Level 2 Book1:Ethical and Prefessional Standards,Quantitative Methods and Economics pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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• Quantitative Methods
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• Finance
• Professional Standards
• Exam Preparation
• Study Guide

《金融分析师系列（CFA）第二级考试指南：道德与职业操守、数量化方法及经济学》 本书是专为备考特许金融分析师（CFA）第二级考试的考生精心打造的权威学习资料。我们深知CFA考试的严谨性和专业性，因此本书在内容设计上力求全面、深入且紧扣考试大纲。我们将考试的三个核心科目——道德与职业操守、数量化方法以及经济学——进行了系统性的梳理和整合，旨在帮助您建立扎实的知识体系，掌握解题技巧，最终在考试中取得优异成绩。 第一部分：道德与职业操守 道德与职业操守是CFA考试的基石，也是金融从业者赖以生存和发展的根本。本部分将带领您深入理解CFA协会的《职业行为准则》和《投资业绩报告准则》（GIPS）。我们将详细阐述以下关键内容： 职业行为准则（Code of Ethics and Standards of Professional Conduct）: 勤勉尽责与独立判断 (Diligence and Reasonable Care)：强调分析师在进行研究和提供建议时，应投入必要的时间和精力，并保持独立思考，不受不当影响。我们将探讨如何识别和避免利益冲突，如何进行审慎的尽职调查，以及在信息不完全的情况下如何做出合理的判断。 诚信行事 (Integrity of Capital Markets)：深入剖析禁止内幕交易、操纵市场以及其他损害市场公平公正行为的重要性。我们将学习如何识别潜在的违规行为，以及在职业生涯中坚守市场诚信的原则。 代表客户利益 (Loyalty, Prudence, and Care)：明确分析师对客户的忠诚义务，以及在管理客户资产时应采取的审慎和谨慎态度。我们将学习如何妥善处理客户资产，如何进行适当的投资组合管理，以及如何遵守客户的投资目标和风险偏好。 公平对待客户 (Fair Dealing)：讲解在与客户沟通和执行交易时，如何确保所有客户都能得到公平的对待，避免歧视性待遇。我们将学习如何有效沟通，如何及时向客户披露重要信息，以及如何处理多个客户的交易请求。 避免利益冲突 (Conflicts of Interest)：识别和披露潜在的利益冲突，并采取措施管理和最小化这些冲突对客户利益的影响。我们将学习如何披露个人持仓、第三方支付以及其他可能产生利益冲突的情况。 尽职调查与全面性 (Due Diligence and Research)：强调在进行投资研究和提出建议前，必须进行充分的尽职调查，并确保研究的全面性和客观性。我们将学习如何评估信息来源的可靠性，如何进行深入的财务分析，以及如何形成支持性结论。 沟通与披露 (Communication with Clients and Prospective Clients)：要求分析师以清晰、准确且易于理解的方式与客户沟通，并充分披露所有相关信息。我们将学习如何撰写投资报告，如何进行客户会议，以及如何有效解释投资策略和风险。 投资组合管理 (Portfolio Management)：指导分析师在管理投资组合时，应遵循的原则和程序，包括投资目标设定、资产配置、风险管理和绩效评估。 职业道德与行为 (Professionalism)：要求分析师在日常工作中遵守最高的职业道德标准，包括维护行业声誉，持续学习和提升专业能力。 投资业绩报告准则（Global Investment Performance Standards - GIPS）: GIPS标准的宗旨是提供一个统一的、可信赖的业绩报告框架，以确保投资管理公司向潜在客户提供公平、可比且完整的业绩信息。本部分将详细讲解GIPS标准的各个方面，包括： GIPS标准的合规性要求: 解释成为GIPS合规公司的条件，以及如何通过第三方验证来证明合规性。 业绩计算的原则: 详细说明业绩计算的时间加权和交易成本的处理方法，以及复权计算的必要性。 投资组合的定义与构成: 讲解如何准确定义和记录投资组合，包括资产类别、货币以及非可投资资产的处理。 费用披露: 明确要求披露的各项费用，包括管理费、托管费以及其他相关费用。 业绩报告的最低要求: 列出GIPS报告中必须包含的要素，如投资组合的规模、投资期限、年度回报率等。 GIPS标准在不同市场和资产类别中的应用: 探讨GIPS标准如何适应不同国家和地区的法规要求，以及在股票、固定收益、私募股权等不同资产类别中的具体应用。 第二部分：数量化方法 数量化方法是金融分析的核心工具，本部分将为您提供一套全面而实用的数量化分析框架。我们将从基础概念出发，逐步深入到更复杂的统计模型和金融应用，确保您能够熟练运用数量化工具解决实际问题。 概率与统计基础 (Probability and Statistics)： 概率分布 (Probability Distributions)：复习和深入理解各种重要的概率分布，包括离散分布（二项分布、泊松分布）和连续分布（正态分布、对数正态分布、t分布、卡方分布、F分布）。我们将探讨它们的性质、应用场景以及如何进行参数估计。 假设检验 (Hypothesis Testing)：掌握各种假设检验的方法，包括Z检验、t检验、卡方检验、F检验等，以及单尾检验和双尾检验的区分。我们将学习如何设定零假设和备择假设，如何计算检验统计量和P值，以及如何解释检验结果。 置信区间 (Confidence Intervals)：理解置信区间的概念，并学会如何为总体的均值、方差等参数构建置信区间。 回归分析 (Regression Analysis)： 简单线性回归 (Simple Linear Regression)：深入理解简单线性回归模型，包括回归系数的估计（OLS法）、拟合优度（R²）、假设检验以及残差分析。 多元线性回归 (Multiple Linear Regression)：扩展到多元回归模型，学习如何解释多个自变量对因变量的影响，以及如何处理多重共线性、异方差性等问题。 虚拟变量 (Dummy Variables)：学习如何使用虚拟变量来纳入定性变量，以扩展回归模型的应用范围。 模型诊断与选择 (Model Diagnostics and Selection)：掌握模型诊断的方法，包括残差分析、多重共线性检验、异方差检验等，并学习如何根据统计显著性、经济意义和模型拟合度来选择最优模型。 时间序列分析 (Time Series Analysis)： 时间序列模型 (Time Series Models)：学习基本的时序模型，如自回归模型（AR）、移动平均模型（MA）、自回归移动平均模型（ARMA）以及自回归积分移动平均模型（ARIMA）。 模型的识别、估计与检验 (Model Identification, Estimation, and Testing)：掌握如何通过自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）来识别模型，如何估计模型参数，以及如何检验模型的有效性。 单位根检验 (Unit Root Tests)：学习如何检验时间序列的平稳性，以及单位根检验（如ADF检验、PP检验）在时间序列分析中的作用。 协整与格兰杰因果关系 (Cointegration and Granger Causality)：介绍协整的概念，以及如何检验两个或多个非平稳时间序列之间是否存在长期均衡关系。同时，学习格兰杰因果关系的检验方法，以判断序列之间是否存在预测意义上的因果关系。 金融应用 (Financial Applications)： 风险度量 (Risk Measurement)：学习如何使用VaR（Value at Risk）和CVaR（Conditional Value at Risk）等指标来量化投资风险。 因子模型 (Factor Models)：深入理解单因素模型（如CAPM）和多因素模型（如APT），以及如何利用因子模型来分析资产收益的驱动因素和风险来源。 期权定价模型 (Option Pricing Models)：虽然CFA二级考试不要求深入推导，但会涉及二项期权定价模型和Black-Scholes期权定价模型的基本原理和应用，理解模型中的关键参数及其影响。 回测与模拟 (Backtesting and Simulation)：介绍回测的原理和局限性，以及蒙特卡洛模拟在金融建模中的应用。 第三部分：经济学 经济学为理解宏观经济环境和微观经济行为提供了必要的框架。本部分将涵盖宏观经济学和微观经济学中的核心概念，以及它们在金融市场中的应用。 宏观经济学 (Macroeconomics)： 国民收入核算 (National Income Accounting)：理解国内生产总值（GDP）的构成和计算方法，以及国民生产总值（GNP）、国民可支配收入等概念。 总需求与总供给 (Aggregate Demand and Aggregate Supply)：分析总需求（AD）和总供给（AS）曲线的移动原因及其对产出和价格水平的影响。 通货膨胀与失业 (Inflation and Unemployment)：探讨通货膨胀的成因（需求拉动、成本推动）和影响，以及失业的类型（摩擦性、结构性、周期性）和衡量标准。理解菲利普斯曲线的含义及其局限性。 经济增长理论 (Economic Growth Theory)：介绍经济增长的源泉，如资本积累、技术进步和人力资本，以及索洛增长模型的基本思想。 货币政策与财政政策 (Monetary and Fiscal Policy)：深入理解中央银行的货币政策工具（公开市场操作、贴现率、存款准备金率）和财政政策工具（税收、政府支出），以及它们对经济活动的影响。 国际经济学 (International Economics)： 国际收支 (Balance of Payments)：理解经常账户、资本账户和金融账户的构成，以及它们之间的关系。 汇率决定 (Exchange Rate Determination)：分析购买力平价理论、利率平价理论以及影响汇率的其他因素。 国际贸易理论 (International Trade Theory)：回顾比较优势理论和要素禀赋理论，理解国际贸易对经济增长和福利的影响。 微观经济学 (Microeconomics)： 消费者行为理论 (Consumer Behavior Theory)：理解效用最大化、边际效用递减法则，以及无差异曲线和预算约束的概念。 生产者行为理论 (Producer Behavior Theory)：分析生产成本（固定成本、可变成本、总成本、边际成本），以及完全竞争、垄断、寡头垄断等不同市场结构下的产量和价格决策。 市场均衡与效率 (Market Equilibrium and Efficiency)：理解供求均衡的形成，以及在完全竞争市场下，价格机制如何实现帕累托最优。 本书旨在为您提供一个系统、清晰的学习路径，帮助您高效地掌握CFA第二级考试的关键知识点。通过本书的学习，您不仅能提升在道德、数量化方法和经济学领域的专业能力，更能为成为一名优秀的金融分析师打下坚实的基础。我们鼓励您结合官方教材和模拟题进行交叉学习，以达到最佳的学习效果。

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