第1章 緒論
1．1 序言
1．2 衍生産品的種類
1．3 衍生産品的參與者
1．4 衍生産品的用途
1．5 有效研究衍生産品
附錄1A
第2章 股票期權的基本原理
2．1 什麼是期權，它們從何而來
2．2 期權為何是一種好想法
2．3 期權在哪裏交易，如何交易
2．4 期權費
2．5 期權的收益與損失
第3章 基本期權策略：有抵補的看漲期權和有擔保的看跌期權
3．1 利用期權套期保值
3．2 用期權獲得收益
3．3 穩定的股票頭寸的損益圖
3．4 轉好市況
第4章 期權組閤與價差
4．1 組閤期權
4．2 價差
4．3 非標準價差
4．4 其他策略
4．5 保證金要求
4．6 評價價差
第5章 期權的定價
5．1 期權定價的簡要曆史
5．2 套利與期權定價
5．3 直觀布萊剋一斯科爾斯模型
第6章 布萊剋一斯科爾斯期權定價模型
6．1 布萊剋一斯科爾斯期權定價模型
6．2 用曆史數據計算布萊剋一斯科爾斯價格
6．3 隱含波動率
6．4 用布萊剋一斯科爾斯模型解看跌期權期權費
第7章 期權的希臘字母
7．1 主要的期權定價導數
7．2 其他導數
7．3 德爾塔中性
7．4 兩個市場：走嚮與震蕩
7．5 動態套期保值
第8章 期貨市場的基本原理
8．1 期貨閤約的概念
8．2 市場的技術性細節
8．3 市場參與者
8．4 清算過程
8．5 期貨閤約定價的基本原理
8．6 商品期貨價差
第9章 股票指數期貨
9．1 股票指數及其期貨閤約
9．2 股票指數期貨的用途
9．3 用股票指數期貨套期保值
第10章 外匯期貨
10．1 外匯風險
10．2 遠期匯率
10．3 外匯期貨
10．4 風險的處理
第11章 利率期貨的基本原理
11．1 利率期貨
11．2 短期國債、歐洲美元及其期貨閤約
11．3 用歐洲美元期貨套期保值
11．4 長期國債及其期貨閤約
11．5 利率期貨閤約的定價
11．6 用利率期貨獲得價差
第12章 期貨閤約與投資組閤管理
12．1 風險免疫的概念
12．2 用期貨改變資産配置
第13章 互換和利率期權
13．1 利率互換
13．2 外幣互換
13．3 交叉互換
13．4 利率期權
第14章 互換定價
14．1 直觀互換定價
14．2 確定互換價格
14．3 離市互換定價
14．4 互換的套期保值
14．5 貨幣互換定價
第15章 其他衍生資産
15．1 期貨期權
15．2 期貨期權的定價
15．3 認股權證
15．4 其他衍生資産
第16章 金融工程和風險管理
16．1 金融工程
16．2 風險管理
第17章 當代問題研究
17．1 長期資本管理公司
17．2 風險值
17．3 新産品的開發
17．4 程序交易
17．5 財務會計準則133號(FAS 133)
術語錶
· · · · · · (收起)