具体描述
《保险理论及实务习题与实训》是高职高专金融专业主干课程《保险理论及实务》的配套辅导教材，集中了《保险理论及实务》教材的主要知识点和必要的实务训练，重点和难点突出，理论与实践并重，全书按章布局。实训教材的各章结构包括两部分。第一部分是实训目的，它帮助学生把握各章基本框架、基本思路和基本实训要求；第二部分是实训内容，每一章设计的训练内容有：单项选择、多项选择、判断、计算、案例分析、实训操作、单证操作、实务训练、知识运用、思考与简答等。
现代金融风险管理与衍生品应用：基于量化分析的视角 本书简介 本书旨在为金融、经济学、风险管理及相关领域的学生、专业人士和研究人员提供一个全面而深入的现代金融风险管理框架，重点聚焦于风险的量化评估、对冲策略的构建以及复杂金融衍生工具的应用。我们超越了传统风险管理的描述性叙述，深入探讨了风险的度量、建模和主动管理所需的严谨数学和统计学基础。 第一部分：金融风险的理论基石与量化度量 本部分首先奠定了现代风险管理所需的理论基础。我们回顾了资产定价理论（如CAPM、APT）在理解系统性风险和非系统性风险中的作用，并详细介绍了金融市场微观结构如何影响风险的传递和定价。 风险度量方法论的深度剖析： 我们将核心篇幅置于风险的量化度量工具上。这不仅包括对标准差（波动率）和Beta值的传统应用，更专注于更先进的风险指标： 1. 度量不确定性： 详细阐述了历史模拟法、参数法（如VAR模型）和蒙特卡洛模拟法在计算在险价值（Value at Risk, VaR）中的区别、优势与局限性。我们特别讨论了尖峰厚尾现象（Kurtosis）对VaR估计精度的影响，以及如何采用GARCH族模型（如EGARCH, GJR-GARCH）来捕捉金融时间序列的波动率聚集特性。 2. 尾部风险管理： 鉴于传统VaR在低估极端损失方面的缺陷，本书投入大量篇幅探讨条件在险价值（Conditional Value at Risk, CVaR）或预期短缺（Expected Shortfall, ES）。我们展示了如何通过优化求解方法，将CVaR作为实际投资组合风险约束纳入资产配置决策。 3. 信用风险的量化： 区别于市场风险，信用风险的建模需要不同的工具。本书详细解析了违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）这三大要素的估计方法。我们引入了结构化模型（如Merton模型）和信息理论模型（如Logistic回归）来预测企业和主权实体的违约风险。 第二部分：固定收益市场、利率风险与动态对冲 利率市场是全球金融体系的核心，其风险管理尤为关键。本部分深入探讨了债券定价、期限结构建模以及利率衍生品的应用。 期限结构与利率模型： 我们系统介绍了从无套利定价角度出发的利率模型。从基础的Ho-Lee模型，到更具适应性的Hull-White模型和Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 模型，本书详细推导了这些模型的随机微分方程，并展示了如何利用这些模型对远期利率和利率期权进行精确定价。 利率风险的管理： 针对银行和保险机构面临的久期和凸性风险，本书阐述了如何使用凸性调整（Convexity Adjustment）和动态对冲策略来管理利率敏感性。通过案例分析，我们演示了如何使用利率互换（Interest Rate Swaps, IRS）和利率期权（Caps, Floors, Swaptions）来实现精确的风险敞口剥离和转移。 第三部分：金融衍生工具的深化应用与风险套利 本部分将理论与实务紧密结合，专注于复杂衍生品的定价、风险敞口（Greeks）的计算及其在风险管理中的战略部署。 期权定价的进阶： 布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）模型作为起点，我们随后转向更具现实意义的随机波动率模型，例如Heston模型。本书详细解释了随机波动率如何引入“波动率微笑”和“波动率偏斜”现象，并展示了如何利用实际市场数据校准这些模型参数。我们还探讨了奇异期权（如障碍期权、亚式期权）的数值定价方法，特别是偏微分方程（PDE）的有限差分法求解过程。 风险对冲的动态执行： 风险管理不仅仅是识别风险，更在于有效对冲。本书强调了动态对冲的重要性。我们区分了Delta对冲、Gamma对冲和Vega对冲，并探讨了对冲过程中的交易成本、流动性约束和再平衡频率对实际对冲绩效的负面影响。对于无法完全对冲的风险因子（如波动率风险或跳跃风险），我们介绍了如何利用其他衍生品来管理残余风险。 第四部分：金融机构的综合风险管理框架 最后一部分将视角提升到机构层面，讨论监管要求和综合风险治理结构。 巴塞尔协议与资本充足性： 本书概述了巴塞尔协议III（以及对IV的展望）对银行和金融中介机构的风险资本要求。我们详细解读了标准法（SA）和内部评级基础法（IRB）在市场风险、信用风险和操作风险资本计算上的异同。重点分析了如何通过优化资本配置来提高风险调整后的资本回报率（RAROC）。 操作风险与流动性风险的建模： 除了市场和信用风险，操作风险和流动性风险的有效管理日益重要。对于操作风险，我们介绍了损失数据收集（LDC）和基于情景分析的方法。在流动性风险方面，本书讨论了期限结构风险、融资风险和市场清盘风险之间的相互作用，以及压力测试在评估机构在极端市场条件下生存能力中的核心作用。 总结 本书为读者提供了一个结构化的、以量化分析为核心的现代金融风险管理知识体系。它要求读者具备扎实的微积分、线性代数和概率统计基础，并通过大量的公式推导、模型校准实例和实务案例，确保理论知识能够有效地转化为可操作的风险管理策略。本书的目标是培养能够驾驭复杂金融工具、精通风险量化技术的下一代金融专业人才。
作者简介
目录信息
读后感
评分
评分
评分
评分
评分
用户评价
评分
评分
评分
评分
评分
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有