結構性金融衍生産品定價研究 在線電子書 圖書標籤:
發表於2024-11-04
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《結構性金融衍生産品定價研究》首先分析瞭結構性産品的産品構成和設計特點,然後運用金融工程的無套利均衡分析方法,對結構性産品的估值原則、影響定價的因素、發行定價和二級市場定價、定價模型和技術進行瞭係統、深入的分析和研究。衍生産品的定價問題是衍生品研究的難點,也是衍生品問題的核心,結構性産品的定價無論對於發行者還是對於投資來說,都具有非常重要的研究意義。 定量分析是衍生品定價研究的基本方法。《結構性金融衍生産品定價研究》以中信銀行和中國銀行發行的兩個與金價掛鈎的“區間觸發”型外幣理財産品為例,運用GARCH模型和Monte Carlo模擬,以現代期權定價理論為基礎,具體研究瞭兩種産品的定價方法、收益特點、兩個産品的價格差彆及價格差彆的來源。同時,以中國銀行發行的“匯聚寶”係列外幣理財産品和光大銀行發行的“陽光理財A計劃”(2004-2006年區間)係列外幣理財産品為例,對此類結構性産品的定價績效進行瞭定量研究。通過對不同類型、不同期限、不同信用等級産品定價的比較,分析瞭流動性溢價、信用利差、風險溢價在産品定價中的體現和比重。
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