具体描述
《解读量化投资：西蒙斯用公式打败市场的故事》内容简介：詹姆斯·西蒙斯，基金领域的拓扑学大腕，成功取代保尔森的对冲之王，20年内最佳赚钱基金经理，在投资界掀起了一场量化投资的狂潮。《解读量化投资：西蒙斯用公式打败市场的故事》用轻松、幽默的讲故事手法，解读了西蒙斯量化投资“黑箱”之内的秘密。通过深入浅出地回顾西蒙斯的投资布阵，比较西蒙斯与巴菲特投资模式的迥异，分析投资领域技术分析方法和宏观分析方法的优劣，《解读量化投资：西蒙斯用公式打败市场的故事》带我们走近了20年中平均每年总回报为80％的大奖章基金，看看它如何能将1万元变成1亿元。用数学公式打败市场，投资并非悬而未决的事情——这就是《解读量化投资：西蒙斯用公式打败市场的故事》揭示的投资之道。
作者简介
忻海，浙江鄞县人，随父母支边在甘肃兰州长大。幼时贪玩，长大以后总想赖在学校里，先后获得中国科技大学信息科学系学士、伦敦政治经济学院经济学硕士、伦敦帝国理工大学金融学博士。
博士毕业后惶惶然中，在咖啡馆偶遇瑞士银行伦敦总裁，于是在伦敦卖身瑞银十年，曾就任瑞银投资银行的外汇部和资本市场部，负责金融工程。任执行董事；现任法国巴黎银行资产管理部外汇重置业务亚太区主管、董事总经理，统领属下两人半。最得意的成就是在英国广播公司中文部任时事节目编辑和英语教学节目主播（四年），还在伦敦开过一个豆腐工厂（作坊），做出的百叶超好吃。
著有《白话金融投资》和currency Overlay：A Practical Guide（《外汇重置：实用指南》，英文版），后者是金融行业微不足道的一个子行业的权威著作，在台湾见过盗版版本。
业余喜欢排球、旅游和美食（开豆腐厂的动机）。目前居住在中国香港。
目录信息
第1章 只赚不赔的好买卖
詹姆斯·西蒙斯，拓扑学大腕，陈省身的合作者，不是一个家喻户晓的名字，但他在投资界却因量化型投资的独门套路掀起层层热浪。大“数”底下好乘凉，西蒙斯的布阵和诸葛亮的布阵有所不同。西蒙斯靠的是概率。大量的统计套利操作，外加华尔街之外的数学教授来助阵，西蒙斯的“黑箱投资’’方法靠电脑编程和自动交易，在和市场的较量中稳操胜券。他的量化投资方法究竟是神秘的还是透明的呢？
第2章 四千六百个诺贝尔奖
如果投资行业也算是一种江湖，如果这个江湖也有什么秘籍的话，那么最大的秘籍——相当于《九阴真经》、《葵花宝典》和《武穆遗书》的合订本——的作者就是两个貌似平常的大学教授默顿与舒尔斯，他们与有着“华尔街最牛的牛人”和“华尔街套利之父”之称的另一个顶尖高手梅里韦瑟联手，想要使量化投资独步江湖。
第3章我心里埋藏着小秘密
在对冲基金行业和投资银行领域，很多人膜拜西蒙斯就像膜拜上帝，冠以绰号“埃尔维斯”，意思是对冲基金之王。西蒙斯说他的投资方式是粗放型农耕，与巴菲特的密集型农耕不同，但是粗放农耕的结果确实令人称奇。
第4章 股价上的风景
有效市场假说讲述的宏观现象掩盖了金融交易在显微镜下如同海底涌动的潮水。逆有效市场假说而行的量化投资，如同海里的头号猎手鲨鱼，冷面观测、判断潮起潮落的规律，捕捉在潮水里的猎物。西蒙斯就是这样一只潜伏在波浪里伺机而动的鲨鱼。
第5章 趋势是你的朋友和敌人
从量化交易的历史中寻找西蒙斯大奖章基金的秘密：通过统计信息分析判断外汇和债券短期的价格变化，加入风险控制模型与统计套利，高速交易大量股票；引入统计套利的变种，低速交易股票；继续引入其他模型，分析不太常用的数据来源——这就是大奖章。
第6章 更高、更强、更快
一则交易指令以接近光速的速度从美国的西海岸发到美国纽约，却已经被别人占了先机。在以毫秒、微秒为单位的量化投资的军备竞赛中，更高、更强、更快的电子交易究竟使金融行业雪中送炭还是雪上加霜？
第7章 飓风里行船只往后看
量化交易并不是一座取之不竭的金矿，过度的数据挖掘已经给量化投资敲响了警钟，有限的市场容量也已经成为量化投资发展的瓶颈。历史可以说是正在进行中的过去时，它既可能重复。也可能更改。
第8章 谁有下一个点石成金的手指
统计学、数学、运筹学、量子物理学、信息学……这些量化投资中最基本的金刚钻，能否在翻云覆雨的模型中预测出下一个西蒙斯的生辰八字？这是一场机器与人的博弈，也将是另一段量化投资的传奇。
尾声
致谢
人物中英文对照表
参考文献
· · · · · · (收起)
读后感
市场微观结构 在不同的交易时段里面，有不同的主要矛盾。对于很短时间的短线交易来说，整个市场的波动并不是主要因素，更重要的是市场的结构：信息如何传递、价格如何形成、交易效率如何、哪里存在可乘之机等等。 交易品种选择 西蒙斯自称更偏好流动性好的金融产品，因为它的...
评分债券逻辑性比股票强 风险控制、方差和协方差的估测、交易执行技巧 使用每笔交易数据库 用很复杂统计学工具 统计信息论、最大熵、隐马尔科夫模型 不会给出某种金融工具理论值，寻找价格变动的规律，用这些规律牟利 用什么量化模型，具体参数，做什么改进 规模异常、价值异常和动...
评分读了不少投资的书，这本书上面说的方法似乎真的遥不可及。一百名博士，在全美国都能排上号的超级电脑系统，与投资似乎风马牛不相及的统计和数学方法，这些普通人哪里能做到呢？ 了解一下量化投资这个行业还是挺有用的，因为，书上也说了，这样的人每年都能赚过亿，这些钱我想...
评分很多人评论这本书，说是垃圾。我不觉得，相反我觉得这是一本好书。通俗易懂，将复杂的量化投资用简洁明快的语言描写出来。同时在字里行间，展示了作者渊博的知识和广泛的阅读。可以说这等举重若轻的本事，如果不是有相当的功力如何做得到？ 本书对于西蒙斯的量化投资方法的确...
评分用户评价
又学了点 入门可以
评分其实应该三颗星半的。还可以。
评分三十多年来搞量化投资的也就西蒙斯的大奖章光辉到现在。倒不是说这个投资思路是错的，问题在于高杠杆下的量投操作容错率太低了，基于正态分布模型下的小概率事件一旦发生怎么办？梅里韦瑟的LTCM被98年亚洲金融危机搞死不就是这样？明天太阳依旧升起又有什么用，丧失流动性就是活人尿憋死的下场。
评分三十多年来搞量化投资的也就西蒙斯的大奖章光辉到现在。倒不是说这个投资思路是错的，问题在于高杠杆下的量投操作容错率太低了，基于正态分布模型下的小概率事件一旦发生怎么办？梅里韦瑟的LTCM被98年亚洲金融危机搞死不就是这样？明天太阳依旧升起又有什么用，丧失流动性就是活人尿憋死的下场。
评分这本书还真是意外的好，可以作为外行入门的预科教材了。
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