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页数:258

译者:

出版时间:2008-5

价格:30.00元

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isbn号码:9787301130230

丛书系列:

图书标签:

• 社区建设
• 社区管理
• 基层治理
• 社会工作
• 城市规划
• 居民自治
• 社区发展
• 社会组织
• 公共服务
• 社区营造

现代金融风险控制与量化分析 内容提要 本书深入剖析了当前全球金融市场中日益复杂的风险图景，并系统介绍了适应新时代要求的现代金融风险控制理论与前沿的量化分析技术。全书结构严谨，内容涵盖了从宏观经济风险到微观交易风险的各个层面，旨在为金融机构、监管部门及风险管理专业人士提供一套全面、实用的风险识别、计量、监控与应对的知识框架与操作指南。 第一部分：全球金融风险的演变与现代监管框架 第一章：金融风险的内涵与范式转换 本章首先界定了金融风险的本质，探讨了传统金融风险（如信用风险、市场风险、操作风险）在数字化和全球化背景下面临的新挑战。重点分析了系统性风险的传导机制，特别是2008年全球金融危机后，学界和业界对风险认知的深刻变革。讨论了“黑天鹅”事件的不可预测性与对风险管理的冲击。 第二章：宏观审慎监管的兴起与巴塞尔协议的演进 详细阐述了宏观审慎政策的理论基础及其在维护金融稳定中的核心作用。对巴塞尔协议III的最新进展进行深度解读，特别是资本充足率、杠杆率约束和流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比率（NSFR）等关键指标的计算方法及其对银行经营战略的影响。同时，分析了《多德-弗兰克法案》等主要国家监管改革的实质内容及其对跨国金融机构的合规要求。 第三章：新兴风险领域的剖析 本章聚焦于近年来快速崛起的非传统金融风险。深入探讨了网络安全风险在金融基础设施中的地位、风险评估模型及应对策略。对气候变化相关的物理风险和转型风险进行了量化分析的初步探讨，讨论了如何将ESG（环境、社会和治理）因素纳入全面风险管理体系。此外，还分析了金融科技（FinTech）创新带来的监管套利风险与数据安全挑战。 第二部分：核心风险的计量与建模 第四章：市场风险的精细化计量方法 本章详述了市场风险的核心计量工具。对历史模拟法、参数法（Variance-Covariance Method）和蒙特卡洛模拟法的优劣进行了对比分析。重点讲解了极值理论（EVT）在尾部风险度量中的应用，以及如何构建符合监管要求的市场风险资本计量模型。引入了风险价值（VaR）的多种变体，如条件风险价值（CVaR）及其在投资组合风险分配中的应用。 第五章：信用风险的结构化分析 本章致力于信用风险的量化评估。详细介绍了违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）三大要素的估计方法。系统阐述了信用评级模型（如A. Altman的Z值模型、逻辑回归模型）的应用。在衍生品和复杂金融产品方面，探讨了交易对手信用风险（CVA）的计算框架，以及信用衍生工具（如CDS）在风险转移中的作用。 第六章：操作风险与业务连续性规划 操作风险的特点在于其突发性和难以预测性。本章介绍了基于损失数据法的操作风险资本计量，包括内部损失数据收集标准、外部损失数据的利用以及情景分析法的实施步骤。强调了完善的内部控制流程、问责制和业务连续性管理（BCM）在最小化操作风险事件中的关键性。 第三部分：量化分析技术与高级应用 第七章：金融时间序列分析与波动率建模 本章是量化分析技术的基础。深入讲解了金融数据的时间序列特性，如异方差性、自相关性。重点介绍了GARCH族模型（如EGARCH, GJR-GARCH）在波动率预测中的优势，并讨论了随机波动率模型（SV）的估计与应用。通过实证案例展示如何利用这些模型优化资产定价和对冲策略。 第八章：蒙特卡洛模拟在风险管理中的应用 蒙特卡洛模拟是处理复杂风险模型不可或缺的工具。本章详细介绍了如何设计高效的模拟方案，包括随机数生成器的选择、收敛性检验以及方差缩减技术（如重要性抽样、控制变量法）。演示了如何运用蒙特卡洛方法模拟期权定价、压力测试场景下的资本变化及复杂投资组合的风险分布。 第九章：压力测试与情景分析的构建 压力测试是现代风险管理的前沿。本章阐述了压力测试的设计原则，包括宏观经济情景的选择（如经济衰退、利率剧烈变动、资产泡沫破裂等）。讲解了自上而下（Top-Down）和自下而上（Bottom-Up）两种方法的整合，以及如何将压力测试结果有效地转化为资本规划和风险限制的依据。 第十章：风险管理信息系统（RMIS）与数据治理 在数据爆炸的时代，有效的风险管理依赖于强大的技术支撑。本章探讨了构建集成化风险管理信息系统的关键模块，包括数据采集、清洗、存储与整合。强调了风险数据治理的重要性，包括数据质量、元数据管理和监管报告的自动化流程，确保风险度量结果的准确性和及时性。 结论：面向未来的风险管理挑战 总结现代金融风险控制的发展趋势，展望人工智能和机器学习在风险识别（如异常交易检测、欺诈识别）中的潜力与挑战，并强调跨学科合作在应对未来未知风险中的重要性。本书旨在培养读者系统分析、量化评估和有效控制金融风险的综合能力。

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这本书读起来像是一部关于城市规划和基层治理的学术论文集，内容异常充实，涵盖了从宏观的政策解读到微观的社区组织模式的方方面面。我尤其欣赏作者在分析不同国家和地区在推动社区发展过程中的经验教训时所展现出的那种严谨和深度。它不是那种泛泛而谈的“如何做好社区工作”的指南，而是深入剖析了权力结构、资源分配以及居民参与机制背后的复杂逻辑。比如，其中一篇关于“邻里互助网络构建与社会资本积累”的章节，不仅仅列举了成功的案例，更用翔实的社会调查数据支撑了其论点，让我这个长期关注社会治理的读者感到非常过瘾。不过，对于完全没有接触过相关背景知识的读者来说，开篇的理论框架可能需要多读几遍才能完全消化吸收，它对读者的专业背景有一定的要求，但一旦跨越了那道门槛，后续的收获是巨大的，它极大地拓宽了我对现代城市治理复杂性的理解。

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这是一部结构严谨、逻辑清晰的教科书式著作，内容聚焦于社会学视角下的社区结构性分析。它详尽地梳理了从福利国家到后工业化时代，社区这一概念在理论光谱中的演变轨迹。作者对“地方感”（Sense of Place）和“空间正义”的论述尤其精辟，将社区议题提升到了哲学和伦理的高度。书中对不同理论流派（如布尔迪厄的行为场理论、吉登斯的结构化理论）在社区研究中的应用进行了系统性的梳理和批判性比较，对于想要撰写相关方向学位论文的研究生来说，无疑是一本不可多得的参考书。它的价值在于提供了分析工具，而非简单的操作指南，要求读者具备一定的学术训练，能够将理论模型投射到具体的社会现实情境中进行检验和反思。

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如果说有什么书能够让人在深夜里看得热血沸腾，那可能就是这一本了。它不是那种枯燥的政策解读，而是一本充满行动号召力的“实战手册”，尽管措辞上非常审慎，但其核心精神是鼓舞人心的。书中对于如何动员那些长期处于边缘化的群体参与决策过程、如何利用新兴技术手段（比如社区APP或众筹平台）来激活沉睡的社会资源，都有非常具体且可操作的建议。我特别喜欢它对“冲突管理”的论述，它坦诚地指出了社区治理中利益冲突的必然性，并提供了一套行之有效的、侧重于协商和赋权的调解路径。读完后，我立刻有种想回到自己所在小区，组织一次关于绿化维护的小组会议的冲动，它真正点燃了“改变正在发生”的信念。

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这部作品的阅读体验，像是在攀登一座知识的迷宫，需要极高的专注度和耐心。它以一种近乎冷峻的客观性，剖析了社区在当代全球化浪潮下面临的解构与重塑。书中的数据图表和模型分析占据了相当大的篇幅，尤其是关于社区经济内生动力的计量经济学分析部分，显示出作者深厚的定量研究功底。它避开了所有煽情和口号式的语言，直指核心问题：在资本逻辑主导的城市化进程中，如何维持社区的文化连续性和社会粘性。对我而言，这本书更像是一面镜子，它让我清晰地看到了当前很多社区工作流于形式、缺乏实质性变革的根本原因，即对社会结构性障碍的认知不足。它迫使我从数据和模型的视角，重新审视自己过去基于经验的判断。

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这本书的叙事风格出乎意料地充满了人文关怀，与其说它是一本专业的管理书籍，不如说它更像是一部关于“人与空间”的田园牧歌式的记录。作者似乎将笔触更多地放在了那些鲜活的、在基层摸爬滚打的社区工作者和居民个体身上。我仿佛能闻到那种老旧社区里特有的潮湿气味，感受到他们在解决一个管道堵塞或者组织一次邻里节庆活动时所付出的心血和智慧。书中穿插的那些访谈片段和微型故事，生动地展现了制度与现实之间的张力，以及人们如何在既定的框架内，通过巧妙的协商和韧性去重塑他们生活的环境。这种关注细节、饱含情感的叙述方式，极大地激发了我对参与本地事务的热情，让我意识到真正的“社区建设”不是冰冷的规划图纸，而是无数次温暖的握手和一次次耐心的沟通。

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