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价格:716.00元

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isbn号码:9780324645910

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• 财务管理
• 金融
• 投资
• 会计
• 理财
• 公司财务
• 财务分析
• 风险管理
• 金融建模
• 财务决策

好的，这是一份关于一本名为《投资策略与风险管理：面向全球市场的综合指南》的图书简介，旨在详细介绍其内容，同时避免提及您的原始书名《Financial Management》或任何与“人工智能”相关的措辞。 --- 图书名称：《投资策略与风险管理：面向全球市场的综合指南》 图书简介 在当今瞬息万变的全球金融格局中，资本的流动性、市场的复杂性以及监管环境的日益严苛，对专业的资产管理者和审慎的投资者构成了前所未有的挑战。本书《投资策略与风险管理：面向全球市场的综合指南》并非是对基础金融理论的简单重述，而是一部深度聚焦于实战应用、前沿策略与系统化风险控制的专业工具书。它旨在为资深金融从业者、机构投资者以及高级金融专业学生提供一套完备的、可立即部署的分析框架与决策工具集。 本书的核心目标是填补理论与高频市场实践之间的鸿沟。我们深知，在全球化背景下，单一国家或单一资产类别的分析视角已然失效。因此，全书贯穿了跨市场、多资产类别的综合视角，从宏观经济的全球脉络出发，层层深入至微观的资产定价模型与交易执行策略。 第一部分：全球宏观驱动力与战略资产配置 本部分首先奠定了理解全球投资环境的基础。我们详尽分析了地缘政治事件、主要央行的货币政策（特别是量化宽松/紧缩周期对不同资产类别的传导机制），以及结构性的技术变革（如数字化转型对传统行业估值的影响）。 战略资产配置 (Strategic Asset Allocation, SAA) 的设计是本部分的核心。我们摒弃了静态的历史回报拟合模型，转而采用基于情景分析与风险平价 (Risk Parity) 的动态配置方法。详细阐述了如何构建一个能够有效抵御“滞胀”、“硬着陆”或“流动性枯竭”等极端情景的投资组合核心。其中，对于另类资产（如私募股权、基础设施信托）在SAA中的角色与流动性溢价的精确估算，提供了深入的量化指导。 第二部分：前沿投资策略的深度剖析 在掌握了宏观框架后，本书转向了具体的、具有超额收益潜力的投资策略。这部分内容极为详尽，着重于因子投资 (Factor Investing) 在不同市场周期的表现差异与模型校准。 我们不仅回顾了经典的Fama-French五因子模型，更重点探讨了新兴因子，如“质量因子”(Quality) 在当前盈利压力下的适用性，以及如何通过机器学习技术来识别和挖掘新的、非线性的因子信号。对于量化策略的拥护者，本书提供了构建多策略对冲基金模型的详细蓝图，包括市场中性策略（Market Neutral）、系统性动量（Systematic Momentum）和基于波动率套利的具体执行步骤与回溯检验标准。 特别值得一提的是，对于固定收益市场的分析，本书超越了传统的久期和凸性分析，引入了信用风险的结构化分析，例如对不良资产支持证券（CLO）的底层资产质量分析，以及在负利率环境下，如何通过期限结构套利获取稳定收益的复杂操作。 第三部分：系统性风险管理与压力测试 风险管理是本书的压舱石。在全球金融危机后，简单的分散化已不足以应对系统性冲击。本部分侧重于前瞻性与多维度的风险计量。 我们详细介绍了超越标准差和Beta的风险度量工具，包括条件风险价值 (Conditional Value-at-Risk, CVaR) 在极端尾部风险事件中的应用，以及如何利用Copula函数来精确建模资产之间的非线性依赖关系，尤其是在市场恐慌时相关性趋于一的现象。 风险管理章节还深入探讨了流动性风险的量化与管理。对于持有非标资产或交易量受限的证券，我们构建了基于市场深度和交易冲击成本的动态流动性缓冲模型。此外，针对当前监管环境，本书还提供了压力测试框架的搭建指南，包括如何模拟“黑天鹅”事件对投资组合的真实影响，并提供相应的对冲或清算预案。 第四部分：新兴市场的复杂性与本地化策略 面对新兴市场（EM）的巨大潜力与固有风险，本书提供了专门的分析章节。这部分内容强调了政治风险溢价的量化评估，以及如何识别EM货币的超调与均值回归特性。 在EM股权投资中，我们强调了治理结构对长期回报的决定性作用，并提供了一套评估目标公司董事会独立性、股东权利保护程度的指标体系。对于主权债务投资，则侧重于对财政可持续性、外部融资依赖度以及政治意愿的定性与定量综合分析。 结论与展望 《投资策略与风险管理：面向全球市场的综合指南》的撰写基于对过去二十年金融市场历史数据的深入挖掘、尖端学术研究的实战转化，以及对当前全球金融基础设施演变的深刻理解。它不是一本速成手册，而是一部需要投资者持续研读、对照自身需求进行定制化应用的参考典籍。阅读本书，意味着掌握了一套更具韧性、更适应复杂环境、旨在实现风险调整后超额回报的专业投资与管理方法论。 ---

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