Copula理論及其在金融分析上的應用 在線電子書 圖書標籤: copula 金融 統計 數學 商業-金融-統計 時間序列 Time_Series
發表於2024-12-24
Copula理論及其在金融分析上的應用 在線電子書 pdf 下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 2024
Copula算時序理論裏麵小眾的研究方嚮。自從David X. Li 被認為在華爾街搞瞭事情之後,好像這個方嚮就喪失熱度瞭。不過不管怎麼說,這個理論本身還是很巧妙的。
評分讀完感覺作者的水平在國內很高瞭,就是數據用的太老。96-02年的市場不完善。
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《Copula理論及其在金融分析上的應用》對Copula理論和方法進行瞭係統的介紹,特彆是針對中國金融市場的應用做瞭大量的實證工作,有利於加深讀者對Copula理論、方法及其應用的理解。全書共分五章,第一章介紹Copula函數的定義、基本性質和相關理論,討論基於Copula理論的一緻性和相關性測度,探討常用的幾Copula函數的基本性質及其在金融分析中的應用。第2章詳細討論Copula理論在多變量時間序列模型(包括Copula-GARCH類模型和Copula-SV類模型)的構建、估計和檢驗等問題,研究中國股市的相關模式和相關結構。第3章和第4章討論時變相關Copula模型和變結構Copula模型的建模方法和應用特點,研究中國股市動態相關性和變結構特點。第5章討論Copula理論的仿真技術及其投資組閤風險分析問題,包括多元正態Copula、t-Copula和多元阿基米德Copula函數的仿真技術以及相應的投資組閤風實證分析,Copula模型在金融波動溢齣分析和信用風險分析中的應用。
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