沪深300股指期货 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:陶佶

出品人:

页数:279

译者:

出版时间:2008-5

价格:50.00元

装帧:

isbn号码:9787802342262

丛书系列:

图书标签:

• 股指期货
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• 量化交易

浩瀚星辰下的商业图景：一份跨越时空的全球宏观经济与投资策略深度剖析 图书名称： 环球经济脉络与前瞻性投资布局 内容提要： 本书并非聚焦于特定区域的金融衍生品市场，而是以宏大的视野，审视自第二次世界大战后至今，全球经济格局的演变、核心驱动力以及资本流动的内在逻辑。它旨在为严肃的投资者和宏观经济研究者提供一个多维度、跨学科的分析框架，用以理解在复杂地缘政治、技术革命与人口结构变迁交织下，如何构建一套适应性强、具有前瞻性的全球资产配置策略。 第一部分：全球经济体系的基石与裂痕 第一章：战后布雷顿森林体系的兴衰与解构 本章深入剖析了以美元为中心的固定汇率体系的建立背景、运行机制及其对全球贸易和资本积累的深刻影响。我们将详细考察“特里芬难题”如何从根本上动摇了体系的稳定性，并追溯尼克松冲击的深层经济动因。重点探讨了从固定汇率向浮动汇率过渡的全球金融震荡期，包括第一次石油危机如何重塑了全球能源定价权和资本回流的路径。 第二章：全球化的多重驱动力与逆流 全球化并非单一线性过程，本书将其分解为“贸易全球化”、“金融全球化”和“技术全球化”三个层面进行独立审视。我们将分析跨国公司（MNCs）的组织结构演变如何推动了生产的全球外包，以及信息技术革命（IT Revolution）在降低交易成本方面的革命性作用。同时，对近年来出现的逆全球化倾向进行深入辨析，研究贸易保护主义抬头、供应链“友岸外包”（Friend-shoring）趋势的经济合理性与潜在的长期成本。 第三章：宏观经济学的核心模型与现实的偏差 本书批判性地回顾了凯恩斯主义、货币主义以及理性预期学派的核心观点，并将其置于真实世界的政策实践中进行检验。重点分析了后金融危机时代，各国央行普遍采用的非常规货币政策（如量化宽松、负利率）对资产负债表和通胀预期的长期影响。通过对菲利普斯曲线的重新审视，探讨在结构性失业与技术性失业并存的背景下，通胀与失业率关系的复杂性。 第二部分：全球资本流动的动力学与风险图谱 第四章：主权债务与国际收支的动态平衡 本章侧重于主权债务危机产生的传导机制，从多边借贷到双边债务的演变路径。研究了国际货币基金组织（IMF）和世界银行在危机干预中的角色与局限性，以及“特里萨”（Triffin Dilemma）在当前全球储备货币体系下的变体——即“美元霸权”如何通过贸易逆差与资本顺差的循环维持。分析了新兴市场国家“特里芬困境”的独特表现形式，即本币升值压力与外汇储备积累的矛盾。 第五章：地缘政治风险对资本市场的影响建模 不同于传统的政治风险评估，本章引入了博弈论模型来分析地缘政治冲突的经济后果。研究了关键资源（如稀土、半导体、能源）供应链的武器化对相关国家股市、汇市和商品市场的影响传导路径。案例分析选取了重大国际贸易摩擦和区域冲突对全球供应链重构的长期影响，评估了“去风险化”（De-risking）策略在微观企业层面的执行成本。 第六章：全球财富分配与消费结构变迁 本章探讨了技术进步和金融化如何加剧了收入和财富分配的不平等，并以此为基础分析全球总需求（Aggregate Demand）的结构性变化。研究了千禧一代和Z世代的消费偏好如何影响长期通胀预期和资产偏好，特别是对可持续投资（ESG）的追捧如何重塑了资本的流向，从传统工业部门向绿色能源和生物科技的转移。 第三部分：前瞻性资产配置与多元化策略 第七章：全球固定收益市场的深度价值挖掘 超越对美国国债收益率的简单观察，本章系统比较了发达市场与新兴市场的政府债券、投资级企业债和高收益债的风险溢价结构。重点分析了通胀挂钩债券（TIPS）在不同通胀 regime 下的表现，以及全球利率走势分化对跨币种套利交易的影响。提出了在长期低增长环境下，如何识别被市场低估的“结构性价值”债券资产。 第八章：全球股票市场的风格轮动与因子投资 本章将全球股票市场划分为“高增长潜力市场”（如特定新兴市场科技集群）和“成熟价值市场”（如发达国家的防御性行业）。通过多因子模型，剖析了在低利率环境向正常化过渡的过程中，价值因子（Value）、动量因子（Momentum）和质量因子（Quality）在不同地域市场的表现差异。详细论述了如何构建一个具备跨区域因子对冲能力的投资组合。 第九章：战略性大宗商品配置与对冲机制 大宗商品不再仅仅是通胀的滞后指标，而是地缘政治博弈的前沿阵地。本章着重分析了能源转型（Energy Transition）对基础金属需求的长期结构性影响，以及贵金属在“去美元化”讨论中的潜在作用。构建了基于地缘政治紧张指数与宏观经济周期匹配的商品资产配置模型，并探讨了使用期货与期权进行系统性风险对冲的复杂操作。 第十章：前瞻性视野下的投资哲学 本书的收尾部分提炼了核心投资理念：真正的长期成功源于对系统性风险的深刻理解和对范式转变（Paradigm Shifts）的提前布局。强调投资决策应超越短期新闻循环，关注人口结构、技术奇点、气候变化和全球治理重塑这四大长期结构性力量。为读者提供了一套将宏观分析转化为具体投资纪律的行动指南，旨在培养一种在不确定性中寻求确定性的成熟投资心智。 本书特点： 跨学科融合： 深度整合了经济史学、国际关系学和复杂系统理论的分析工具。 聚焦结构性而非周期性： 强调识别正在发生的长期结构性转变，而非预测下一季度的经济波动。 严谨的逻辑推导： 避免使用晦涩的金融术语，力求用清晰的逻辑链条阐述复杂的全球经济传导机制。 目标读者： 资产管理者、主权财富基金研究员、机构投资者、对全球宏观经济有深度研究兴趣的个人投资者。

评分☆☆☆☆☆

这本书是介绍证券期货的，有很多很好的例子。 对于新手来说真的太实用了。 我姐姐开了一家外贸服装厂，衣服主要向东欧和俄罗斯出口，结算方式是换算美元后结算。 以前什么都不懂，因为人民币的汇率的波动，还有就是厂里每年要用上千万的布料，如果拿了单，布料价格剧烈波...

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评分☆☆☆☆☆

老实说，我对金融市场书籍的期望值一直不高，很多都是换个包装炒冷饭。但《沪深300股指期货》这本书，在深度和广度上都超出了我的预期，特别是它对市场微观结构层面的关注，非常抓人眼球。我最感兴趣的是关于做市商行为和高频交易对股指期货盘口价差的影响那一部分。作者没有避讳这个敏感话题，而是利用可获取的市场数据，分析了在不同波动率环境下，做市商的报价策略如何影响散户的成交效率。书中有一个关于“剥头皮策略”在股指期货上的可行性分析，那部分内容极为犀利，它不仅指出了理论上的利润空间，更残酷地揭示了现实中由于交易成本和延迟带来的实际亏损陷阱。这本书的行文节奏把握得很好，既有宏观的大势判断，又有微观的“抠细节”的技巧传授，读起来绝不枯燥。它就像一把精密的解剖刀，将股指期货这个复杂的金融工具，层层剥开，让你看到每一个齿轮是如何咬合运转的。对于那些希望从单纯的“价格投机者”转变为“市场结构理解者”的读者来说，这本书的价值是无可替代的。

评分☆☆☆☆☆

我要特别称赞一下这本书的结构设计和参考文献的质量。它不像市面上那些只有零散观点的“炒股秘籍”，而是建立在一个非常扎实的金融理论基础之上的。每一章的论述都有清晰的逻辑递进，从基础的概念建立，到中间层的策略应用，再到最后的风险控制和监管环境分析，形成了一个完整的知识闭环。让我印象深刻的是，作者不仅引用了国内的监管文件和历史数据，还跨越性地引用了芝加哥商品交易所（CME）和欧洲期货交易所（Eurex）的一些成熟经验，然后巧妙地对比分析了它们与沪深300股指期货市场的差异点，这使得整本书的视野非常开阔，不局限于国内的“一亩三分地”。这本书不仅仅是教你“怎么做”，更重要的是教你“为什么这么做”以及“在什么条件下应该停止”。阅读过程中，我多次停下来查阅作者引用的学术论文和专业报告，这迫使我将阅读行为转化为主动学习，而不是被动接受信息，这种深度互动的学习体验，是其他同类书籍难以提供的。

评分☆☆☆☆☆

这本关于沪深300股指期货的书籍，对于我这样一位在股市摸爬滚打多年的老股民来说，简直像是一盏及时雨。我一直深知衍生品交易的魅力与风险并存，但苦于缺乏系统性的、特别是针对国内市场特性的深入解读。市面上很多教材偏重理论推导，或者案例陈旧，根本无法贴合A股当前波谲云诡的走势。这本书的切入点非常务实，开篇就用大量的篇幅讲解了股指期货与现货指数之间的基差构成逻辑，这一点至关重要，直接关系到套期保值或投机的成本控制。它没有停留在教科书式的“买多卖空”的简单描述，而是深入剖析了不同交割月份合约的价差变动规律，并结合了宏观经济数据，比如CPI、PPI以及央行的货币政策工具如何影响市场预期，进而传导至股指期货的定价模型中。尤其是关于流动性风险和保证金制度的章节，作者的阐述极其细致，用大量的表格和图示清晰地展示了极端行情下穿仓和平仓的触发机制，这对于风险管理来说，简直是救命稻草。我特别欣赏作者在分析不同交易策略时，那种严谨的量化思维，它不是盲目推荐“必胜法”，而是告诉你每种策略背后的概率分布和盈亏边界，让人在决策时能更理性地把握人性的贪婪与恐惧。

评分☆☆☆☆☆

这本书的实用性简直是为我量身定制的。我过去尝试用股指期货对冲持有的蓝筹股组合的系统性风险，但总是感觉力度把握不好，要么对冲过度，错失了小幅上涨的收益；要么对冲不足，大跌时依然心有余悸。这本书里专门有一章详细讲解了“动态对冲比率”的计算，它结合了我的持仓市值、Beta值（且作者还解释了如何根据不同板块的Beta进行动态调整），以及对未来市场波动率的预判，给出了一套可量化的操作流程。这比我之前听信的“简单地按市值比例对冲”的经验主义要科学得多。此外，书中对“跨期价差交易”的解读也非常到位，它区分了正常的“牛市升水”和非正常的“贴水修复”行情，并给出了相应的套利区间和持有成本分析。我发现，很多我过去因为不确定性而放弃的策略，在这本书里找到了坚实的理论支撑和风险控制的边界，极大地增强了我使用衍生品工具的信心和准确性。

评分☆☆☆☆☆

这本书的叙事风格如同一个经验丰富、脾气沉稳的前辈，带着一丝不苟的匠人精神，慢慢地引导你走进股指期货这个高深的领域。我第一次翻开它的时候，其实有点担心会遇到晦涩难懂的数学公式，毕竟我对金融工程的背景知识相对薄弱。然而，作者的功力体现在，他能将复杂的期权定价模型——比如布莱克-斯科尔斯模型在股指期货应用中的修正与局限——用非常直观的语言和贴近实际的例子来解释。例如，书中对“移仓换月”这一日常操作的分析，就远超出了简单的平仓、开仓指令层面。它详细探讨了不同移仓时机对交易成本、滑点影响的微观博弈，甚至提到了券商和交易所层面的不同规则对操作策略的潜在影响。更令我惊喜的是，书中穿插了大量的A股历史上的重大事件（如“熔断”或特定政策出台）对股指期货市场的影响案例复盘，这些案例的分析深度和广度，远非网络上的碎片化信息可比。它真正做到了理论指导实践，而不是空洞的说教，读完后，我对如何利用股指期货构建一个更具韧性的投资组合，有了全新的认知框架。

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