Basic Econometrics pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:Mcgraw-Hill College

作者:Damodar N. Gujarati

出品人:

页数:274

译者:

出版时间:1995-12

价格:USD 34.80

装帧:

isbn号码:9780070698642

丛书系列:

图书标签:

Econometrics
Basic Econometrics
Statistics
Regression Analysis
Econometric Modeling
Data Analysis
Quantitative Economics
Applied Econometrics
Introductory Econometrics
Economics

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具体描述

好的，这是一份针对名为《Basic Econometrics》的图书的详细简介，其内容旨在描述一本不同于计量经济学基础教材的、专注于高级或特定领域的经济学书籍。 --- 《宏观经济理论与动态优化前沿》图书简介本书《宏观经济理论与动态优化前沿》旨在为高级经济学研究者、博士生以及寻求将复杂数学工具应用于宏观经济建模的专业人士，提供一个严谨、深入且前沿的理论框架。它并非一本介绍基础计量经济学方法的入门读物，而是专注于现代宏观经济学分析的核心——动态随机一般均衡（DSGE）模型的理论构建、求解技术以及前沿拓展。本书的核心出发点是，理解现代宏观经济现象（如商业周期、长期增长、财政政策效应）的机制，必须依赖于建立在理性预期和跨期优化基础上的动态模型。因此，本书将计量经济学的实证应用置于次要地位，而将重心放在理论模型的精确推导与求解技术上。第一部分：跨期优化基础与动态规划方法本部分奠定了全书的数学与理论基石。我们首先回顾并深化了拉格朗日乘数法在约束条件下的最优化应用，随后迅速过渡到处理无限期决策问题的核心工具：动态规划。 Chapter 1: 随机环境下的决策理论本章详细阐述了随机变量在决策制定中的角色。我们超越了确定性模型，引入了马尔可夫过程和伊藤积分的基础概念，为处理具有不可预测冲击的经济系统做准备。重点讨论了期望效用最大化在时间维度上的扩展，以及如何构建效用函数的贴现因子（Discount Factor）的经济学含义。 Chapter 2: 贝尔曼方程与值函数迭代贝尔曼（Bellman）方程是动态规划的核心。本章深入探讨了如何为具有资本积累、劳动供给或消费决策的经济主体构建精确的贝尔曼方程。我们详尽分析了值函数迭代法（Value Function Iteration, VFI）的理论收敛性、实际操作中的网格化问题（discretization issues）以及局部近似法的局限性。对于非线性、非凸问题的处理，也提供了详尽的数学论证。第二部分：标准动态随机一般均衡（DSGE）模型的精细构建在掌握了动态优化工具后，本书转向构建和求解标准化的新古典（Real Business Cycle, RBC）模型和新凯恩斯（New Keynesian, NK）模型。 Chapter 3: 跨期消费者与跨期生产者行为本章细致分析了代表性家庭（Representative Agent）的跨期预算约束和最优消费-储蓄决策。重点在于推导欧拉方程（Euler Equation）的随机形式，并将其与拉姆齐-卡斯-库普曼斯（Ramsey-Cass-Koopmans）模型中的轨迹分析联系起来。同时，对具有技术约束的厂商的最优投资和定价决策进行了严谨的分析。 Chapter 4: 资产市场、均衡与林德伯格-普雷斯科特（Lindeberg-Prescott）框架我们将家庭和厂商的行为组合在一个一般的均衡框架内。本章详细介绍了如何利用横截条件（Transversality Conditions）来保证经济路径的有效性，并讨论了均衡的定义（如瓦尔拉斯均衡的动态扩展）。对于引入不完全信息或异质性代理人（Heterogeneous Agents）的初步探讨也在此展开，强调了其与代表性模型的主要区别。第三部分：模型求解与线性化技术前沿对于大多数非平凡的DSGE模型，解析解通常不存在。本部分是本书区别于基础教材的关键所在，它专注于现代数值求解技术，特别是针对高阶模型的处理。 Chapter 5: 一阶线性化与偏导数求解本书详细介绍了将非线性模型一阶线性化（First-Order Linearization）的完整步骤，包括如何选取稳态（Steady State）并计算模型在扰动附近的动态路径。我们对雅可比矩阵的计算进行了深入的数学化描述，并着重分析了线性化模型可能引入的经济学偏差，尤其是在高波动性环境下。 Chapter 6: 转移函数与未扰动路径（Non-Perturbed Paths）的精确求解面对模型中那些无法通过简单线性化处理的非线性特征（例如，粘性价格模型中可能出现的“非线性边界”或“金融摩擦导致的零利率下限”），本章引入了更强大的数值方法。我们详细阐述了如何应用投影法（Projection Methods）和谱方法（Spectral Methods）来获得更精确的解，这些方法在求解高阶多项式方程方面表现卓越。 Chapter 7: 高阶近似法（Quadratic and Cubic Approximations）现代研究越来越依赖于高阶近似来准确捕捉经济系统的非对称性。本章系统地介绍了求解二阶（Quadratic）乃至三阶（Cubic）模型的方法。重点讲解了如何通过泰勒展开获得更高阶的拉格朗日函数，以及如何利用广义投影算法（Generalized Projection Algorithms）来识别高阶的转移函数，从而更准确地模拟金融危机或结构性冲击的尾部风险。第四部分：前沿拓展与政策分析的理论视角本部分将理论模型应用于更复杂的政策场景，并探讨了异质性代理人模型的最新进展。 Chapter 8: 财政政策的动态效应与主权债务视角本章利用已建立的动态模型框架，分析了政府支出、税收和主权债务的动态可持续性。我们着重于模型对税率变化路径（Tax Smoothing）的敏感性分析，并探讨了财政乘数在不同经济周期阶段的理论变化。 Chapter 9: 异质性代理人模型（HANK/HANK+）的理论挑战在现代宏观经济学中，代理人异质性（收入、资产、信念的差异）已成为解释货币政策有效性的关键。本章不涉及计量估计，而是专注于HANK（Heterogeneous Agent New Keynesian）模型的理论结构。讨论了如何处理具有不可交易资产的代理人模型中的奇异性问题（Singularity Issues），以及如何使用W-Transform等技术将高维度的异质性分布简化为可操作的矩（Moments）表示，从而在保持计算可行性的同时，纳入关键的异质性特征。 --- 本书的特色与目标读者：本书的视角是高度理论化和方法论驱动的。它假定读者已经掌握了基本的微观经济学和线性代数知识。我们不提供任何关于时间序列数据拟合、残差分析或具体软件操作（如EViews, Stata）的指导。相反，本书致力于提供构建、求解和分析复杂动态模型所必需的数学直觉和高级数值算法。目标读者是希望超越标准教科书范围，深入理解现代中央银行和学术机构所使用的动态模型核心机制的研究人员和高阶学生。通过对贝尔曼方程的精深理解和对高阶近似技术的掌握，读者将能够独立构建和求解前沿的、具有非线性特征的宏观经济模型。