具体描述
《价差交易入门(低风险的期货投资手法)》的特色，就是在这些细节的地方非常详细。价差交易是什么人在什么时候发明的，恐怕已经无从考证了。在欧美、日本和我国都有人采用这种交易方法。但是，国内目前还没有一本专门介绍这种方法的书，只是有些书中简单地提到了这种方法。《价差交易入门》这《价差交易入门(低风险的期货投资手法)》是专门介绍价差交易的，内容比较详尽，具体到如何去盯住价差，价差的棒状图是如何画的，一共有几种价差变化的类型，价差的记录如何去做，这样，对价差交易的方法方能一目了然。俗话说，细节决定成败。
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读后感
内容比较简单，但很实用。四种形态分类绝对是首创，而且很有实战意义。对形态产生原因的解释，也很有说服力。 日本人的技术分析，眼光还是很独特的。我现在最常用的蜡烛图，也是日本人首创的。 在所有投机书籍里能得3星半，但在价差交易这个领域里可以得五星。（没办法，这个...
评分内容比较简单，但很实用。四种形态分类绝对是首创，而且很有实战意义。对形态产生原因的解释，也很有说服力。 日本人的技术分析，眼光还是很独特的。我现在最常用的蜡烛图，也是日本人首创的。 在所有投机书籍里能得3星半，但在价差交易这个领域里可以得五星。（没办法，这个...
评分说实话，内容有点落后，但入门的话还算不错，毕竟同类书太少了，起码木有夸夸其谈。四种形态，无非是远期升水的正反套以及远期贴水的正反套罢了，季节性价差俺觉得是重点，结果书中一带而过，有虎头蛇尾之感。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
评分书写的很真正，也实用。在已经在做的人也许看不上这本书，但对初学绝对很好。讲解不但清晰，而且用功在细节上。 最重要的是，其中穿插着交易中最重要的观念，比如止损和资金管理。仔细体会，至少入门的路不会走偏。
评分说实话，内容有点落后，但入门的话还算不错，毕竟同类书太少了，起码木有夸夸其谈。四种形态，无非是远期升水的正反套以及远期贴水的正反套罢了，季节性价差俺觉得是重点，结果书中一带而过，有虎头蛇尾之感。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
用户评价
我花了很长时间寻找一本能真正深入浅出讲解跨市场或跨期套利精髓的书籍，而这本《价差交易入门》无疑是其中的佼佼者。它的叙事风格非常独特，作者仿佛是一个经验丰富的老手，坐在你对面，耐心地拆解那些看似遥不可及的交易模型。我特别欣赏它对“市场效率低下的来源”的探讨，这为理解为何价差会存在提供了坚实的理论基础。书中对不同类型价差的分类和分析非常细致，从最基础的期现价差到更复杂的三角套利，每一种策略的适用场景、潜在收益和主要的执行障碍都被分析得淋漓尽致。阅读过程中，我经常需要停下来，对照着图表和历史数据进行回溯验证，每一次验证都让我对书中的观点信服不已。对于那些想要从单纯的价格预测转向结构性收益捕获的交易者来说，这本书无疑是点亮迷雾的一盏明灯，它提供的思维框架远比具体的代码或公式更有价值。
评分说实话，我对金融书籍通常抱有一种警惕心，很多所谓的“秘籍”读完后发现不过是故纸重提或过度美化。但《价差交易入门》给我带来了惊喜。它的价值体现在对“非对称风险”的深刻理解和处理上。作者没有鼓吹“无风险套利”的假象，反而花了大量的篇幅去剖析那些“看起来是套利但实则隐藏巨大风险”的陷阱。书中对流动性风险和对手方风险的讨论非常坦诚和深刻，这对于建立一个成熟、可持续的交易理念至关重要。我尤其喜欢其中关于“套利机会的衰减速度”的研究，这直接关系到交易策略的生命周期管理。作者通过大量的历史案例，展示了市场结构变化如何侵蚀既有套利空间，这种前瞻性的视角，让这本书的指导价值超越了当前的某个特定市场环境，具有更强的普适性和长期的参考价值。
评分读完这本书，我最大的感受是——原来套利不是遥不可及的“魔法”，而是一套严谨的、基于概率和概率分布的系统工程。作者在介绍交易执行层面时，展现出的那种对细节的执着令人敬佩。例如，关于滑点（Slippage）的控制、最优订单路由的选择，这些在传统书籍中常被一带而过的细节，在这里却被提升到了战略高度。书中关于如何利用高频数据和低延迟技术来最大化套利窗口的讨论，虽然对于普通散户来说实施难度较大，但它极大地拓宽了我的视野，让我认识到专业机构是如何操作的。此外，对不同交易成本结构下，套利策略盈亏平衡点的计算方法，也提供了非常实用的指导。这本书的价值在于，它不仅仅停留在策略层面，更深入到了交易的微观执行层面，这对于追求极致效率的量化交易者来说，是极其宝贵的资料。
评分这本关于市场波动性套利策略的书简直是为我量身定做的！我一直对那些看似复杂的金融衍生品市场背后的逻辑感到好奇，尤其是那些依赖于不同资产价格差异进行套利的策略。这本书没有像很多教科书那样堆砌晦涩难懂的数学公式，而是用非常生动的案例和清晰的逻辑链条，一步步引导读者理解什么是价差、如何识别价差机会，以及如何构建一个稳健的交易系统来捕捉这些机会。作者在介绍套利策略时，特别强调了风险管理的重要性，这一点让我印象深刻。他们详细阐述了如何利用期权、期货等工具进行对冲，确保即使市场出现意外波动，我们也能将损失控制在可接受的范围内。对我这样从基本面分析转向量化交易的新手来说，这本书的实操指导价值极高，它不仅教会了我“做什么”，更重要的是教会了我“为什么这样做”，让我对构建属于自己的交易模型充满了信心。
评分这本书的语言风格非常平实，却蕴含着极强的逻辑张力。我过去尝试过一些侧重于统计套利的书，往往陷入复杂的协整检验和单位根检验的泥潭，让实际交易操作变得遥不可及。然而，这本书的重点似乎放在了如何将统计学工具“实用化”上。它巧妙地平衡了理论深度和实操可行性。对于像我一样，希望将一些基础的统计套利概念（比如均值回归、配对交易）应用到实际资产组合中的人来说，书中给出的构建“价差对”的方法论非常直观有效。它强调的不是找到完美的统计模型，而是找到一个“足够好”且具有经济直觉支撑的价差组合，并设定清晰的出场和止损规则。这种务实的态度，使得阅读体验非常流畅，每读完一个章节，我都能立刻在脑海中勾勒出下一步可以尝试的交易框架，极大地提升了我的实战转化率。
评分入门级的汇总，对现在再回过头来总结总结也大有裨益
评分低风险套利的基本知识
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评分给予我投机的正确思想，我以为
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