Introduccion a la Econometria pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:Paraninfo

作者:Jeffrey M. Wooldridge

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2006-7

价格:USD 71.30

装帧:Paperback

isbn号码:9788497322683

丛书系列:

图书标签:

• Econometría
• Introducción
• Econometría
• Métodos Cuantitativos
• Análisis Estadístico
• Modelos Econométricos
• Regresión
• Series Temporales
• Datos Econométricos
• Economía
• Estadística

好的，这是一份关于一本名为《Introducción a la Econometría》的图书的简介，其内容侧重于计量经济学的基础理论、方法及其在经济学研究中的应用，但刻意避开了介绍该书具体章节或详细内容的痕迹，力求展现其学术深度和广度。 --- 《计量经济学导论》图书简介 主题聚焦：量化洞察与经济决策的基石 本书旨在为读者提供一个全面且深入的计量经济学入门指南，聚焦于如何利用统计学工具和数学模型来分析和理解经济现象。它不仅仅是一本方法论的汇编，更是一座连接抽象经济理论与实际数据分析的桥梁。计量经济学作为现代经济学研究的核心支柱，其重要性不言而喻：它使我们能够检验理论假设的有效性，量化经济变量之间的关系，并为政策制定提供数据驱动的依据。 本书的结构设计，旨在逐步引导读者从基础概念迈向复杂模型的构建与评估。我们深知，理解计量经济学的精髓，需要对概率论、数理统计有扎实的预备知识，因此，本书在开篇部分会审慎地回顾这些必要的数学和统计学基础，确保读者具备分析经济数据的“语言”基础。这部分内容并非对基础知识的简单复述，而是着重于从经济学视角重新审视这些工具的适用性与局限性。 理论模型的构建与检验 计量经济学的核心任务在于对经济关系进行量化描述。本书将重点探讨经典线性回归模型（Classical Linear Regression Model, CLRM）作为一切分析的起点。我们将深入剖析该模型的基本假设——高斯-马尔可夫（Gauss-Markov）假设——及其在理想条件下的优良特性，特别是无偏性、一致性和有效性。理解这些假设的意义，是判断任何实证研究结果是否可靠的关键。 然而，现实世界的经济数据往往是“不完美的”。本书随后将系统地处理违反这些理想假设所带来的挑战。例如，当数据中存在异方差性（Heteroskedasticity）时，我们如何修正标准误的估计以确保推断的有效性？当经济时间序列数据表现出自相关性（Autocorrelation）时，传统的OLS估计器虽然仍是无偏的，但其效率和检验的有效性会受到怎样的影响？针对这些常见问题，本书将介绍诸如加权最小二乘法（Weighted Least Squares）以及稳健标准误（Robust Standard Errors）等先进的矫正技术。 超越基础：内生性问题的深度解析 在经济学中，许多关键变量之间存在相互影响的复杂关系，这构成了计量经济学中最具挑战性的领域之一：内生性（Endogeneity）问题。内生性——可能源于遗漏变量偏差（Omitted Variable Bias, OVB）、测量误差或重要的反向因果关系（Simultaneity）——是导致普通最小二乘法（OLS）估计量产生偏误和不一致性的主要原因。 本书将投入大量篇幅，系统梳理处理内生性问题的核心工具。我们将详细介绍工具变量（Instrumental Variables, IV）方法的理论基础及其应用前提——即工具变量的相关性和排他性约束。对两阶段最小二乘法（Two-Stage Least Squares, 2SLS）的讲解，将结合实际案例，展示如何通过恰当的工具变量来识别因果效应，而非仅仅描述相关性。此外，对于更复杂的模型，如联立方程模型（Simultaneous Equations Models），本书也会提供结构性的分析框架。 时间序列分析：洞察动态经济演变 经济变量如GDP、通货膨胀率或利率，通常具有强烈的序列依赖性，即今天的数值与昨天的数值密切相关。因此，对时间序列数据的分析需要一套专门的方法论。本书将涵盖时间序列计量经济学的核心内容，包括平稳性（Stationarity）的概念及其检验。 我们将探讨描述时间序列动态特征的AR（自回归）、MA（移动平均）以及ARIMA模型。理解这些模型的构建和参数估计，使我们能够对经济变量的未来走势进行合理的预测。更进一步，本书将介绍检验序列间长期均衡关系的协整（Cointegration）理论，特别是当变量之间存在长期稳定关系而短期波动时，如何使用误差修正模型（Error Correction Models, ECM）来准确捕捉这种动态调整过程。 横截面与面板数据的整合应用 现代经济学研究越来越依赖于大规模数据集，这要求我们掌握处理横截面数据和面板数据（Panel Data）的技能。 对于横截面数据，本书会延伸讨论选择性样本（Sample Selection Bias）和因果推断中的处理效应模型（Treatment Effects），例如如何利用Probit或Logit模型来分析离散或二元选择问题，以及如何应用Heckman两步法等技术来应对样本选择偏差。 而面板数据作为一种集时间序列和横截面于一体的数据结构，提供了控制不可观测异质性的强大能力。本书将详尽对比固定效应模型（Fixed Effects, FE）和随机效应模型（Random Effects, RE），帮助读者根据数据的内在结构和研究目标，选择最合适的估计方法，从而获得更准确的政策效果估计。 数据驱动的严谨性：从模型到结论 本书的最终目标是培养读者构建和解释计量经济模型的能力，确保研究结论的统计学严谨性。这不仅包括选择正确的估计方法，还包括批判性地评估模型的拟合优度、检验残差的诊断性以及对估计结果进行稳健性检验。最终，所有方法都将服务于一个核心目的：以清晰、可信的方式，回答重大的经济学问题，并为宏观和微观经济政策的制定提供坚实的量化支持。 本书适合经济学、金融学、公共政策、商业分析等领域的学生及研究人员，是迈向高级计量分析或进行独立实证研究的必备参考。

评分☆☆☆☆☆

高年级本科、硕士水平的经典计量经济教材！这本书绝对可以用“漂亮”二字概括，费剑平翻译的也很好，错误极少。少量的印刷错误主要集中于附录，可在网上下载本书英文电子版加以对照。 针对本科水平而言（侧重应用研究），本书Ch1--10,Ch12--16都是必学章节，基本上...  

评分☆☆☆☆☆

首先，一定要看英文版，这本书最大的优点在于：案例丰富，经济意义描述清晰，让人不会陷入数学的谜团，知道“计量经济学”是一门“经济学”而不是“数学”！！！一般情况下，学完初级微观宏观就可以尝试看这本英文书。 最大的缺点在于：主体按照OLS估计，很少涉及MLE，GMM，但...  

评分☆☆☆☆☆

高年级本科、硕士水平的经典计量经济教材！这本书绝对可以用“漂亮”二字概括，费剑平翻译的也很好，错误极少。少量的印刷错误主要集中于附录，可在网上下载本书英文电子版加以对照。 针对本科水平而言（侧重应用研究），本书Ch1--10,Ch12--16都是必学章节，基本上...  

评分☆☆☆☆☆

这是本非常漂亮的学术著作 读起来很愉悦 虽然在技术上不是很难 但对计量经济学的解说却非常到位 同时例子也非常丰富 如果能够认真看过两遍 作出合适的实证研究应该不是问题 　　 稍微指出一点瑕疵： 就是这本书在印刷上存在一定的错误 （非常少的地方存在翻译错误） ...  

评分☆☆☆☆☆

适合中级水平的书，是经济学领域较好的教材，但不是最好的教材，好的教材很多。其他学科的相关教材也很好。 第四版阉割了很多内容，国内的出版商无耻的很，而且字很小，印刷质量很一般。和国外的印刷质量比起来，差别太大。建议网上搜电子版的看或者买第三版。 建议先看一些入...  

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆