之间的相互依赖网络结构，并模拟了特定机构倒闭对整个金融系统稳定性的冲击路径。 流动性风险与资金错配管理： 深入分析了“银行挤兑”在现代影子银行体系中的新形式——资产负债表的流动性错配。研究了欧洲央行和美联储在危机中通过互换协议（Swap Lines）干预全球美元流动性的历史案例，评估了央行作为最后贷款人角色的有效边界。 监管科技（RegTech）的应用前沿： 考察了人工智能和大数据技术在实时交易监控、反洗钱（AML）合规以及压力测试自动化中的潜力，旨在构建一个更具前瞻性和适应性的风险管理框架。 结论与展望 本书最后总结了金融市场在效率、公平与稳定之间的持续权衡。我们认为，未来的金融稳定将不再仅仅依赖于更严格的资本要求，而更依赖于对跨市场、跨地域的复杂风险传染路径的深刻理解，以及在快速技术迭代下，监管框架保持足够敏捷性的能力。本书为政策制定者、金融从业者及高级研究人员提供了一个深入思考全球金融未来走向的坚实基础。
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